Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować...

Stanisław Cichocki

Natalia Nehrebecka

- adres mailowy: nnehrebecka@wne.uw.edu.pl

- strona internetowa: www.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka

- dyżur: wtorek 18.30-19.30 sala 302 lub 303

- 80% oceny: egzaminy

- 20% oceny: model (w semestrze letnim, z materiału z

semestru zimowego)

- egzamin w sesji zimowej (materiał I sem.):

3 pytania otwarte+3 zadania

- egzamin w sesji letniej (materiał II sem.):

3 pytania otwarte+3 zadania

- średnia z (liczba pkt.egzamin I sem.+liczba

pkt.egzamin II sem.) > 50%

egzamin zaliczony

- w przeciwnym wypadku poprawka po sesji letniej

tego egzaminu, który słabiej wypadł tak aby

powyższy warunek był spełniony

Wymagania dotyczące modelu ekonometrycznego: I. Modele są budowane przez co najwyżej 2 osobowe zespoły.

II. Modele będą oceniane wg następującego schematu:

- hipoteza badawcza i uzasadnienie teorią ekonomii - 20%;

- poprawność zastosowanej procedury ekonometrycznej (estymacja,

interpretacja wyników testów) - 30%;

- poprawność językowa, poprawność prezentacji (opis danych, tabele,

odnośniki) - 20%;

- wnioski i ich uzasadnienie – 30%.

III. Oddając model należy załączyć:

- wydruk raportu;

- płytę CD zawierającą:

- raport w formie elektronicznej (plik .doc lub .pdf); - plik z danymi, które zostały wykorzystane w analizie .

Ostateczny opis wyników badania empirycznego

musi zawierać następujące elementy:

1. Opis problemu bądź zjawiska ekonomicznego, które zamierzacie

Państwo przeanalizować. Powinna się tam znaleźć krótka część

teoretyczna, pozwalająca czytelnikowi nie znającemu badanego

problemu zrozumieć, czego analiza będzie dotyczyła. Elementem opisu

zjawiska jest również postać modelu, który będzie przez Państwa

analizowany.

Zmienna zależna w regresji musi być koniecznie zmienną ciągłą

(np. dochód, wydatki na żywność).

Ostateczny opis wyników badania empirycznego

musi zawierać następujące elementy:

2. Opis hipotezy badawczej (ew. kilku hipotez) i jej związek z teorią

ekonomii. Postawienie pytań, na które będziecie Państwo szukać

odpowiedzi jest kluczowym elementem Waszej pracy. Hipotezy

powinny bądź wynikać z teorii ekonomii, bądź też powinny być bardzo

solidnie umotywowane. Należy je postawić zarówno w sensie

ekonomicznym, jak i ekonometrycznym, czyli określić spodziewane

znaki, ewentualnie oczekiwane wartości parametrów Waszego modelu.

Główna hipoteza – ogólna ◦ zaplecze rodzinne wpływa na dochód

Hipotezy pomocnicze ◦ np. kariera rodzinna zwiększa dochód

Ostateczny opis wyników badania empirycznego

musi zawierać następujące elementy: 3. Opis bazy danych i definicje zmiennych zastosowanych w

estymacji. W pracy należy podać źródło danych oraz opisać wszystkie

zmienne i wszelkie ich transformacje (nie zawsze używamy danych w takiej

postaci, w jakiej je otrzymujemy). Wynika to z faktu, że często zmienne

mają uproszczone lub umowne nazewnictwo i nie zawsze da się zgadnąć

co która reprezentuje. Wymagany jest opis wykorzystywanych zmiennych

(nawet tych, których nazwy są oczywiste do rozszyfrowania i

jednoznaczne).

Uwaga:

Zbyt mała liczba obserwacji w modelu może doprowadzić do sytuacji, w

której wszystkie szacowane parametry okażą się nieistotne statystycznie.

Wtedy nawet całkowicie poprawna z metodologicznego punktu widzenia

analiza okaże się mało interesująca. W związku z tym wymagane jest

wykorzystanie w badaniu co najmniej 100 obserwacji.

Ostateczny opis wyników badania empirycznego

musi zawierać następujące elementy:

Dane

◦ Analiza danych dostępnych na www.ekonometria.wne.uw.edu.pl

Ostateczny opis wyników badania empirycznego

musi zawierać następujące elementy: 4. Oszacowanie modelu, czyli wyniki estymacji i ich opis.

5. Diagnostyka modelu i weryfikacja hipotez. Należy przeprowadzić i

zinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności

poszczególnych parametrów modelu, test dopasowania modelu do danych

empirycznych, itd. Testy statystyczne należy również wykorzystać do

weryfikacji postawionych na wstępie hipotez badawczych.

6. Interpretacja wyników oszacowania. Ostatnim etapem pracy powinno

być opisanie i interpretacja uzyskanych wyników estymacji i wszystkich

przeprowadzonych testów statystycznych. Wskazane jest, aby interpretacja

Państwa wyników została odniesiona do teorii ekonomii przedstawionej na

początku pracy.

- J.Mycielski, Skrypt z ekonometrii

(I i II sem.), będzie dostępny na ksero wydziałowym

- S. Cichocki, N. Nehrebecka, Zbiór zadań z ekonometrii

będzie dostępny na ksero wydziałowym

- konwersatorium: 10 spotkań w sem. zimowym po

2,5h każde

Plan w sem. zimowym:

1. Powtórka z algebry i analizy

2. Metoda Najmniejszych Kwadratów (MNK)

a) o samej metodzie

b) własności hiperpłaszczyzny regresji

c) współczynnik R²

3. Klasyczny Model Regresji Liniowej (KMRL)

a) założenia i szacowanie

b) własności estymatorów w KMRL

c) wnioskowanie statystyczne w KMRL d) problemy szczególne

e) diagnostyka

4. Niesferyczne składniki losowe

- badaniem zależności ilościowych między zmiennymi

ekonomicznymi

- empiryczną weryfikacją teorii ekonomicznych

Przykład:

- teoria: prawo popytu i podaży wzrost ceny powoduje

spadek popytu i wzrost podaży

- teoria nic nie mówi o ile spadnie popyt, wzrośnie podaż

- ekonometryk może oszacować reakcję popytu na spadek ceny

(cenowa elastyczność popytu) oraz zweryfikować hipotezę o jej

ujemnym znaku

- wykorzystuje do tego dane

Dane przekrojowe (Cross-Sectional data) ◦ wiele obiektów obserwowanych w jednym momencie czasu.

18

19

20

dane nie mówią ,,same za siebie”

narzędziem ekonometryka do analizy danych

model ekonometryczny

- model:

a) pewien sposób opisu danych

b) za pomocą niewielkiej liczby oszacowanych parametrów

umożliwia uchwycenie najważniejszych zależności miedzy

zmiennymi

c) nie opisuje dokładnie rzeczywistości (w sposób niedoskonały)

Współczynnik Estymator

b1 (stała) 29967,15

b2 (MPC) 0,51

Budowa modelu: a) cel badania i hipoteza badawcza teoria

które zmienne istotnie wpływają na analizowane zjawisko,

kierunek przyczynowości, jakie formy funkcyjne wybrać

b) dane

c) oszacowanie parametrów

d) weryfikacja hipotezy

Dziękuję za uwagę