7/30/2019 Pengantar Stata - Venty

1/16

V E N T Y

T E A C H I N G A S S I S T A N T F E U I

D E C E M B E R 2 0 1 2

7/30/2019 Pengantar Stata - Venty

2/16

Ekonometrika = tools dewa

Analitical Hirarchy Process, Input Output,

Social Accounting Matrix, Computable

General Equlibrium

Ekonometrika: stokastik dan kausalitas

Ekonometrika : Least Square dan Method

of Moment

7/30/2019 Pengantar Stata - Venty

3/16

Statistika 1: ANOVA (MSE,SSE,SSR F test, t test)

Ekonometrika 1: OLS, GLS/WLS/FGLS, 2SLS, 3SLS, var, garch,arch

Least Square: minimal kuadrat error

Asumsi:

1. Linear in parameter

2. Expected Error = 0

3. Varians Error = 0 heteroskedastis

4. Covarians error dan indep var = 0 endogeneity

5. No perfect multicolinnerity

7/30/2019 Pengantar Stata - Venty

4/16

Maximum Likelihood: mencari yang paling maksimal

kedekatannya

logit, probit, tobit, heckman

7/30/2019 Pengantar Stata - Venty

5/16

1. Kumpulkan data

2. Regresi

3. Evaluasi hasil regresi:

a. Kriteria Ekonomi : slopeb.Kriteria Statistik : t-test, F-test, R2

c. Kriteria Ekonometrika: BLUE

7/30/2019 Pengantar Stata - Venty

6/16

1. H0:

H1: < >

2. Set

3. Use t / F / chi2

4. Kriteria penolakan. Reject h0 if < 0.05

5. Hasil

7/30/2019 Pengantar Stata - Venty

7/16

1. Best

2. Linear

3. Unbiased

7/30/2019 Pengantar Stata - Venty

8/16

1. Cross section: banyak individu & 1 periode

2. Timeseries: banyak periode & 1 individu

3. Panel: banyak individu & banyak tahun

7/30/2019 Pengantar Stata - Venty

9/16

Software: stata, eviews, spss, R, SAS, ms.

excel(?)

Kenapa stata? Learning time dibawah rata-

rata tapipowerfulldiatas rata-rata

7/30/2019 Pengantar Stata - Venty

10/16

1. Panel result: menampilkan hasil dari perintah yang kita

minta. Ingat : hasil ini tidak tersimpan. Stata hanyamenyimpan data. (hint: smcl)

2. Panel command: menuliskan perintah pengolahan data

3. Panel variable : menunjukkan variabel yang ada di data4. Panel review: mereview command yang sudah digunakan

7/30/2019 Pengantar Stata - Venty

11/16

7/30/2019 Pengantar Stata - Venty

12/16

Stata: reg dep_var indep_var

Eviews: Quick - Estimate Equation - isi equation estimation

dengan dep_var c indep_var

SPSS

7/30/2019 Pengantar Stata - Venty

13/16

Definisi: varians error tidak konstan

Konsekuensi: best linear, tapi tidak unbiased

Deteksi: breush-pagan test

. hettest

H0: homoskedastis

H1: hetero

Tolak h0 jika p-value < alfa

Solusi: GLS, robust

7/30/2019 Pengantar Stata - Venty

14/16

Definisi: error saling berhubungan antar waktu atau antar individu

Konsekuensi: best linear, tapi tidak unbiased

Deteksi: durbin watson statistic, breush-godfrey test

. dwstatJika nilainya berkisar diantara 1.54-2.5 maka tidak ada autokorelasi

. bgodfrey

Solusi: Prais-Winsten, Cochrane-Orcutt( CO)

7/30/2019 Pengantar Stata - Venty

15/16

Definisi: indep var highly correlated dengan indepvarnya yang lain

Konsekuensi: tetap BLUE

Deteksi: R2 tinggi banyak yang tidak signifikan, partial correlation, VarianceInflating Factor (VIF)

. corr

Semakin besar nilainya (diatas 0.8) berarti ada multikolinearitas

. VIF

Nilai VIF iatas 10, ada multikolinearitas

Solusi: do nothing, tambah data, transfromasi data, drop variable

7/30/2019 Pengantar Stata - Venty

16/16

Definisi: error berhubungan dengan independent variabelnya

Konsekuensi: bias

Deteksi: hausman test

Solusi: 2SLS

Rumus Umum:

ivregress 2sls depvar [varlist1] (varlist2 =

varlist_iv) [if] [in] [weight] [, options]