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Ökonometrie
Prof. Dr. Bernd Süßmuth
Universität LeipzigInstitut für Empirische WirtschaftsforschungVolkswirtschaftslehre, insbesondere Ökonometrie
Unser Lehrstuhl-Team
• Prof. Dr. Bernd Süßmuth» Sprechstunde: nach Vereinbarung mit dem Sekretariat
• Sekretariat: Angela Kortenhof» Sprechstunde: Mo. - Fr., 9.00 - 11.00 in I 251
• Dipl.-Vw. (Int.) Bastian Gawellek» Sprechstunde: nach Vereinbarung per E-Mail
• Dr. Marco Sunder
• David Leuwer, M.Sc. (Economics)
2Sommersemester 2012 2Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth
Unser Lehrangebot
B.Sc. WirtschaftswissenschaftenÖkonometrie
10 LP
Ausgewählte Probleme der Ökonometrie
5 LP
M.Sc. EconomicsAdvanced Econometrics and Statistics
10 LP
Microeconometrics
10 LP
Times Series Analysisfor Macroeconomicsand Finance
10 LP
Quantitative EconomicHistory
5 LP
Quantitative Economicsof Education
5 LP
Seminar Applied Econometrics
5 LP
3Sommersemester 2012 3Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth
Computerübung Ökonometrie
Beginn: Zweite Vorlesungswoche
Parallelgruppen:
C Mo. 17.15 - 18.45 Uhr PC-Pool 2A Di. 09.15 - 10.45 Uhr PC-Pool 3D Di. 11.15 - 12.45 Uhr PC-Pool 4B Di. 13.15 - 14.45 Uhr PC-Pool 3F Mi. 17.15 - 18.45 Uhr PC-Pool 2E Do. 13.15 - 14.45 Uhr PC-Pool 4
4Sommersemester 2012 4Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth
Internet
• www.wifa.uni-leipzig.de/iew Vorlesungsfolien Datenmaterial Videotutorials
• EViews-Beispielarbeitsdateien (*.wf1) www.principlesofeconometrics.com/eviews.htm www.wiley.com/college/econ/hill331848/students.html www.palgrave.com/economics/asteriou/data.htm www.eviews.com/download/data/studygid.html www.pearsoned.co.uk/vogelvang statmath.wu-wien.ac.at/~hackl/#Forschungsinteressen
5Sommersemester 2012 5Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth
Internet
• Unkonventionell zugängliche Makro-Daten
www.economagic.com www.fgn.unisg.ch/eumacro/macrodata www.fgn.unisg.ch/eurmacro/macrodata/datamtrx.html
6Sommersemester 2012 6Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth
Literatur
Aufbau und Inhalt des Moduls Ökonometrie sind eng auf das folgende Lehrbuch abgestimmt:
Komlos, J. und B. Süssmuth (2010):Empirische Ökonomie.Eine Einführung in Methoden und Anwendungen,Springer, Heidelberg.
210 S.ISBN 978-3-642-01704-9Preis: 24,90€
7Sommersemester 2012 7Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth
Ergänzende Literatur
• Asteriou, D. und S. G. Hall (2007), Applied Econometrics: A ModernApproach, Palgrave Macmillan
• Hackl, P. (2005), Einführung in die Ökonometrie, Pearson Studium
Es lohnt sich auch ein Blick in die englischsprachigen Lehrbücher von
R. C. Hill, W. E. Griffiths und George G. Judge (Undergraduate…)
R. Pindyck und D. L. Rubinfeld (Econometric Models and…)
B. Vogelvang (Econometrics: Theory and Applications…)
I G. Ngurah Agung (Time Series Data Analysis…)
8Sommersemester 2012 8Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth
Grobgliederung der Vorlesung
• Teil I: Grundlagen
• Teil II: Regressionsmodelle
• Teil III: Qualitativvariablen und Zeitreihen
9Sommersemester 2012 9Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth
1. Einführung
Ökonometrie
• Kernkompetenz, Humankapital, interdisziplinär
• Vielschichtigkeit
Daten Statistik Computertechnologie Modelle
11Sommersemester 2012 11Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth
Ökonometrie
• Mikroökonometrie Unternehmen, Haushalte,… Individualdaten
• Makroökonometrie Ökonomien, VGR-Komponenten,… Aggregatdaten
• Zeitreihenanalyse Analyse/Prognose von Makro-/Finanzmarkt-Reihen
12Sommersemester 2012 12Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth
Ökonometrie
• Theoretische Ökonometrie Axiomatisierung, mathematische Fundierung
• Angewandte Ökonometrie reine Wissenschaft
Kombination aus Kreativität Handwerk Wissenschaft
13Sommersemester 2012 13Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth
Stichproben
• Repräsentativität Wen oder was wollen wir erfassen?
• Verzerrtheit Wer oder was wurde tatsächlich erfasst?
(Selektivitätsproblem, Reaktivität u.v.m.)
• BeispielKörpergröße französische Männer in der Mitte des 18. Jahrhunderts
14Sommersemester 2012 14Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth
Häufigkeitsverteilung der Körpergröße französischer Soldaten, die zwischen 1740 und 1762 rekrutiert wurden
(die Stichprobe hat einen Umfang von N = 15.400)
Stichproben
0
5
10
15
20
25Pr
ozen
t
61 63,5 66 68,5 7160
Körpergröße (in französischen Zoll)1 französischer Zoll = 2,7 cm
Was sagt uns das?
15Sommersemester 2012 15Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth
Modelle
Engel’sches Gesetz I:Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel f(x)
Engel’sches Gesetz II:Gesamtausgaben für Nahrungsmittel F(x)
f(x)
x
Ausgaben (Einkommen abzgl. Steuern und Ersparnis)
x
F(x)
verfügbares Einkommen
16Sommersemester 2012 16Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth
Modelle
Abweichungen:Systematik oder „Rauschen“?
Grundsätzlich geht es nicht um exakte Beweise,
sondern um probabilistische Aussagen, ob eine Hypothese haltbar ist oder nicht.
f(x)
x
Ausgaben (Einkommen abzgl. Steuern und Ersparnis)
Engel’sches Gesetz III:Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel f(x)
17Sommersemester 2012 17Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth
Modelle
Intuition ist unerlässlich bei der• Auswahl des Datenmaterials• Aufstellung der Hypothesen• Auswahl der zu untersuchenden Modelle
Beispiel IWenn N potentielle erklärende Variablen zur Verfügung stehen, sind (2N 1) verschiedene Modelle möglich, von denen jedes mindestens eine und höchstens N erklärende Variablen enthält.
18Sommersemester 2012 18Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth
Modelle
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Variablen
Zahl der
Variablen Modelle
1 1
5 31
8 255
10 1 023
12 4 095
14 16 383
16 65 535
18 262 143
20 1 048 575
19Sommersemester 2012 19Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth
Modelle
Beispiel IIIn der empirischen Makro (Wachstumsempirie) geht es oft darum, Teilgruppen erklärender Variablen, die nur eine beschränkte Variablenanzahl umfassen, abzuwägen.
Wir erhalten das übliche „6 aus 49“-Problem:
)!(!!
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20Sommersemester 2012 20Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth