Upload
buituyen
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP
SKOR KESEHATAN BANK UMUM
SWASTA NASIONAL DEVISA
S K R I P S I
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Manajemen
Oleh:
RABIAH NASRIYAH
NIM: 2009210148
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2014
ii
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP
SKOR KESEHATAN BANK UMUM
SWASTA NASIONAL DEVISA
Diajukan oleh:
RABIAH NASRIYAH
NIM: 2009210148
Skripsi ini telah dibimbing
Dan dinyatakan siap diujikan
Dosen Pembimbing,
Tanggal: 28 Februari 2014
(Drs. Ec. Herizon, M.Si)
iii
S K R I P S I
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP
SKOR KESEHATAN BANK UMUM
SWASTA NASIONAL DEVISA
Disusun oleh :
RABIAH NASRIYAH
NIM: 2009210148
Dipertahankan di depan Tim Penguji
dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi
pada tanggal 14 Maret 2014
Tim Penguji
Ketua : Drs. Emanuel Kristijadi, M.M. ...................................
Sekretaris : Drs. Ec. Herizon, M.Si ...................................
Anggota : Drs. Abdul Mongid, MA ...................................
iv
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Rabiah Nasriyah
Tempat, Tanggal Lahir : P. Siantar, 04 Febuari 1991
N.I.M : 2009210148
Jurusan : Manajemen
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Manajemen Perbankan
Judul : Pengaruh.Risiko Usaha.Terhadap.Skor
Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional Devisa
Disetujui dan diterima baik oleh :
Ketua Program Studi S1 Manajemen, Dosen Pembimbing,
Tanggal : …………………… Tanggal : …………………
(Mellyza Silvy S.E., M.Si.) (Drs.Ec.Herizon, M.Si)
v
MOTTO
Kalau Ada Niat dan Usaha, Pasti akan ada jalan
keluar.....
Maju Terus Pantang Mundur
^_^
PERSEMBAHAN
”Skripsi ini Saya persembahkan untuk orang-orang yang membantu
dalam menyelesaikan skripsi”
Saya berterima kasih dan sangat bersyukur pada Allah SWT atas
Rahmat dan Anugerah-Nya yang telah memberi kemudahan,
kesehatan, dan kesabaran sampai dapat menyelesaikan tugas akhir
saya.
Kedua orang tua saya yang tercinta, yaitu Papa dan Mama,
keluargaQ tersayang, serta keluarga baruQ yang sudah
vi
memberikan semangat dan dukungannya, sehngga saya dapat
menyelesaikan skripsi saya.
Buat Dosen pembimbing saya Bapak Drs. Ec. Herizon,M.Si (Pak
Herizon), dan Dosen Penguji Bapak Drs. Emanuel Kristijadi,M.M
(Pak Didik) dan Drs.Ec.Abdul Mongid,MA (Pak Mongid). Terima
kasih banyak atas bimbingannya selama ini. “You are is the best”.
Buat sahabat-sahabat ku tersayang :
Rizka, Hafin, Rima ( Mami), Vivi, Wita, Nindya, Dana, dan Niken,
Terimakah ya teman2 telah membantu dan memberikan semangat
sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya. Dan untuk Pak
Latif, Dieva, Dina, Nadia, dan Nurul maaf sudah banyak
menyusahkan dan merepotkan kalian. Gara2 sering telat masuk
kerja, hehehehe...... My Best Friend 4ever
Dan terutama untuk PapaQ tersayang ( Mas. Munir ) terimakasih
telah mendukung,memberi semangat dan selalu menemani hidupku
dalam susah maupun senang.
Dan terimakasih juga kepada Allah SWT yang telah memberikan
kesehatan, serta kelancaran dalam menjalankan tugas akhir ini.
vii
Terima kasih untuk teman2 angkatan 2009/2010 telah membantuan
dan memberi dukungan, dalam susah dan senang bersama dalam
menyelesaikan skripsi ini. Semoga kedepannya kita sukses, cepat
dapat kerja. Amin Ya Robal Alamain.
