No.16/ 19 /DPM Jakarta, 28 November 2014

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM DEVISA

DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

16/2/DPM tanggal 28 Januari 2014 perihal Transaksi

Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor

15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 237,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5480)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

16/19/PBI/2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5583), dan dalam rangka pendalaman pasar valuta asing domestik yang

salah satunya dilakukan melalui pengembangan transaksi swap dalam

rangka lindung nilai kepada Bank Indonesia, perlu melakukan perubahan

atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/2/DPM tanggal 28 Januari

2014 perihal Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia

sebagai berikut:

1. Ketentuan butir A.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Dokumen underlying milik Bank dalam Transaksi Swap Lindung

Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/19/PBI/2014

tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank ...

2

Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut PBI), diatur sebagai

berikut:

a. Dalam hal Underlying Transaksi berupa Pinjaman Luar

Negeri Bank dalam bentuk perjanjian kredit maka dokumen

underlying berupa perjanjian kredit (loan agreement) antara

Bank dengan kreditur Bank.

b. Dalam hal Underlying Transaksi berupa Pinjaman Luar

Negeri Bank dalam bentuk penerbitan surat utang maka

dokumen underlying antara lain berupa laporan penjualan

surat utang yang dikeluarkan oleh global custody.

c. Dalam hal Underlying Transaksi berupa dana usaha yang

dinyatakan (declared dana usaha) maka dokumen underlying

diatur sebagai berikut:

1) Untuk dana usaha yang dinyatakan (declared dana

usaha) yang tidak mengalami perubahan maka dokumen

underlying berupa surat dana usaha yang dinyatakan

(declared dana usaha) dari kantor pusat Bank atau dari

Bank kepada otoritas yang berwenang.

2) Untuk dana usaha yang dinyatakan (declared dana

usaha) yang mengalami perubahan maka dokumen

underlying berupa surat persetujuan otoritas yang

berwenang atas perubahan dana usaha yang dinyatakan

(declared dana usaha) yang disampaikan kantor pusat

Bank atau Bank.

2. Ketentuan butir B.4.c. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

c. Pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

1) Bank mengajukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia secara langsung tanpa melalui lembaga perantara.

2) Pengajuan transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1)

dilakukan melalui RMDS atau sarana komunikasi lain yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3) Pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia memuat informasi paling kurang sebagai berikut:

a) nama Bank;

b) jangka ...

3

b) jangka waktu dan nominal Underlying Transaksi yang

tercantum pada Kontrak Lindung Nilai;

c) tanggal transaksi;

d) tanggal valuta;

e) jangka waktu Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia;

f) tanggal jatuh waktu;

g) nilai nominal;

h) nomor rekening valas Bank di bank koresponden; dan

i) nomor rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia.

4) Setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai, sebagaimana

dimaksud dalam butir 4.b disertai juga dengan informasi yang

berisi pernyataan Bank bahwa seluruh persyaratan Transaksi

Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia telah dipenuhi.

5) Dalam hal Bank melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia dengan Underlying Transaksi berupa

dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) tanpa

informasi jangka waktu atas dana usaha yang dinyatakan

(declared dana usaha) maka pernyataan sebagaimana

dimaksud dalam angka 4) ditambahkan informasi terkait

jangka waktu dana usaha yang dinyatakan (declared dana

usaha).

6) Contoh pernyataan Bank mengenai pemenuhan persyaratan

Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dan angka 5)

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

7) Setelah diterimanya pengajuan Kontrak Lindung Nilai

sebagaimana dimaksud dalam butir b.3) dan pengajuan

Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam angka 3), Bank Indonesia akan

memberikan nomor referensi kepada Bank untuk setiap

Kontrak Lindung Nilai.

8) Pengajuan nominal Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia paling kurang sebesar USD10,000,000.00

(sepuluh...

4

(sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan selanjutnya dengan

kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika

Serikat).

9) Dalam hal terjadi koreksi atas pengajuan transaksi, Bank

hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap

Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang

diajukan dalam window time Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia.

10) Dalam hal dilakukan koreksi atas nilai nominal sebagaimana

dimaksud dalam angka 9), nilai nominal dimaksud harus

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 8).

