ActuariatRisqueMarketingStatistique

Table – ronde Solvabilité 2 : de la réglementation à la pratique

« L’expérience est le nom que l’on donne à ses erreurs ».Oscar Wilde – L’éventail de lady Windermere

Une réglementation pour toutes les tailles

2R&A – Actuariat - Risque - Marketing - Statistique

Seuls quelquesassureurs

Concernés par une majorité des textes

• Quel principe s’applique à la compagnie? ( Provisions calculées comme un tout par exemple)

• Si ce principe s’applique, selon quelles modalités? ( calcul de la marge de risque par exemple

• Si les modalités prévues dans les textes ne conviennent pas, comment faire autrement? (modèle interne par exemple)

• Un grand principe de la directive qui ne doit pas devenir un cache-misère: « le principe de proportionnalité »

Une mise en œuvre par la pratique depuis 10 ans

3R&A – Actuariat - Risque - Marketing - Statistique

Depuis 10 ans, assureurs et superviseurs se préparent à Sovabilité avec au programme des travaux pratiques:• Des études quantitatives européennes autour de la formule standard• Des consultations sur les projets de textes (principe Lamfalussy)• Des exercices préparatoires menés par les autorités de supervision• Des retours sur expérience apportées par le superviseur• Un accompagnement méthodologique et pratique grâce à :

• Des lignes directrices• Des notes méthodologiques• Des fichiers de calcul• Des questions-réponses

En 2015, ce sera la dernière ligne droite:• Deux exercices préparatoires avec de nombreux livrables• La validation des textes de troisième et dernier niveau ainsi que la transposition en droit national• Dernière année d’implémentation de la directive avant sa mise en vigueur au 1er janvier 2016

2015 = 1 stratégie : Le sprint final sur Solvabilité 2!!!

Le 1er janvier 2016 : une nouvelle ère

4R&A – Actuariat - Risque - Marketing - Statistique

Implémentation & Exercices Entrée en vigueur

01/01/2016

Et après le 1er janvier 2016? Partie 1

5R&A – Actuariat - Risque - Marketing - Statistique

Jusqu’au 1er janvier 2016, la mise en œuvre par la pratique de Solvabilité permet de s’y préparer pour s’yconformer. Toutefois, la cloche n’a pas encore sonné et l’orchestre s’est contenté de répéter. Or, tout n’estpas encore prêt et pourtant il faudra mettre en musique toutes les facettes de la directive.

Le défi pratique, ce sera surtout une fois Solvabilité 2 rentrée en vigueur car il s’agira de passer d’une phasede préparation et d’exercice à une situation avec de réels enjeux et conséquences sans parler de délais dereporting qui se réduiront comme peau de chagrin.

Est-ce que tout sera abouti au 1er janvier 2016?• Comment définir une trajectoire d’implémentation avec un jalon au 1er janvier 2016?• Quelles priorités se fixer dans chaque chantier pour satisfaire un niveau de conformité début 2016 et

poursuivre ou faire évoluer ensuite?• 80% des répondants aux enquêtes ACPR pratiqueraient la formule standard au Pilier 1 tandis que

« seulement » 62% n’envisageraient pas d’utiliser des paramètres spécifiques de calcul « USP » à lamise en vigueur ou après.

• Le niveau optimum de maturité sur la qualité de données ne sera probablement pas atteint en 2016• La bonne gouvernance et l’efficacité des systèmes seront mis à l’épreuve des faits

Et après le 1er janvier 2016? Partie 2

6R&A – Actuariat - Risque - Marketing - Statistique

Solvabilité 2, ce sont aussi des femmes et des hommes qui travaillent dans les compagnies d’assurance, chez le régulateur, dans les sociétés de conseil, d’édition de logiciel…En pratique, est-ce que Solvabilité 2 est une perspective de carrière, une impasse, ou bien est-ce une étape structurante ouvrant la voie à d’autres fonctions? Voici quelques pistes de réflexions:

• Après le 1er janvier 2016, encore beaucoup de choses à faire autour de Solvabilité 2• Bientôt les IFRS 4 phase 2• Le superviseur va devoir faire de la supervision ! L’ACPR RECRUTE!!!!• Solvabilité 2 s’applique dans toute l’UE, de plus des projets de convergence réglementaires sont en

cours entre les USA et l’UE par exemple• La culture du risque va impacter toutes les fonctions de l’assurance, de la conception de produit à la

délégation de gestion en passant par la gestion d’actifs et le juridique• Certains principes de la directive européenne de solvabilité peuvent faire des émules dans d’autres

industries• Solvabilité 2 repose sur des principes et sur la gestion du risque : les professionnels développent ainsi

un savoir-faire et un savoir-être qui peut se décliner au-delà du seul cadre réglementaire• Il y eut Solvabilité 1, il y aura Solvabilité 3!

