SimBankSimBankSimulación de Gestión Simulación de Gestión

BancariaBancaria

Fernando E. Arellano, Ph.D.Fernando E. Arellano, Ph.D.University of DallasUniversity of Dallas

Richard D. Johnson, Ph.D.Richard D. Johnson, Ph.D.Colorado State UniversityColorado State University

¿Qué es SimBank?¿Qué es SimBank?

• SimBank es una simulación de negocios SimBank es una simulación de negocios orientada a la gestión bancaria.orientada a la gestión bancaria.

• Las operaciones que se simulan están Las operaciones que se simulan están relacionadas principalmente a la relacionadas principalmente a la administración financiera de un banco.administración financiera de un banco.

• Se pueden simular las operaciones de Se pueden simular las operaciones de hasta quince bancos.hasta quince bancos.

• Cada periodo simulado equivale a un Cada periodo simulado equivale a un trimestre.trimestre.

• Se pueden simular hasta doce trimestres.Se pueden simular hasta doce trimestres.

¿Qué operaciones se ¿Qué operaciones se simulan?simulan?

• Colocación de préstamosColocación de préstamos

• Captación de depósitosCaptación de depósitos

• Préstamos interbancarios y del Banco Préstamos interbancarios y del Banco CentralCentral

• Emisión y redención de obligaciones Emisión y redención de obligaciones subordinadassubordinadas

• Compra y venta de bonos del tesoroCompra y venta de bonos del tesoro

• Pago de dividendosPago de dividendos

• Emisión y recompra de accionesEmisión y recompra de acciones

• Venta de préstamos hipotecariosVenta de préstamos hipotecarios

¿Qué operaciones se ¿Qué operaciones se simulan?simulan?

• Colocación de PréstamosColocación de Préstamos– ComercialesComerciales– HipotecariosHipotecarios– Consumo (Personales)Consumo (Personales)– AgropecuariosAgropecuarios

• Captación de DepósitosCaptación de Depósitos– Cuentas corrientes (con y sin pago de Cuentas corrientes (con y sin pago de

intereses)intereses)– Cuentas de ahorrosCuentas de ahorros– Certificados de depósito a 6 meses y 2 Certificados de depósito a 6 meses y 2

añosaños

Fuentes de FinanciamientoFuentes de Financiamiento

• De largo plazo:De largo plazo:– Aporte de accionesAporte de acciones– Obligaciones subordinadasObligaciones subordinadas– Venta de préstamos hipotecariosVenta de préstamos hipotecarios– Depósitos de largo plazo (CDs a 2 años)Depósitos de largo plazo (CDs a 2 años)

• De corto plazoDe corto plazo– Depósitos de corto plazo (cc.cc., ahorros y CDs Depósitos de corto plazo (cc.cc., ahorros y CDs

a 6 meses)a 6 meses)– Préstamo interbancarioPréstamo interbancario– Préstamo del Banco CentralPréstamo del Banco Central

Características del Banco Características del Banco InicialInicial• Existe un escenario macro-econóExiste un escenario macro-económico mico en en

el que el banco desenvuelve sus el que el banco desenvuelve sus operaciones.operaciones.

• Al inicio de la simulación todos los bancos Al inicio de la simulación todos los bancos tienen la misma rentabilidad y estructura tienen la misma rentabilidad y estructura financiera.financiera.

• La estructura de las carteras de La estructura de las carteras de colocaciones y depósitos es la misma.colocaciones y depósitos es la misma.

• Las tasas de interés en colocaciones y Las tasas de interés en colocaciones y captaciones son las mismas.captaciones son las mismas.

• Los gastos de promoción son los mismos.Los gastos de promoción son los mismos.• Los niveles promedio de salario son los Los niveles promedio de salario son los

mismos.mismos.

Ambiente EconómicoAmbiente Económico• Los volúmenes de colocación y Los volúmenes de colocación y

captación responden a condiciones captación responden a condiciones generales del entorno económico y a generales del entorno económico y a condiciones particulares de un sector condiciones particulares de un sector económico.económico.

