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Die Finanzwelt 2016 Cross-check
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Die Fakten 2016
Source:FinancialSenseNetwork
Globales Zinsniveau
Deutsche Bunds mit 2 jähriger Laufzeit
Sparquote
KauJraK von Bargeld
Globale “Liquiditätsspritze”
Globale Gesamtschuldenquote
PreiselasOzität Bonds
Source:FinancialSenseNetwork
AkOen vs. Anleihen Europa
AkOen vs. Anleihen USA
LangfrisOge Regression
BuffeV Indikator
BOJ kauK AkOen, SNB ebenso
Globale Unternehmenskonkurse
Unternehmensgewinne
Globale Liquidität
Das AmaturenbreV leuchtet kunterbunt
Verkaufsgründe für AkOen
Gold, das ehrlichste Bargeld
Echte Werte(Rohstoffe, Immos, Kunst)
Kauf von VolaOlität als Absicherung
Performance numbers UCITS FONDS/HYDRA
PerformancedisplayedfromJan2007-Oct2015isbasedonverifiablebacktestdataanddonotrepresentlivereturns.FromNovember1,2015toJul31,2016,FXVisiondisplayed thegrossperformanceof theTBParagonSICAVplc -TBMulRStrategyFund, ISIN-Code:MT7000011177which itadvises.Returnswerecalculatedfrommonthlytradingresultsbasedonfunddepositsasofthefirsttradingdayofeachmonth.AsofAugust1,2016,FXVisiondisplaysthenettradingresultswithin theFXProUCITSfundwithISINLU1075236775inwhichitadvises20%ofthefund.AsEUregulaRonallowsforonly40%ofstandardrisktobeemployedinaUCITSvehicle,FXVisionmulRpliesthesereturnsby2.5whichcorrespondswithitsstandardtradesize.FortotalperformanceoftheUCITSfundpleasecontactVonderHeydtInvest.
Returnin% Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Year
2007 -0,02 -0,85 1,45 2,50 -0,52 0,89 2,51 5,33 2,15 1,83 1,91 0,99 19,58
2008 1,13 2,75 1,75 -2,43 0,40 -2,88 -4,87 10,93 1,99 4,36 0,26 -1,26 11,85
2009 4,31 -2,19 0,79 0,04 3,90 -3,50 -0,43 -2,91 6,05 0,99 -1,86 2,72 7,63
2010 2,36 2,15 1,06 -3,51 8,93 0,38 1,29 -0,92 1,67 -1,73 5,27 0,20 17,90
2011 -0,16 -3,02 7,28 4,04 -1,30 0,19 3,78 0,11 1,80 0,42 -2,41 5,69 17,06
2012 1,86 1,72 1,09 -7,53 11,81 -2,30 3,24 -1,06 5,23 -2,04 2,55 3,59 18,36
2013 2,21 -3,00 -0,24 1,56 3,44 3,34 0,79 -4,25 3,17 0,35 5,98 2,06 16,03
2014 -0,31 -1,93 3,14 -2,35 1,60 1,46 -1,56 6,86 4,02 -1,80 2,23 3,74 15,67
2015 2,47 -2,60 4,29 1,60 1,58 -2,76 3,14 9,71 -7,34 -2,53 5,78 -3,61 8,85
2016 8,79 3,58 -2,97 4,06 -1,71 -3,48 -0,15 0,08 7,86
Analyse AverageM. Av.Pos.M. Av.Neg.M. %Pos.M. %Neg.M. BestM. WorstM. SharpeRaNo SorNnoRaNo2007 1,51 2,17 -0,46 83,33 16,67 5,33 -0,85 3,32 18,232008 1,01 2,95 -2,86 66,67 33,33 10,93 -4,87 0,90 1,932009 0,66 2,68 -2,18 58,33 41,67 6,05 -3,50 0,78 1,462010 1,43 2,59 -2,05 75,00 25,00 8,93 -3,51 1,60 4,272011 1,37 2,91 -1,72 66,67 33,33 7,28 -3,02 1,54 4,022012 1,51 3,89 -3,23 66,67 33,33 11,81 -7,53 1,16 2,222013 1,28 2,54 -2,50 75,00 25,00 5,98 -4,25 1,64 2,962014 1,26 3,29 -1,59 58,33 41,67 6,86 -2,35 1,57 3,902015 0,81 4,08 -3,77 58,33 41,67 9,71 -7,34 0,62 1,042016 1,02 4,13 -2,08 50,00 50,00 8,79 -3,48 0,91 2,06