11) Bank bertanggung jawab atas kebenaran data Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang disampaikan

kepada Bank Indonesia.

12) Pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia

tidak dapat dibatalkan oleh Bank.

13) Kontrak Lindung Nilai berakhir apabila Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia telah berakhir dan tidak

dilakukan perpanjangan oleh Bank.

14) Bank Indonesia dapat menolak pengajuan Kontrak Lindung

Nilai dan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia.

3. Ketentuan huruf C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. PERPANJANGAN KONTRAK LINDUNG NILAI DAN

PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA

BANK INDONESIA

1. Bank dapat mengajukan:

a. perpanjangan Kontrak Lindung Nilai; dan/atau

b. perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia.

2. Bank Indonesia menerima perpanjangan Kontrak Lindung

Nilai dan/atau perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia yang diajukan oleh Bank.

3. Jangka ...

5

3. Jangka waktu perpanjangan Kontrak Lindung Nilai paling

lama sama dengan sisa jangka waktu Underlying Transaksi,

dengan perpanjangan kontrak paling lama 3 (tiga) tahun.

4. Jangka waktu perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia adalah 3 (tiga) bulan, 6 (enam)

bulan, 12 (dua belas) bulan, atau sesuai dengan sisa jangka

waktu Kontrak Lindung Nilai, dengan perpanjangan paling

singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas bulan).

5. Bank yang akan mengajukan perpanjangan Kontrak

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diatur sebagai

berikut:

a. Bank harus memiliki peringkat komposit paling rendah 3

(tiga); dan

b. Bank wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur

dalam Pasal 6 ayat (5) PBI.

6. Bank yang akan mengajukan perpanjangan Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diatur sebagai

berikut:

a. Bank harus memiliki peringkat komposit paling rendah 3

(tiga); dan

b. Bank wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur

dalam Pasal 6 ayat (6) PBI.

7. Bank yang akan mengajukan perpanjangan Kontrak

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melakukan

perpanjangan pada 2 (dua) hari kerja sebelum Kontrak

Lindung Nilai jatuh waktu.

8. Bank yang akan mengajukan perpanjangan Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melakukan transaksi

perpanjangan pada 2 (dua) hari kerja sebelum Transaksi

Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia jatuh waktu.

9. Bank yang mengajukan perpanjangan Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan jangka waktu

yang sesuai dengan sisa jangka waktu Kontrak Lindung

Nilai selain 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas)

bulan dengan perpanjangan paling singkat 3 (tiga) bulan

dan...

6

dan paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana

dimaksud dalam angka 4, pengajuan perpanjangan

dimaksud dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit

setelah window time transaksi dibuka oleh Bank Indonesia.

10. Terhadap pengajuan perpanjangan yang diajukan Bank

sebagaimana dimaksud dalam angka 9, Bank Indonesia

akan menginformasikan premi swap sesuai jangka waktu

yang diajukan Bank langsung kepada Bank melalui RMDS

atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia selama

window time transaksi.

11. Bank yang mengajukan perpanjangan Kontrak Lindung

Nilai melakukan prosedur yang sama dengan pengajuan

pada awal Kontrak Lindung Nilai sebagaimana diatur dalam

butir B.4.b.

12. Bank yang mengajukan perpanjangan Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melakukan prosedur

yang sama dengan pengajuan pada awal Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam butir B.4.c. angka 1) sampai dengan angka

3), dan angka 8) sampai dengan angka 12).

13. Bank yang mengajukan perpanjangan Kontrak Lindung

Nilai dan/atau perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia harus menginformasikan nomor

referensi Kontrak Lindung Nilai yang telah diberikan Bank

Indonesia kepada Bank pada saat diterimanya pengajuan

Kontrak Lindung Nilai awal.

14. Setelmen perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia dapat dilakukan secara netting,

termasuk pada saat perpanjangan Kontrak Lindung Nilai.