• Responden también a variaciones de Responden también a variaciones de la tasa de interés y gastos de la tasa de interés y gastos de promoción.promoción.

• Adicionalmente responden a saldos Adicionalmente responden a saldos de compensación en caso de de compensación en caso de préstamos comerciales.préstamos comerciales.

Ambiente EconómicoAmbiente Económico• Responden también a comisiones Responden también a comisiones

de servicio en las cuentas de servicio en las cuentas corrientes.corrientes.

• Finalmente los volúmenes Finalmente los volúmenes responden a nivel promedio de responden a nivel promedio de salarios del banco y al número de salarios del banco y al número de sucursales.sucursales.

Ambiente EconómicoAmbiente Económico• Existen comisiones (gastos de Existen comisiones (gastos de

transacción) por:transacción) por:– Colocación y captación de préstamos Colocación y captación de préstamos

interbancariosinterbancarios– Venta de bonos del tesoroVenta de bonos del tesoro– Emisión y redención de obligaciones Emisión y redención de obligaciones

subordinadassubordinadas– Emisión de acciones Emisión de acciones

Ambiente LegalAmbiente Legal• Cada banco necesita cumplir con un nivel Cada banco necesita cumplir con un nivel

requerido de reservas. requerido de reservas. • Existe un capital mínimo requerido.Existe un capital mínimo requerido.• En caso que no se cumpla con el nivel de En caso que no se cumpla con el nivel de

reservas o el capital mínimo requerido, se reservas o el capital mínimo requerido, se puede imponer una sanción pecuniaria puede imponer una sanción pecuniaria (multa).(multa).

• Existe un nivel promedio mínimo de salarios.Existe un nivel promedio mínimo de salarios.• Existe un número máximo de sucursales que Existe un número máximo de sucursales que

se pueden abrir en un determinado se pueden abrir en un determinado trimestre.trimestre.

Interacción de los BancosInteracción de los Bancos

• Los bancos (equipos) compiten en el Los bancos (equipos) compiten en el mercado de préstamos y depósitos.mercado de préstamos y depósitos.

• La competencia se expresa a través de las La competencia se expresa a través de las diferentes tasas de interés para préstamos diferentes tasas de interés para préstamos y depósitos.y depósitos.

• Adicionalmente, en préstamos comerciales, Adicionalmente, en préstamos comerciales, existen saldos de compensación que existen saldos de compensación que también son fijados por los bancos.también son fijados por los bancos.

• En los depósitos en cuenta corriente En los depósitos en cuenta corriente existen comisiones de servicio que también existen comisiones de servicio que también son fijados por los bancos.son fijados por los bancos.

Interacción de los BancosInteracción de los Bancos

• El grado en que las tasas de interés El grado en que las tasas de interés impactan los diferentes tipos de impactan los diferentes tipos de colocaciones y captaciones es diferentecolocaciones y captaciones es diferente

• Los bancos (equipos) también Los bancos (equipos) también determinan:determinan:– Gastos en promoción por tipo de préstamo y Gastos en promoción por tipo de préstamo y

depósitodepósito– Nivel de salariosNivel de salarios– Número de nuevas sucursalesNúmero de nuevas sucursales

Decisiones de un Banco en Decisiones de un Banco en SimBankSimBank

• Tasa de interésTasa de interés

• Gasto en promoción por tipo de préstamo y Gasto en promoción por tipo de préstamo y depósito y gasto totaldepósito y gasto total

• Saldos de compensación en préstamos Saldos de compensación en préstamos comercialescomerciales

• Comisiones de servicio en cuentas Comisiones de servicio en cuentas corrientescorrientes

• Nivel promedio de sueldosNivel promedio de sueldos

• Número de sucursalesNúmero de sucursales

Decisiones de un Banco en Decisiones de un Banco en SimBankSimBank

• Monto de captación o colocación de Monto de captación o colocación de préstamo interbancariopréstamo interbancario