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul
“PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP SKOR KESEHATAN BANK
UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA”
Meskipun melalui proses yang cukup panjang dan melelahkan, pada
akhirnya penulis dapat memahami betapa penting arti sebuah pengorbanan dan
doa demi tercapainya tujuan yang diinginkan.
Skripsi ini dapat diselesaikan tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai
pihak yang telah memberikan dorongan, nasehat serta bimbingan kepada penulis.
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:
1. Drs. Ec. Herizon, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan
arahan serta bimbingannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Mellyza Silvy, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE
Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengarahan kepada penulis dalam
setiap pemrograman mata kuliah setiap semester.
3. Ibu Prof. Dr Dra. Psi. Hj. Tatik Suryani, M.M., selaku Ketua STIE Perbanas
Surabaya dan selaku dosen wali yang telah memberi dukungan.
4. Bapak dan Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan
pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.
ix
5. Staf Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya yang telah
banyak membantu menyediakan literatur dan data-data yang diperlukan dalam
penulisan skripsi ini.
6. Semua pihak Civitas Akademika STIE Perbanas Surabaya.
Penulis berharap semoga Allah SWT selalu berkenan melimpahkan
rahmad-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan. Dengan
segala kerendahan hati penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak yang membacanya.
Surabaya, 28 Maret 2014
Penulis
x
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI .................................................. ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ........................................................ iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................... iv
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN .................................................. v
KATA PENGANTAR .................................................................................... viii
DAFTAR ISI ................................................................................................... x
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xii
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xiii
ABSTRAK ...................................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Masalah .......................................................... 1
1.2 Perumusan Masalah ................................................................. 10
1.3 Tujuan Penelitian ..................................................................... 11
1.4 Manfaat Penelitian ................................................................... 12
1.5 Sistematika Penulisan .............................................................. 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................. 15
2.1 Penelitian Terdahulu ................................................................ 15
2.2 Landasan Teori ........................................................................ 22
2.3 Kerangka Pemikiran ................................................................ 42
2.4 Hipotesis Penelitian ................................................................. 42
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 45
3.1 Rancangan Penelitian .............................................................. 45
3.2 Batasan Penelitian ................................................................... 45
3.3 Identifikasi Variabel ................................................................ 45
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ...................... 46
3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ............... 48
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ...................................... 50
3.7 Teknik Analisis Data ............................................................... 50
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN
DAN ANALISIS DATA ............................................................... 57
4.1 Gambaran Subyek Penelitian ................................................. 57
4.2 Analisis Data .......................................................................... 64
BAB V PENUTUP ..................................................................................... 102
5.1 Kesimpulan ............................................................................. 102
5.2 Keterbatasan Penelitian .......................................................... 106
5.3 Saran ....................................................................................... 106
DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN
xi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Skor Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional
Devisa Tahun 2008-2012 (Dalam Persen).............................................. 3
Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Antara Penelitian Terdahulu dengan
Penelitian Sekarang ................................................................................ 23
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Skor Kesehatan Bank ................................................ 26
Tabel 3.1 Populasi Penelitian ................................................................................. 49
Tabel 3.2 Sampel Penelitian ................................................................................... 50
Tabel 4.1 Posisi Loan To Deposit RatioPeriode Tahun 2008 – 2012
(Dalam Persen) ....................................................................................... 65
Tabel 4.2 Posisi Investing Policy Ratio Periode Tahun 2008 – 2012
(Dalam Persen) ....................................................................................... 66
Tabel 4.3 Posisi Non Performing Loan Periode Tahun 2008 – 2012 .....................