15. Dalam hal Bank akan melakukan penyelesaian

perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia secara netting sebagaimana dimaksud dalam

angka 14, Bank harus menginformasikan cara penyelesaian

dimaksud pada saat pengajuan perpanjangan Transaksi

Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

16. Bank ...

7

16. Bank Indonesia meminta Bank untuk melakukan

konfirmasi atas pengajuan perpanjangan Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui RMDS atau

sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang

memuat informasi paling kurang sebagai berikut :

a. nominal transaksi;

b. jangka waktu transaksi;

c. tanggal valuta dan tanggal jatuh waktu;

d. kurs JISDOR;

e. kurs forward;

f. premi swap;

g. penyelesaian transaksi dengan cara full movement atau

netting;

h. nilai nominal netting baik dalam Dolar Amerika Serikat

maupun dalam Rupiah, jika penyelesaian dilakukan

secara netting;

i. nomor rekening Bank di bank koresponden; dan

j. nomor rekening giro Bank di Bank Indonesia.

17. Setelmen secara netting untuk perpanjangan Transaksi

Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia termasuk pada

saat perpanjangan Kontrak Lindung Nilai meliputi:

a. netting untuk nilai nominal yang sama pada setiap

perpanjangan;

b. netting untuk nilai nominal yang lebih kecil pada setiap

perpanjangan; atau

c. netting untuk nilai nominal yang sesuai dengan nilai

outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank atau dana usaha

yang dinyatakan (declared dana usaha) Bank pada setiap

periode perpanjangan.

18. Setelmen netting untuk nilai nominal yang sama pada

setiap perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam butir

17.a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Nilai setelmen netting untuk nominal Rupiah dihitung

sebagai berikut:

Nilai...

8

Nilai nominaldolar

Amerika Serikat

x � Kurs setelmen 2�����Transaksi Swap Lindung

Nilai kepada Bank Indonesia awal

-

Kurs setelmen1� ���saat perpanjangan

� b. Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a menghasilkan selisih negatif maka Bank

Indonesia akan mengkredit rekening giro Rupiah Bank

sebesar hasil perhitungan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a.

c. Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a menghasilkan selisih positif maka Bank

Indonesia akan mendebet rekening giro Rupiah Bank

sebesar hasil perhitungan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a.

Contoh perhitungan setelmen netting untuk nilai nominal

yang sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Surat Edaran Bank Indonesia ini.

19. Setelmen netting untuk nilai nominal yang lebih kecil pada

setiap perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam

butir17.b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Nilai setelmen netting untuk Dolar Amerika Serikat

dihitung sebagai berikut:

Nilai nominal dolar Amerika Serikatsaat Transaksi Swap Lindung

Nilai kepada Bank Indonesia

awal

−Nilai nominal dolar Amerika Serikatsaat perpanjangan Transaksi

Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia

b. Bank Indonesia melakukan transfer dana Dolar

Amerika Serikat ke rekening Bank di bank koresponden

sebesar nilai setelmen netting sebagaimana dimaksud

dalam huruf a.

c. Nilai setelmen netting untuk Rupiah dihitung sebagai

berikut:

������NilainominaldolarAmerikaSerikatsaatTransaksiSwapLindungNilaikepadaBankIndonesiaawal

×Kurssetelmen2�����TransaksiSwapLindungNilaikepadaBankIndonesiaawal *+

+++,−

������ NilainominaldolarAmerikaSerikatsaatperpanjanganTransaksiSwapLindungNilaikepadaBankIndonesia

× Kurs1����saatperpanjanganTransaksiSwapLindungNilaikepadaBankIndonesia *+

+++,

d. Dalam...

9

d. Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud dalam

huruf c menghasilkan selisih positif maka Bank

Indonesia akan mendebet rekening giro Rupiah Bank

sebesar hasil perhitungan sebagaimana dimaksud

dalam huruf c.

e. Dalam hal perhitungan sebagimana dimaksud dalam

huruf c menghasilkan selisih negatif maka Bank

Indonesia akan mengkredit rekening giro Rupiah Bank

sebesar hasil perhitungan sebagaimana dimaksud

dalam huruf c.

Contoh perhitungan setelmen netting untuk nilai nominal

yang lebih kecil pada setiap perpanjangan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran

Bank Indonesia ini.