Average 1,193,03 -2,31 66 34 11,81 -7,53 1,21 2,47
0
20
40
60
80
100
120
140
160
"FxProMatrix"(MA)-Return(Jan.07-Aug.16)138,34%
Performance Chart
Risk numbers
SharpeRaNo,SorNnoRaNo&VaR SharpeRaNo(RF=0%) 1,30SorNnoRaNo(MAR=0) 2,47CalmarRaNo 1,32
Kurtosis(monthlyresults) 0,85Skewness(monthlyresults) 0,41
CorrelaNon/Pearsonofmonthlyresultsto: MSCIWorldIndex -0,04SPXIndex 0,01DAXIndex -0,08JPMorganGlobalBondIndex 0,22HFRHedgeFondsIndex 0,18NEIXCTAIndex 0,29
Betato:(monthlydata) MSCIWorldIndex -0,04SPXIndex 0,01DAXIndex -0,05JPMorganGlobalBondIndex 0,30HFRHedgeFondsIndex 0,20NEIXCTAIndex 0,24
Account AnnualisedReturn 14,64%AnnualisedRisk 11,27%Averagemonthlyreturn 1,19% MaxDrawdown 11,10%%PosiNveMonths 65,52%LargestMonthlyGain 11,81%LargestMonthlyLoss 7,53%
Hedge against VolaOlity
2,66
-3,58
3,16
-3,18
4,21
-4,76
1,26
1,07
1,14
1,28
1,13
1,29
MSCIWORLDINDEXUPMONTH
"FXPROMATRIX"(MA)
MSCIWORLDINDEXDOWN
MONTH
"FXPROMATRIX"(MA)
SPXINDEXUPMONTH
"FXPROMATRIX"(MA)
SPXINDEXDOWNMONTH
"FXPROMATRIX"(MA)
DAXINDEXUPMONTH
"FXPROMATRIX"(MA)
DAXINDEXDOWNMONTH
"FXPROMATRIX"(MA)
"FXPROMATRIX"(MA)-AVERAGERETURNSDURINGMSCIWORLDINDEX;SPXINDEX;DAXINDEXUPANDDOWNMONTHS(JAN.07-AUG.16)IN%
Comparison: Performance FX Vision “FX Pro Matrix” vs. Major Indices
2,31
-1,65
2,42
-2,17
3,43
-2,81
1,39
0,95 1,
59
0,80 1,
43
0,92
JPMORGANGLOBALBOND
INDEXUPMONTH
"FXPROMATRIX"(MA)
JPMORGANGLOBALBONDINDEXDOWN
MONTH
"FXPROMATRIX"(MA)
HFRHEDGEFUNDINDEXUP
MONTH
"FXPROMATRIX"(MA)
HFRHEDGEFUNDINDEX
DOWNMONTH
"FXPROMATRIX"(MA)
NEIXCTAINDEXUPMONTH
"FXPROMATRIX"(MA)
NEIXCTAINDEXDOWNMONTH
"FXPROMATRIX"(MA)
"FXPROMATRIX"(MA)-AVERAGERETURNSDURINGJPMGLOBALBONDINDEX;HFRHEDGEFUNDINDEX;NEIXCTAINDEXUPANDDOWNMONTHS(JAN.07-AUG.16)IN%
Hedge against VolaOlity
Comparison: Performance FX Vision “FX Pro Matrix” vs. Major Indices
Rollingresults(12month)&correlaRon
Correlation
-60,00
-40,00
-20,00
0,00
20,00
40,00
60,00
Mai.05 Okt.06 Feb.08 Jul.09 Nov.10 Apr.12 Aug.13 Dez.14 Mai.16
Returnin%
Rolling12-monthCorrelaRonsandReturns:"FxProMatrix"(MA)-MSCIWorld,SPXandDAXIndex(basedonmonthlyreturnsJan.07-Aug.16)
"FxProMatrix"(MA)
MSCIWorldIndex
SPXIndex
DAXIndex
Rollingresults(12month)&correlaRon
Correlation
-30,00
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
Mai.05 Okt..06 Feb..08 Juli.09 Nov..10 Apr..12 Aug..13 Dez..14 Mai.16
Returnin%
Rolling12-monthCorrelaRonsandReturns:"FxProMatrix"(MA)-JPMGlobalBond,HFRHedgeFundandNEIXCTAIndex(basedonmonthlyreturnsJan.07-Aug.16)
"FxProMatrix"(MA)
JPMorganGlobalBondIndex
HFRHedgeFundIndex
NEIXCTAIndex
-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
130%
150%
"FxProMatrix"(MA)-Return(Jan.07-Aug.16)138,26%comparedtomajorindices
MSCIWorldIndex SPXIndex DAXIndex
JPMorganGlobalBondIndex HFRHedgeFondsIndex NEIXCTAIndex
SMIIndex CEXTI2Index-ParkerGlobalCurrencyManagerIndex "FxProMatrix"(MA)Sim.