• Monto de préstamo del Banco CentralMonto de préstamo del Banco Central

• Emisión o recompra de accionesEmisión o recompra de acciones

• Emisión y redención de obligaciones Emisión y redención de obligaciones subordinadassubordinadas

• Distribución de dividendosDistribución de dividendos

Decisiones de un Banco en Decisiones de un Banco en SimBankSimBank

• Decisiones de tasas de interés y gastos en Decisiones de tasas de interés y gastos en promoción de trimestres anteriores también promoción de trimestres anteriores también impactan los montos asignados de impactan los montos asignados de colocaciones y captaciones.colocaciones y captaciones.

• El financiamiento del banco está dado por las El financiamiento del banco está dado por las decisiones de fondeo de corto y largo plazo.decisiones de fondeo de corto y largo plazo.

• En el caso que el financiamiento sea En el caso que el financiamiento sea insuficiente el banco recibirá un préstamo de insuficiente el banco recibirá un préstamo de emergencia a una tasa de interés elevada.emergencia a una tasa de interés elevada.

Criterios de Asignación de Criterios de Asignación de Préstamos y Depósitos a Cada Préstamos y Depósitos a Cada

BancoBanco• Tasa de interésTasa de interés

• Gasto en promoción por tipo de préstamo y Gasto en promoción por tipo de préstamo y depósito y gasto totaldepósito y gasto total

• Saldos de compensación en préstamos Saldos de compensación en préstamos comercialescomerciales

• Comisiones de servicio en cuentas Comisiones de servicio en cuentas corrientescorrientes

• Nivel promedio de sueldosNivel promedio de sueldos

• Número de sucursalesNúmero de sucursales

Criterios de Asignación de Criterios de Asignación de Préstamos a Cada BancoPréstamos a Cada Banco

• El monto total de colocaciones y captaciones El monto total de colocaciones y captaciones depende del entorno económico (crecimiento del depende del entorno económico (crecimiento del PBI).PBI).

• Depende también del crecimiento de determinado Depende también del crecimiento de determinado sector económico.sector económico.

• Sectores económicosSectores económicos::– ComercialComercial– Construcción (vivienda)Construcción (vivienda)– AgropecuarioAgropecuario– ConsumoConsumo

• Las tasas de interés y gastos en promoción pueden Las tasas de interés y gastos en promoción pueden afectar el monto total de préstamos y colocaciones.afectar el monto total de préstamos y colocaciones.

Criterios de Asignación de Criterios de Asignación de Préstamos a Cada BancoPréstamos a Cada Banco

• El monto total de préstamos en cada segmento El monto total de préstamos en cada segmento está influenciado principalmente por las siguientes está influenciado principalmente por las siguientes variables:variables:

• ComercialesComerciales– Indice de Producción IndustrialIndice de Producción Industrial– PBIPBI

• Construcción (Préstamos Hipotecarios)Construcción (Préstamos Hipotecarios)– Número de licencias de construcciónNúmero de licencias de construcción– Crecimiento del PBI.Crecimiento del PBI.

• AgropecuariosAgropecuarios– Indice de producción agropecuaria.Indice de producción agropecuaria.

• ConsumoConsumo– PBIPBI

Criterios de Asignación de Criterios de Asignación de Depósitos a Cada BancoDepósitos a Cada Banco

• El monto total de depósitos está El monto total de depósitos está influenciado principalmente por el influenciado principalmente por el comportamiento del PBI y por las comportamiento del PBI y por las tasas de interés promedio en cada tasas de interés promedio en cada tipo de depósitotipo de depósito

Criterios de Evaluación de Criterios de Evaluación de Cada BancoCada Banco

• Precio de la acciónPrecio de la acción

• ROEROE

• Razón de EndeudamientoRazón de Endeudamiento

• Razón de LiquidezRazón de Liquidez

• Pérdidas en PréstamosPérdidas en Préstamos

• Riesgo de la Tasa de InterésRiesgo de la Tasa de Interés

¿Estamos listos?¿Estamos listos?