20. Setelmen netting untuk nilai nominal yang sesuai dengan

nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank atau nilai

dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) Bank

pada setiap periode perpanjangan sebagaimana dimaksud

dalam butir 17.c dilakukan dengan mekanisme sebagai

berikut:

a. Dalam hal Underlying Transaksi berupa Pinjaman Luar

Negeri Bank dalam bentuk perjanjian kredit maka nilai

perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia disesuaikan dengan nilai outstanding

Pinjaman Luar Negeri Bank yang telah berubah sesuai

dengan jadwal pembayaran cicilan Pinjaman Luar

Negeri Bank kepada kreditur.

b. Dalam hal Underlying Transaksi berupa Pinjaman Luar

Negeri Bank dalam bentuk penerbitan surat utang

maka nilai perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia disesuaikan dengan nilai

outstanding surat utang yang diterbitkan Bank.

c. Dalam hal Underlying Transaksi berupa dana usaha

yang dinyatakan (declared dana usaha) maka nilai

perpanjangan...

10

perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia disesuaikan dengan nilai dana usaha

yang dinyatakan (declared dana usaha).

d. Mekanisme perhitungan setelmen netting untuk nilai

nominal yang sesuai dengan nilai outstanding Pinjaman

Luar Negeri Bank atau nilai dana usaha yang

dinyatakan (declared dana usaha) Bank pada setiap

periode perpanjangan, mengacu pada mekanisme

perhitungan setelmen netting untuk nilai nominal yang

lebih kecil pada setiap perpanjangan sebagaimana

dimaksud dalam angka 19.

Contoh perhitungan setelmen netting untuk nilai nominal

yang sesuai dengan nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri

Bank atau dana usaha yang dinyatakan (declared dana

usaha) Bank pada setiap periode perpanjangan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran

Bank Indonesia ini.

21. Contoh format deal conversation di RMDS terkait pengajuan

Kontrak Lindung Nilai, Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia, perpanjangan Kontrak Lindung

Nilai, dan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

4. Ketentuan huruf D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

D. PENIADAAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK

INDONESIA

1. Bank Indonesia dapat meniadakan Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, kecuali dalam rangka

perpanjangan Kontrak Lindung Nilai dan/atau

perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia.

2. Pengumuman peniadaan Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia, akan diumumkan Bank Indonesia

paling...

11

paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal peniadaan

Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

melalui sistem LHBU atau sarana informasi lain yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28

November 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita

Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

FILIANINGSIH HENDARTA KEPALA DEPARTEMEN

PENGELOLAAN MONETER

LAMPIRAN II SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/19/DPM TANGGAL 28 NOVEMBER 2014 PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/2/DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA.

Contoh Pernyataan Bank Mengenai Pemenuhan Persyaratan Transaksi

Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Bersama ini Bank D menyatakan bahwa Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia yang kami lakukan telah memenuhi seluruh

persyaratan yang diatur dalam ketentuan mengenai Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Contoh Pernyataan Bank Mengenai Pemenuhan Persyaratan Transaksi

Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan Underlying

Transaksi berupa Dana Usaha yang Dinyatakan (Declared Dana Usaha)

Bersama ini Bank D menyatakan bahwa Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia yang kami lakukan telah memenuhi seluruh

persyaratan yang diatur dalam ketentuan mengenai Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, dengan Underlying Transaksi

berupa dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) dengan jangka

waktu xxx tahun.

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

2

LAMPIRAN III SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/19 /DPM TANGGAL 28 NOVEMBER 2014 PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/2/DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Sama pada Setiap Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia KONTRAK LINDUNG NILAI 1. Nominal Kontrak Lindung Nilai: USD20 juta. 2. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai: 2 tahun. TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu:12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi: 10 Februari 2015. 4. Tanggal valuta (setelmen 1st leg swap 1): 12 Februari 2015. 5. Kurs JISDOR 10 Februari 2015: Rp12.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp900,00. 7. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd leg swap 1): 12 Februari

2016. 8. Kurs setelmen 2nd leg swap 1: Rp12.900,00. PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu perpanjangan: 12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi perpanjangan: 10 Februari 2016. 4. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st leg swap 2): 12 Februari

2016. 5. Kurs JISDOR 10 Februari 2016 : Rp12.500,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp950,00. SETELMEN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA Perhitungan Setelmen 1. Saat Transaksi Swap jatuh waktu, perhitungan setelmen 2nd leg swap

1 pada tanggal 12 Februari 2016: a. Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta. b. Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: (Rp12.000,00 +

Rp900,00) x USD20 juta = Rp258 miliar. 2. Saat perpanjangan Transaksi Swap,perhitungan setelmen 1st leg swap

2 pada tanggal 12 Februari 2016: a. Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD20 juta.

b. Bank...