"FxProMatrix"(MA)RealAccount
FX Vision „FX Pro Matrix“ A unique and effecOve hedging instrument with absolute return character
30
FX Vision AG, Poststraße 24, 6301 Zug(ZG), Switzerland [email protected]
www.fxvision.ch
31
NURFÜRINSTITUTIONELLEINVESTOREN!HAFTUNGSAUSSCHLUSSDIEFXVISIONAGÜBERNIMMTKEINERLEIGEWÄHRFÜRDIEAKTUALITÄT,KORREKTHEIT,VOLLSTÄNDIGKEITODERQUALITÄTDERBEREITGESTELLTENINFORMATIONEN.HAFTUNGSANSPRÜCHEGEGENDIEFXVISIONAG,WELCHESICHAUFSCHÄDENMATERIELLERODERIDEELLERARTBEZIEHEN,DIEDURCHDIENUTZUNGODERNICHTNUTZUNGDERDARGEBOTENENINFORMATIONENBZW.DURCHDIENUTZUNGFEHLERHAFTERUNDUNVOLLSTÄNDIGERINFORMATIONENVERURSACHTWURDEN,SINDGRUNDSÄTZLICHAUSGESCHLOSSEN.ALLEANGEBOTESINDFREIBLEIBENDUNDUNVERBINDLICH.DERINHALTDIESESNEWSLETTERSISTAUSSCHLIESSLICHFÜRALLGEMEINEINFORMATIONSZWECKEVORGESEHEN;ERHATWEDERDENANSPRUCH,UMFASSENDODERVOLLSTÄNDIGZUSEIN,NOCHSTELLTEREINEFINANZIELLE,RECHTLICHEODERSONSTIGEFACHLICHEBERATUNGDAR.DIEFXVISIONAGUNDIHREGRUPPENGESELLSCHAFTENBIETENKEINEGEWÄHR(WEDERAUSDRÜCKLICHNOCHSTILLSCHWEIGEND),DASSDIEIMNEWSLETTERODERAUFDERWEBSITEVERÖFFENTLICHTENINFORMATIONENRICHTIG,KORREKT,WAHRHEITSGEMÄSSODERAKTUELLSIND.DIEINFORMATIONENSTELLENWEDEREINEWERBUNGNOCHEINEEMPFEHLUNG,EINANGEBOTODEREINEEINLADUNGDAR,IRGENDWELCHEANLAGEINSTRUMENTEZUKAUFENODERZUVERKAUFEN,ANDERWEITIGEGESCHÄFTEZUTÄTIGENODERANDERWEITIGERECHTLICHEGESCHÄFTEABZUSCHLIESSEN.DERNEWSLETTERWURDEAUFGRUNDDERAUSDRÜCKLICHENZUSTIMMUNGUNDEINWILLIGUNGDESEMPFÄNGERSVERSENDET.ALLEPERFORMANCEANGABENBERUHENAUFECHTZAHLENAUSVERSCHIEDENENLIVEACCOUNTSDERFXVISIONAGODERDERENKUNDEN.DIERÜCKRECHNUNGVONERHOBENENGEBÜHRENKANNDERPERFORMANCEHINZUGERECHNETWERDEN.