(Dalam Persen) ....................................................................................... 68
Tabel 4.4 Posisi Interest Rate Risk Periode Tahun 2008 – 2012
(Dalam Persen) ....................................................................................... 69
Tabel 4.5 Posisi Devisa NettoPeriode Tahun 2008 – 2012 (Dalam Persen)........... 70
Tabel 4.6 Posisi Fee Based Income Ratio
Periode Tahun 2008 – 2012 (Dalam Persen) .......................................... 72
Tabel 4.7 Posisi Beban Operasional Dan Pendapatan Operasional
Periode Tahun 2008 – 2012 (Dalam Persen) .......................................... 73
Tabel 4.8 Posisi Skor Kesehatan Periode Tahun 2008 – 2012 ............................... 75
Tabel 4.9 Koefisien Regresi Linier Berganda ........................................................ 76
Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial (Uji t) ........................................................................... 81
Tabel 4.11 Rangkuman Hasil Uji Parsial ................................................................. 86
xii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .......................................................................... 43
Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Untuk Uji-F ......................... 52
Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kanan ........................ 54
Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kiri ............................ 55
Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji-t Dua Sisi ............................ 55
Gambar 4.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 (Uji F) .................................. 79
Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel LDR ...................... 81
Gambar 4.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel IPR ........................ 82
Gambar 4.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel NPL ....................... 82
Gambar 4.5 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel IRR ........................ 83
Gambar 4.6 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel PDN ...................... 84
Gambar 4.7 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel BOPO .................... 84
Gambar 4.8 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel FBIR ..................... 8
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Perhitungan LDR Bank Umum Swasta Nasional Devisa Tahun 2008-
Tahun 2013 Lampiran 2 Perhitungan IPR Bank Umum Swasta Nasional Devisa Tahun 2008-
Tahun 2013
Lampiran 3 Perhitungan NPL Bank Umum Swasta Nasional Devisa Tahun 2008-
Tahun 2013
Lampiran 4 Perhitungan IRR Bank Umum Swasta Nasional Devisa Tahun 2008-
Tahun 2013
Lampiran 5 Perhitungan PDN Bank Umum Swasta Nasional Devisa Tahun 2008-
Tahun 2013
Lampiran 6 Perhitungan BOPO Bank Umum Swasta Nasional Devisa Tahun 2008-
Tahun 2013
Lampiran 7 Perhitungan FBIR Bank Umum Swasta Nasional Devisa Tahun 2008-
Tahun 2013
Lampiran 8 Tren Skor Kesehatan
Lampiran 9 Input SPSS
Lampiran 10 SPSS
Lampiran 11 Tabel F
Lampiran 12 Tabel t
xiv
EFFECT OF BUSINESS RISK TO SCORE SOUNDNESS NATIONAL
PRIVATE BANKS FOREIGN EXCHANGE
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the significance of the effect of
LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO and FBIR simultaneously and partially on
scores soundness on the National Private Commercial Bank Foreign Exchange.
The population of the study is the data of the National Private Banks Foreign
Exchange. The sampling technique used in this study based on purposive
sampling, where the sample selection is based on certain characteristics that are
considered to have anything to do with the characteristics popoulasi. The criteria
used in this study are Banks National Private Exchange which has total assets of
over one hundred to two hundred trillion trillion as of December 2012. Based on
these criteria were selected as samples in this study are : Bank CIMB Niaga, Bank
Danamon Indonesia, Bank Internasional Indonesia, Bank Panin, and Bank
Permata. The analysis technique used is multiple linear regression.
The results showed LDR ratio, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO and FBIR
jointly have a significant impact scores soundness on the National Private
Commercial Bank Foreign Exchange. Variable LDR, IPR, IRR and partial PDN
does not have a significant influence on scores soundness. Variable partial NPL
and BOPO has a significant negative effect on scores soundness. Variable partial
FBIR has a significant positive effect on scores soundness.
LDR has an influence on scores soundness, meaning that Exchange
National Private Banks have high liquidity risk. BOPO and FBIR have an
influence on scores soundness, meaning the National Private Commercial Bank
Foreign Exchange has a high operational risk. Ratio of IRR and NOP does not
have an influence on scores soundness, meaning the National Private Commercial
Bank Foreign Exchange has no market risk. NPL does not have an influence on
score soundness, meaning the National Private Commercial Bank Foreign
Exchange has no credit risk. IPR and has no influence on score soundness,
meaning the National Private Commercial Bank Foreign Exchange does not have
the liquidity risk of the IPR.
Keywords : Liquidity risk (LDR and IPR), market risk (IRR and NOP),
operational risk (BOPO dan FBIR), Asset Quality Ratio (NPL) and
Score soundness.