3

b. Bank akan menerima dari Bank Indonesia: Rp12.500,00 x USD20 juta = Rp250 miliar.

Setelmen Transaksi Setelmen netting pada tanggal 12 Februari 2016: a. Setelmen USD = USD20 juta – USD20 juta = USD0. b. Setelmen Rp = Rp258 miliar – Rp250 miliar = Rp8 miliar. Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara netting, maka Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Rupiah Bank pada tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp8 miliar.

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

4

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/19/DPM TANGGAL 28 NOVEMBER 2014 PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/2/DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Sama pada Setiap Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia saat Perpanjangan Kontrak Lindung Nilai KONTRAK LINDUNG NILAI 1. Nominal Kontrak Lindung Nilai: USD20 juta. 2. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai: 1 tahun. TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu:12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi: 10 Februari 2015. 4. Tanggal valuta (setelmen 1st leg swap 1): 12 Februari 2015. 5. Kurs JISDOR 10 Februari 2015 : Rp12.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp900,00. 7. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd leg swap 1): 12 Februari

2016. 8. Kurs setelmen 2nd leg swap 1: Rp12.900,00. PERPANJANGAN KONTRAK LINDUNG NILAI DAN PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu perpanjangan Kontrak Lindung Nilai: 12 bulan. 2. Jangka waktu perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia: 12 bulan. 3. Nominal: USD20 juta. 4. Tanggal transaksi perpanjangan: 10 Februari 2016. 5. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st leg swap 2): 12 Februari

2016. 6. Kurs JISDOR 10 Februari 2016: Rp13.000,00. 7. Premi swap 12 bulan: Rp950,00. SETELMEN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA Perhitungan Setelmen 1. Saat Transaksi Swap jatuh waktu, perhitungan setelmen 2nd leg swap

1 pada tanggal 12 Februari 2016: a. Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta. b. Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: (Rp12.000,00 +

Rp900,00) x USD20 juta = Rp258 miliar.

2. Saat...

5

2. Saat perpanjangan Transaksi Swap, perhitungan setelmen 1st leg swap 2 pada tanggal 12 Februari 2016: a. Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD20 juta. b. Bank akan menerima dari Bank Indonesia: Rp13.000,00 x USD20

juta = Rp260 miliar. Setelmen Transaksi Setelmen netting pada tanggal 12 Februari 2016: a. Setelmen USD = USD20 juta – USD20 juta = USD0. b. Setelmen Rp = Rp258 miliar – Rp260 miliar = (Rp2 miliar). Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara netting, maka Bank Indonesia akan mengkredit rekening giro Rupiah Bank pada tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp2 miliar.

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

6

LAMPIRAN V SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/19/DPM TANGGAL 28 NOVEMBER 2014 PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/2/DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Lebih Kecil pada Setiap Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia KONTRAK LINDUNG NILAI 1. Nominal Kontrak Lindung Nilai: USD20 juta. 2. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai: 2 tahun. TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu:12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi: 10 Februari 2015. 4. Tanggal valuta (setelmen 1st leg swap 1): 12 Februari 2015. 5. Kurs JISDOR 10 Februari 2015: Rp12.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp900,00. 7. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd leg swap 1): 12 Februari

2016. 8. Kurs setelmen 2nd leg swap 1: Rp12.900,00. PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK

INDONESIA 1. Jangka waktu perpanjangan: 12 bulan. 2. Nominal: USD15 juta. 3. Tanggal transaksi perpanjangan: 10 Februari 2016. 4. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st leg swap 2): 12 Februari

2016. 5. Kurs JISDOR 10 Februari 2016: Rp12.500,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp950,00. SETELMEN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK

INDONESIA Perhitungan Setelmen 1. Saat Transaksi Swap jatuh waktu,perhitungan setelmen 2nd leg swap

1 pada tanggal 12 Februari 2016: a. Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta. b. Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: (Rp12.000,00 +

Rp900,00) x USD20 juta = Rp258 miliar. 2. Saat perpanjangan Transaksi Swap, perhitungan setelmen 1st leg

swap 2 pada tanggal 12 Februari 2016: a. Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD15 juta.

b. Bank...