Conclusion

7R&A – Actuariat - Risque - Marketing - Statistique

• Les exercices pratiques menés tout au long de l’implémentation de la directive ont permis de se préparer concrètement à Solvabilité 2

• Toutefois cela n’aura pas permis de tout prendre en considération et ce ne sera qu’après plusieurs années d’expérience que les assureurs arriveront à un niveau de pratique à la mesure des enjeux et de la complexité des risques et des règles

• L’expérience, c’est aussi apprendre de ses erreurs. Or, on ne fera de véritables erreurs qu’après 2015

• D’ici là, R&A recrute des praticiens de Solvabilité 2 maintenant … et pour plus tard

R&A : Pôles d’expertise

8

Une organisation autour de 4 pôles d’expertise, pour un accompagnement au plus près de vos besoins :

Actuariat Conseil Management du Risque Marketing Stratégique

FormationRecherche et Développement

Gestion de projet en Maîtrise d’ouvrageTransaction : Fusion, acquisition et/ou Cession

No

s M

étie

rs

• Inventaire

• Produit et tarification

• Solvabilité 2

• Modélisation prospective

• Système d’information et

données

• Normes et réglementation

• Réassurance

• Sous-traitance de la

fonction Actuarielle

• Gestion des risques

• Solvabilité 2 et ORSA

(FLAOR)

• Modélisation

• Contrôle, Normes et

Conformité

• Contrôle interne

• Audit Interne

• Formation et Diffusion

de la culture du risque

• Etudes statistiques

• Evaluation de programme

et Diagnostic de

performance

• Consultation, Collecte et

Analyse de l’information

• Optimisation de la

segmentation

• Analyse de données

• Mise en place de scoring

• Mesure de la performance

• Stratégie multicanal

• Formation Actuariat/

Marketing/Distribution

R&A – Actuariat - Risque - Marketing - Statistique

Statistiques Economiques

Domaines d’expertise en Actuariat Conseil

9

InventaireModélisation prospective

Produit et Tarification

Réassurance

Fonction Actuarielle

Expertise actuarielle Exemples de missions en Actuariat Conseil

• Accompagnement des services Inventaire : Processus d’arrêtés des comptes Réalisation des états réglementaires Refonte du processus dans un contexte

d’automatisation et de réduction des délais

• Modélisation prospective : Embedded Value, Capital Economique Business Plan Gestion Actif/Passif

• Solvabilité 2 : Calcul du capital de solvabilité Elaboration du bilan prudentiel Production des Etats Solvabilité 2 (QRT) Calcul du capital ORSA

• Produit et Tarification : Conception d’outil de tarification et/ou projections

de la rentabilité Redressement technique

• Système d’information : Diagnostic technique et fonctionnelle des SI Revue de la qualité de données

Solvabilité 2

Normes et réglementation

Système d’information

R&A – Actuariat - Risque - Marketing - Statistique

Domaines d’expertise en Management du risque

10

Gouvernance des risques

Modélisation

Conformité

Gestion des risques Exemples de missions en gestion des risques

• Gouvernance des risques : Cartographie des risques Classification des facteurs de risques Définition du profil de risque et pilotage de la

stratégie Implémentation des tableaux de bord stratégiques et

opérationnels

• Modélisation : Conception et implémentation des approches

méthodologiques Documentation et/ou optimisation des outils et

modèles existants

• Solvabilité 2 : Implémentation de l’ORSA (FLAOR) Elaboration du rapport ORSA Audit et assistance à la mise en conformité des

modèles (formule standard, modèle interne)

• Formation : Diffusion de la culture du risque en assurance Les enjeux de solvabilité 2

Solvabilité 2

Formation

R&A – Actuariat - Risque - Marketing - Statistique

R&A - Risk and Analysis

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