7

b. Bank akan menerima dari Bank Indonesia: Rp12.500,00 x USD15 juta = Rp187,5 miliar.

Setelmen Transaksi Setelmen netting pada tanggal 12 Februari 2016: a. Setelmen USD = USD20 juta – USD15 juta = USD5 juta. b. Setelmen Rp = Rp258 miliar – Rp187,5 miliar = Rp70,5 miliar. Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara netting, maka: a. Bank Indonesia akan mentransfer ke rekening Bank di bank

koresponden sebesar USD5 juta. b. Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank sebesar Rp70,5

miliar.

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

8

LAMPIRAN VI SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/19/DPM TANGGAL 28 NOVEMBER 2014 PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/2/DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Lebih Kecil pada Setiap Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia KONTRAK LINDUNG NILAI 1. Nominal Kontrak Lindung Nilai: USD20 juta. 2. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai: 1 tahun. TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu:12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi: 10 Februari 2015. 4. Tanggal valuta (setelmen 1st leg swap 1): 12 Februari 2015. 5. Kurs JISDOR 10 Februari 2015: Rp12.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp900,00. 7. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd leg swap 1): 12 Februari

2016. 8. Kurs setelmen 2nd leg swap 1: Rp12.900,00. PERPANJANGAN KONTRAK LINDUNG NILAI DAN PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu perpanjangan Kontrak Lindung Nilai: 12 bulan. 2. Jangka waktu perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia: 12 bulan. 3. Nominal: USD19 juta. 4. Tanggal transaksi perpanjangan: 10 Februari 2016. 5. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st leg swap 2): 12 Februari

2016. 6. Kurs JISDOR 10 Februari 2016: Rp14.000,00. 7. Premi swap 12 bulan: Rp950,00. SETELMEN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK

INDONESIA Perhitungan Setelmen 1. Saat Transaksi Swap jatuh waktu,perhitungan setelmen 2nd leg swap

1 pada tanggal 12 Februari 2016: a. Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta. b. Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: (Rp12.000,00 +

Rp900,00) x USD20 juta = Rp258 miliar. 2. Saat perpanjangan Transaksi swap,perhitungan setelmen 1st leg swap

2 pada tanggal 12 Februari 2016: a. Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD19 juta.

b. Bank...

9

b. Bank akan menerima dari Bank Indonesia: Rp14.000,00 x USD19 juta = Rp266 miliar.

Setelmen Transaksi Setelmen netting pada tanggal 12 Februari 2016: a. Setelmen USD = USD20 juta – USD19 juta = USD1 juta. b. Setelmen Rp = Rp258 miliar – Rp266 miliar = (Rp8 miliar). Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara netting, maka: a. Bank Indonesia akan mentransfer ke rekening Bank di bank

koresponden sebesar USD1 juta. b. Bank Indonesia mengkredit rekening giro Rupiah Bank sebesar Rp8

miliar.

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

10

LAMPIRAN VII SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/19/DPM TANGGAL 28 NOVEMBER 2014 PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/2/DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Sesuai dengan Nilai Outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank pada Setiap Periode Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia

KONTRAK LINDUNG NILAI 1. Jadwal pembayaran cicilan Pinjaman Luar Negeri Bank:

USD10 juta setiap tahun selama 2 tahun. 2. Nominal Kontrak Lindung Nilai:

a. USD20 juta untuk tahun pertama. b. USD10 juta untuk tahun kedua.

3. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai: 2 tahun. TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

1. Jangka waktu:12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi: 10 Februari 2015. 4. Tanggal valuta (setelmen 1st leg swap 1): 12 Februari 2015. 5. Kurs spot 10 Februari 2015: Rp12.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp900,00. 7. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd leg swap 1): 12 Februari

2016. 8. Kurs setelmen 2nd leg swap 1: Rp12.900,00. PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu perpanjangan: 12 bulan. 2. Nominal: USD10 juta. 3. Tanggal transaksi perpanjangan: 10 Februari 2016. 4. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st leg swap 2): 12 Februari

2016. 5. Kurs spot 10 Februari 2016: Rp12.500,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp950,00. SETELMEN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA Perhitungan Setelmen 1. Saat Transaksi Swap jatuh waktu, perhitungan setelmen 2nd leg swap

1 pada tanggal 12 Februari 2016: a. Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta.

b. Bank...

11

b. Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: (Rp12.000,00 + Rp900,00) x USD20 juta = Rp258 miliar.

3. Saat perpanjangan Transaksi Swap, perhitungan setelmen 1st leg swap 2 pada tanggal 12 Februari 2016: a. Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD10 juta. b. Bank akan menerima dari Bank Indonesia: Rp12.500,00 x USD10

juta = Rp125 miliar. Setelmen Transaksi Setelmen netting pada tanggal 12 Februari 2016: a. Setelmen USD = USD20 juta – USD10 juta = USD10 juta. b. Setelmen Rp = Rp258 miliar – Rp125 miliar = Rp133 miliar. Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara netting, maka: a. Bank Indonesia akan mentransfer ke rekening Bank di bank

koresponden sebesar USD10 juta. b. Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank sebesar Rp133

miliar.

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

12

LAMPIRAN VIII SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/19/DPM TANGGAL 28 NOVEMBER 2014 PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/2/DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Contoh Format Deal Conversation di RMDS

1. Pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan Transaksi Swap Lindung

Nilai kepada Bank Indonesia Awal BERSAMA INI BANK XXXX MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA TELAH MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM KETENTUAN MENGENAI TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA KONTRAK LINDUNG NILAI A. NAMA BANK BANK XXXX B. JANGKA WAKTU 2 TAHUN C. UNDERLYING KONTRAK TRANSAKSI SWAP BANK XXXX DENGAN

PT XYZ ATAS PINJAMAN LUAR NEGERI PT XYZ D. NILAI NOMINAL USD100 JUTA TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA A. NAMA BANK BANK XXXX B. KONTRAK LINDUNG NILAI 2 TAHUN UNTUK USD100 JUTA C. TANGGAL TRANSAKSI 10 FEBRUARI 2015 D. TANGGAL VALUTA 12 FEBRUARI 2015 E. JANGKA WAKTU 12 BULAN F. TANGGAL JATUH WAKTU 12 FEBRUARI 2016 G. NILAI NOMINAL USD100 JUTA H. NOMOR REKENING USD FED RESERVE BK OF NY, NY AC

02108XXXXX BIC CODE FRNYUSXX I. NOMOR REKENING IDR RTGS XXX-XXX-XXX

Selanjutnya Bank Indonesia akan memberikan nomor referensi Kontrak Lindung Nilai kepada Bank NOMOR REFERENSI XXXX14021415B-0001 2. Pengajuan Perpanjangan Kontrak Lindung Nilai dan Perpanjangan

Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia PERPANJANGAN KONTRAK LINDUNG NILAI A. NAMA BANK BANK XXXX B. KONTRAK LINDUNG NILAI 2 TAHUN UNTUK USD100 JUTA C. UNDERLYING KONTRAK TRANSAKSI SWAP BANK XXXX DENGAN

PT XYZ ATAS PINJAMAN LUAR NEGERI PT XYZ D. NILAI NOMINAL USD100 JUTA E. NOMOR REFERENSI XXXX14021415B-0001

PERPANJANGAN...

13

PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA A. NAMA BANK BANK XXXX B. KONTRAK LINDUNG NILAI 2 TAHUN UNTUK USD100 JUTA C. TANGGAL TRANSAKSI 10 FEBRUARI 2016 D. TANGGAL VALUTA 12 FEBRUARI 2016 E. JANGKA WAKTU 12 BULAN F. TANGGAL JATUH WAKTU 13 FEBRUARI 2017 G. NILAI NOMINAL USD100 JUTA H. NOMOR REKENING USD FED RESERVE BK OF NY, NY AC 02108XXXXX BIC CODE FRNYUSXX

I. NOMOR REKENING IDR RTGS XXX-XXX-XXX J. NOMOR REFERENSI XXXX14021415B-0001

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA