View
157
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 29 de enero de 2016
INFORME DIARIO
Nº 20 / 2016
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
- Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BONAR X en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
13
13
13
4
14
14
7
II - RENTA FIJA
5
5
5
5
Nº 20 / 2016INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
8
6
6
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 29 de enero de 2016
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
15
18
18
18
19
18
18
PÁGINA
15
15
15
Mercado Abierto Electrónico
18
18
Resumen del día viernes 29 de enero de 2016
16
17
ÍNDICE (Cont.)
Nº 20 / 2016INFORME DIARIO
20
19
20
21
21
20
22
16
22
23
4
Resumen del día viernes 29 de enero de 2016
INFORME DIARIONº 20 / 2016
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 3.190,31 73.862,86
RENTA FIJA 479,35 9.656,52
FOREX 261,25 3.872,54
OCT 206,90 1.114,40
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 4.137,81 88.506,32
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Jn
. 15
Pro
m. Ju
l. 1
5
Pro
m. A
go.
15
Pro
m. S
ep. 15
Pro
m. O
ct. 15
Pro
m. N
ov.
15
Pro
m. D
ic.
15
Pro
m. En.
16
04-e
ne
05-e
ne
06-e
ne
07-e
ne
08-e
ne
11-e
ne
12-e
ne
13-e
ne
14-e
ne
15-e
ne
18-e
ne
19-e
ne
20-e
ne
21-e
ne
22-e
ne
25-e
ne
26-e
ne
27-e
ne
28-e
ne
29-e
ne
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
19,49 %
5
A - INFORMACIÓN GENERAL
Nº 20 / 2016
II - RENTA FIJA
Resumen del día viernes 29 de enero de 2016
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
90,87%
5,49%
0,02%
3,62%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 438,83 - 0,00% 0,00% 8.774,51 1,99 -0,13% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 23,63 16,89 0,18% 0,00% 530,03 349,99 4,85% 1,86%
Total Bonos 462,46 16,89 0,01% 0,00% 9.304,54 351,98 0,15% 1,85%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 13,904
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Jn
. 15
Pro
m. Ju
l. 1
5
Pro
m. A
go.
15
Pro
m. S
ep. 15
Pro
m. O
ct. 15
Pro
m. N
ov.
15
Pro
m. D
ic.
15
Pro
m. En.
16
04-e
ne
05-e
ne
06-e
ne
07-e
ne
08-e
ne
11-e
ne
12-e
ne
13-e
ne
14-e
ne
15-e
ne
18-e
ne
19-e
ne
20-e
ne
21-e
ne
22-e
ne
25-e
ne
26-e
ne
27-e
ne
28-e
ne
29-e
ne
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
-5,52%
6
Resumen del día viernes 29 de enero de 2016
B - ÍNDICES
Mercado Abierto ElectrónicoNº 20 / 2016
INFORME DIARIO
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
02-0
5-0
710-0
8-0
718-1
1-0
726-0
2-0
805-0
6-0
813-0
9-0
822-1
2-0
801-0
4-0
910-0
7-0
918-1
0-0
926-0
1-1
006-0
5-1
014-0
8-1
022-1
1-1
002-0
3-1
110-0
6-1
118-0
9-1
127-1
2-1
105-0
4-1
214-0
7-1
222-1
0-1
230-0
1-1
310-0
5-1
318-0
8-1
326-1
1-1
306-0
3-1
414-0
6-1
422-0
9-1
431-1
2-1
410-0
4-1
519-0
7-1
527-1
0-1
5
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
0100200300400500600700800900
1000110012001300140015001600170018001900
28-0
8-0
7
28-0
1-0
8
28-0
6-0
8
28-1
1-0
8
28-0
4-0
9
28-0
9-0
9
28-0
2-1
0
31-0
7-1
0
31-1
2-1
0
31-0
5-1
1
31-1
0-1
1
31-0
3-1
2
31-0
8-1
2
31-0
1-1
3
30-0
6-1
3
30-1
1-1
3
30-0
4-1
4
30-0
9-1
4
28-0
2-1
5
31-0
7-1
5
Índice MAE28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31 dic 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %29-01-16 185,30 0,325% 185,81 -0,27% 147,02 26,04%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31 dic 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %29-01-16 366,9424 0,142% 358,8299 2,26% 282,3260 29,97%
Diario Mensual Anual
7
B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día viernes 29 de enero de 2016
INFORME DIARIONº 20 / 2016
Mercado Abierto Electrónico
0
200
400
600
800
1000
1200
02-0
3-0
731-0
5-0
729-0
8-0
727-1
1-0
725-0
2-0
825-0
5-0
823-0
8-0
821-1
1-0
819-0
2-0
920-0
5-0
918-0
8-0
916-1
1-0
914-0
2-1
015-0
5-1
013-0
8-1
011-1
1-1
009-0
2-1
110-0
5-1
108-0
8-1
106-1
1-1
104-0
2-1
204-0
5-1
202-0
8-1
231-1
0-1
229-0
1-1
329-0
4-1
328-0
7-1
326-1
0-1
324-0
1-1
424-0
4-1
423-0
7-1
421-1
0-1
419-0
1-1
519-0
4-1
518-0
7-1
516-1
0-1
514-0
1-1
6
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31 dic 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %29-01-16 992,3426 0,904% 981,2235 1,133% 580,5773 70,923%
Diario Mensual Anual
8
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 29 de enero de 2016
Nº 20 / 2016
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
TIR
EA
-e
n %
An
ua
l
Duration- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALESCurva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2M6P** 31-mar-15 31-mar-16 Lebac 90 d. 0,2 100,00 102,80 32,64 0,2 0,2
A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 0,6 100,00 102,71 33,04 0,6 0,6
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,5 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,0 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,5 100,00 S/C
AL16P*** 12-jun-15 12-jul-16 Lebac 252 d. 0,4 100,00 103,00 34,26 0,4 0,4
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,1 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,0 100,00 102,35 32,40 1,0 0,9
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,4 100,00 S/C
AO17P* 09-oct-15 09-oct-17 BP+ 300 pb 1,4 100,00 102,45 32,55 1,4 1,3
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 0,6 100,00 102,40 32,53 0,6 0,6
AY16P*** 08-may-15 09-may-16 Lebac 252 d. 0,3 100,00 106,00 34,04 0,3 0,2
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,6 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,5 100,00 S/C
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,5 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,0 0,00 S/C
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,5 0,00 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 16,4 100,00 252,00 4,04 15,3 15,0
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 0,0 81,74 353,00 1,59 3,9 0,0
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,2 100,00 S/C
AD16D 29-dic-15 29-dic-16 6,00% 0,6 100,00 99,9900 7,19 0,61 0,6
AJ17D 09-oct-15 09-jun-17 0,75% 1,4 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,1 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 2,8 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 2,6 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 0,7 100,00 S/C
AO20D 08-oct-15 08-oct-20 8,00% 4,1 100,00 106,1000 7,22 3,93 3,8
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 4,9 100,00 107,3825 7,72 4,55 4,4
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,0 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,0 100,00 150,2500 7,63 8,27 8,0
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,0 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,0 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,3 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,2 100,00 S/C
T de C = 13,904 * Badlar Priv.(% n.a.) = 26,5625 ** LEBAC. 90d = 26,0400 *** LEBAC. 252d = 28,2500
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S @ ex-cupón
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
9
Mercado Abierto ElectrónicoNº 20 / 2016
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día viernes 29 de enero de 2016
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 353,00 NR 2,29% 0,00 No Cot - - - - - ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto. 2017 1452,00 0,55% 141,35 No Cot - - - - - ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S ley Arg. 2081,00 NR -0,54% 3,98 150,25 NR - - - - - 0,23
PARA Par en U$S ley Arg. 895,00 PP -0,56% 0,52 No Cot - - - - - ----
PARP Par en $ 252,00 NR 1,20% 0,02 No Cot - - - - - ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 146,00 PP 0,69% 0,11 No Cot - - - - - ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
10
Mercado Abierto ElectrónicoNº 20 / 2016
INFORME DIARIO
Resumen del día viernes 29 de enero de 2016
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
2,40
2,90
3,40
3,90
4,40
4,90
5,40
5,90
01-jul
07-jul
14-jul
20-jul
24-jul
30-jul
05-a
go
11-a
go
18-a
go
24-a
go
28-a
go
03-s
ep
09-s
ep
15-s
ep
21-s
ep
25-s
ep
01-o
ct
07-o
ct
14-o
ct
20-o
ct
26-o
ct
30-o
ct
05-n
ov
12-n
ov
18-n
ov
24-n
ov
01-d
ic
09-d
ic
15-d
ic
21-d
ic
28-d
ic
04-e
ne
08-e
ne
14-e
ne
20-e
ne
26-e
neSeri
es de p
recio
s
-en t
anto p
or
uno -
DISCOUNT EN PESOSEvolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
01-a
br
10-a
br
16-a
br
22-a
br
28-a
br
05-m
ay
11-m
ay
15-m
ay
21-m
ay
28-m
ay
03-jun
10-jun
16-jun
22-jun
26-jun
02-jul
08-jul
15-jul
21-jul
27-jul
31-jul
06-a
go
12-a
go
19-a
go
25-a
go
31-a
go
04-s
ep
10-s
ep
16-s
ep
22-s
ep
28-s
ep
02-o
ct
08-o
ct
15-o
ct
21-o
ct
27-o
ct
02-n
ovS
eri
es de p
recio
s -
en t
anto p
or
uno -
BONAR X 2017Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
11
Mercado Abierto ElectrónicoNº 20 / 2016
INFORME DIARIO
Resumen del día viernes 29 de enero de 2016
F - LICITACIÓN
Licitación del día martes 26 de enero de 2016En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa f ija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 30.154 0 341 0 0 0 30.495
Llamado a licitación * 0 0 0 0 0 0 0
Posturas presentadas 40.243 0 794 0 0 0 41.038
Adjudicado 33.101 0 262 0 0 0 33.364
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Adjudicado / Posturas 82% 0% 33% 0% 0% 0% 81%
* solo tramo predeterminado
2.8692.947 0 -78 0 0 0
03.0006.0009.000
12.00015.00018.00021.00024.00027.00030.00033.00036.00039.00042.00045.00048.000
03/0
2/16
17/0
2/16
02/0
3/16
16/0
3/16
30/0
3/16
13/0
4/16
27/0
4/16
11/0
5/16
26/0
5/16
08/0
6/16
22/0
6/16
06/0
7/16
20/0
7/16
03/0
8/16
17/0
8/16
31/0
8/16
14/0
9/16
28/0
9/16
12/1
0/16
26/1
0/16
09/1
1/16
23/1
1/16
07/1
2/16
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s* s/colocaciones.
30,75%
29,90%
29,25%
28,75%
28,48% 28,48% 28,48%
- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000
27%
28%
28%
29%
29%
30%
30%
31%
31%
35 63 98 120 147 203 252
en m
illo
nes d
e $
TN
A %
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 26-01-2016 (Lebacs $) NOB$ BPP
12
Resumen del día viernes 29 de enero de 2016
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 20 / 2016
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Jn
. 15
Pro
m. Ju
l. 1
5
Pro
m. A
go.
15
Pro
m. S
ep. 15
Pro
m. O
ct. 15
Pro
m. N
ov.
15
Pro
m. D
ic.
15
Pro
m. En.
16
04-e
ne
05-e
ne
06-e
ne
07-e
ne
08-e
ne
11-e
ne
12-e
ne
13-e
ne
14-e
ne
15-e
ne
18-e
ne
19-e
ne
20-e
ne
21-e
ne
22-e
ne
25-e
ne
26-e
ne
27-e
ne
28-e
ne
29-e
ne
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
7,32%
Stock de pases al día 29-01-2016 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-
01-feb-16 12.786,10 03-feb-16 1.175,80 Total hoy 14.843,30 04-feb-16 380,60 05-feb-16 500,80 Total Ayer 13.087,30
Diferencia 1.756,00
Var. % 13,42%
en adelante -
TOTAL 14.843,30
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 15,00% 15,00% 23,00% 18,00% 19,53% 12100,50 166
7 DIAS 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 600,00 2
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
13
Nº 20 / 2016
IV - FOREX - MAE
Resumen del día viernes 29 de enero de 2016
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
DIARIO T o tal Enero Total 2015 DIARIO T o tal Enero Total 2015
261,25 3.872,54 40.708,14 145,90 2.250,58 10.335,66
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
0,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Jn
. 15
Pro
m. Ju
l. 1
5
Pro
m. A
go.
15
Pro
m. S
ep. 15
Pro
m. O
ct. 15
Pro
m. N
ov.
15
Pro
m. D
ic.
15
Pro
m. En.
16
04-e
ne-1
6
05-e
ne-1
6
06-e
ne-1
6
07-e
ne-1
6
08-e
ne-1
6
11-e
ne-1
6
12-e
ne-1
6
13-e
ne-1
6
14-e
ne-1
6
15-e
ne-1
6
18-e
ne-1
6
19-e
ne-1
6
20-e
ne-1
6
21-e
ne-1
6
22-e
ne-1
6
25-e
ne-1
6
26-e
ne-1
6
27-e
ne-1
6
28-e
ne-1
6
29-e
ne-1
6
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
37,81%
Cierre Forex: 13,9600
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 13,9000 13,8963
12:00 13,8950 13,8967
13:00 13,9075 13,9000
14:00 13,9250 13,9018
15:00 13,9600 13,9062
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
13,8600
13,8800
13,9000
13,9200
13,9400
13,9600
13,9800
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
14
Resumen del día viernes 29 de enero de 2016
Nº 20 / 2016INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
29-ene-16 176.800.000 13,9040 #¡DIV/0! #¡DIV/0!29-feb-16 25.200.000 14,0993 11,75% 16,54%31-mar-16 900.000 14,3125 14,87% 17,30%29-abr-16 4.000.000 14,5900 18,10% 19,79%31-may-16 - 14,8550 19,03% 20,30%30-jun-16 - 15,1600 20,51% 21,55%29-jul-16 - 15,4548 21,47% 22,37%
Total 206.900.000
0
50
100
150
200
250
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Jn
. 15
Pro
m. Ju
l. 1
5
Pro
m. A
go.
15
Pro
m. S
ep. 15
Pro
m. O
ct. 15
Pro
m. N
ov.
15
Pro
m. D
ic.
15
Pro
m. En.
16
04-e
ne-1
6
05-e
ne-1
6
06-e
ne-1
6
07-e
ne-1
6
08-e
ne-1
6
11-e
ne-1
6
12-e
ne-1
6
13-e
ne-1
6
14-e
ne-1
6
15-e
ne-1
6
18-e
ne-1
6
19-e
ne-1
6
20-e
ne-1
6
21-e
ne-1
6
22-e
ne-1
6
25-e
ne-1
6
26-e
ne-1
6
27-e
ne-1
6
28-e
ne-1
6
29-e
ne-1
6
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
11,46 %
SEPTIEMBRE 3.330.900.000
OCTUBRE 2.792.600.000
NOVIEMBRE 1.002.500.000
DICIEMBRE 1.611.900.000
ENERO 2016 ACUM. 1.114.400.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
en
e-1
6
feb-
16
mar
-16
ab
r-1
6
may
-16
jun
-16
jul-
16
TA
SA
S IM
PL
ICIT
AS
% n
.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
15
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día viernes 29 de enero de 2016
Nº 20 / 2016INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 31-12-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.115,34 1.124,95 -0,85 % 1060,50 5,17 % MERVAL 11.306,02 3,88%
PETROLEO 33,02 31,80 3,84 % 37,06 -10,90 % BVPA 40.405,99 4,60%
CRB SPOT 166,75 165,22 0,93 % 174,89 -4,65 % DJI 16.463,49 2,45%
BT2Y 0,77 0,82 -5,00 bp 1,04 -27,00 bp DAX 9.798,11 1,64%
BT5Y 1,33 1,40 -7,00 bp 1,77 -44,00 bp FTSE 6.083,79 2,56%
BT10Y 1,93 1,99 -6,00 bp 2,29 -36,00 bp IBEX35 8.815,80 2,62%
BT30Y 2,75 2,79 -4,00 bp 3,03 -28,00 bp
LIBOR 180 0,87 0,87 0,08 bp 0,83 3,14 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 14,25 13,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
29-04-08 2,00 - 25 bp 29-01-16 1,0940 3,9992
07-10-08 1,50 -50 bp
28-10-08 1,00 -50 bp
15-12-08 0,25 -75 bp
15-12-15 0,50 25 bp Nominal Real (Di01=1)
29-01-16 0,50 31-dic-15 13,1000 3,32
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,0001,0201,0401,0601,0801,1001,1201,1401,1601,1801,2001,2201,2401,260
16-1
2-1
5
18-1
2-1
5
22-1
2-1
5
24-1
2-1
5
29-1
2-1
5
31-1
2-1
5
05-0
1-1
6
07-0
1-1
6
11-0
1-1
6
13-0
1-1
6
15-0
1-1
6
19-0
1-1
6
21-0
1-1
6
25-0
1-1
6
27-0
1-1
6
29-0
1-1
6
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,700
3,200
3,700
4,200
4,700
16-1
2-15
18-1
2-15
22-1
2-15
24-1
2-15
29-1
2-15
31-1
2-15
05-0
1-16
07-0
1-16
11-0
1-16
13-0
1-16
15-0
1-16
19-0
1-16
21-0
1-16
25-0
1-16
27-0
1-16
29-0
1-16
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
4070
100130160190220250280310340370400
02-j
un-0
631-a
go-0
629-n
ov-0
627-f
eb-0
728-m
ay-07
26-a
go-0
724-n
ov-0
722-f
eb-0
822-m
ay-08
20-a
go-0
818-n
ov-0
816-f
eb-0
917-m
ay-09
15-a
go-0
913-n
ov-0
911-f
eb-1
012-m
ay-10
10-a
go-1
008-n
ov-1
006-f
eb-1
107-m
ay-11
05-a
go-1
103-n
ov-1
101-f
eb-1
201-m
ay-12
30-j
ul-
12
28-o
ct-
12
26-e
ne-1
326-a
br-
13
25-j
ul-
13
23-o
ct-
13
21-e
ne-1
421-a
br-
14
20-j
ul-
14
18-o
ct-
14
16-e
ne-1
516-a
br-
15
15-j
ul-
15
13-o
ct-
15
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1115,34 PETROLEO 33,02
1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,00012,00013,00014,000
dic
-01
may-0
2oct
-02
mar-
03
ago-0
3ene-0
4ju
n-0
4nov-0
4abr-
05
sep-0
5fe
b-0
6ju
l-06
dic
-06
may-0
7oct
-07
mar-
08
ago-0
8ene-0
9ju
n-0
9nov-0
9abr-
10
sep-1
0fe
b-1
1ju
l-11
dic
-11
may-1
2oct
-12
mar-
13
ago-1
3ene-1
4ju
n-1
4nov-1
4abr-
15
sep-1
5
Nominal Real Bi lateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TED Spread (*)
16
Nº 20 / 2016INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 29 de enero de 2016
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
FECHA RENDIMIENTO
04-01-16 2,24
05-01-16 2,25
06-01-16 2,18
07-01-16 2,15
08-01-16 2,11
11-01-16 2,17
12-01-16 2,12
13-01-16 2,06
14-01-16 2,09
15-01-16 2,03
18-01-16 2,03
19-01-16 2,05
20-01-16 1,99
21-01-16 2,02
22-01-16 2,05
25-01-16 2,01
26-01-16 2,00
27-01-16 2,01
28-01-16 1,99
29-01-16 1,93
T. Bond 10Y ( *)
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
04-01-16
05-01-16
06-01-16
07-01-16
08-01-16
11-01-16
12-01-16
13-01-16
14-01-16
15-01-16
18-01-16
19-01-16
20-01-16
21-01-16
22-01-16
25-01-16
26-01-16
27-01-16
28-01-16
29-01-16
Rendimiento T. BOND 10Y
(*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs.
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
02/0
1/0
720/0
2/0
712/0
4/0
704/0
6/0
723/0
7/0
711/0
9/0
730/1
0/0
718/1
2/0
708/0
2/0
801/0
4/0
821/0
5/0
811/0
7/0
801/0
9/0
821/1
0/0
811/1
2/0
802/0
2/0
923/0
3/0
918/0
5/0
908/0
7/0
931/0
8/0
920/1
0/0
910/1
2/0
901/0
2/1
022/0
3/1
013/0
5/1
006/0
7/1
026/0
8/1
015/1
0/1
007/1
2/1
028/0
1/1
122/0
3/1
116/0
5/1
106/0
7/1
125/0
8/1
114/1
0/1
105/1
2/1
127/0
1/1
221/0
3/1
216/0
5/1
206/0
7/1
228/0
8/1
218/1
0/1
210/1
2/1
201/0
2/1
327/0
3/1
322/0
5/1
315/0
7/1
303/0
9/1
323/1
0/1
313/1
2/1
306/0
2/1
401/0
4/1
427/0
5/1
417/0
7/1
405/0
9/1
427/1
0/1
418/1
2/1
411/0
2/1
509/0
4/1
501/0
6/1
521/0
7/1
509/0
9/1
529/1
0/1
523/1
2/1
5
en
pu
nto
s b
ásic
os
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2016
TED Spread
17
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
Resumen del día viernes 29 de enero de 2016
Nº 20 / 2016INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI
Precios Corrientes
jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.681.348 10,74% 13,91% 22,65% 24,42%
sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.822.221 10,91% 14,16% 23,57% 25,05%
dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 3.070.136 11,41% 14,82% 23,59% 25,09%
mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.982.658 11,80% 15,49% 25,42% 26,87%
jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 3.360.964 11,13% 14,62% 23,81% 25,13%
sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 3.468.826 11,62% 15,22% 24,74% 26,11%
dic-13 438.075 578.386 914.800 968.727 3.812.612 11,49% 15,17% 23,99% 25,41%
mar-14 426.513 559.168 927.043 995.492 3.736.932 11,41% 14,96% 24,81% 26,64%
jun-14 464.749 611.997 977.244 1.049.519 4.439.091 10,47% 13,79% 22,01% 23,64%
sep-14 495.965 656.168 1.037.531 1.109.160 4.525.924 10,96% 14,50% 22,92% 24,51%
dic-14 575.013 750.732 1.139.471 1.217.423 5.000.831 11,50% 15,01% 22,79% 24,34%
mar-15 563.492 742.845 1.207.475 1.296.292 4.732.860 11,91% 15,70% 25,51% 27,39%
jun-15 616.533 815.823 1.295.458 1.389.281 5.441.470 11,33% 14,99% 23,81% 25,53%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
50.000100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000500.000550.000600.000650.000700.000750.000800.000850.000900.000950.000
1.000.0001.050.000
ene-05
abr-0
5
jul-
05
oct-
05
ene-06
abr-0
6
jul-
06
oct-
06
ene-07
abr-0
7
jul-
07
oct-
07
ene-08
abr-0
8
jul-
08
oct-
08
ene-09
abr-0
9
jul-
09
oct-
09
ene-10
abr-1
0
jul-
10
oct-
10
ene-11
abr-1
1
jul-
11
oct-
11
ene-12
abr-1
2
jul-
12
oct-
12
ene-13
abr-1
3
jul-
13
oct-
13
ene-14
abr-1
4
jul-
14
oct-
14
ene-15
abr-1
5
jul-
15
oct-
15
millo
nes d
e p
esos
M1 y M2 (en pesos)Evolución
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
18
Nº 20 / 2016INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 29 de enero de 2016
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
ene-0
6
abr-
06
jul-
06
oct-
06
mar-
07
jun-0
7
sep-0
7
dic
-07
feb-0
8
may-0
8
ago-0
8
nov-0
8
ene-0
9
abr-
09
jul-
09
oct-
09
mar-
10
jun-1
0
sep-1
0
dic
-10
feb-1
1
may-1
1
ago-1
1
nov-1
1
ene-1
2
abr-
12
jul-
12
oct-
12
mar-
13
jun-1
3
sep-1
3
dic
-13
feb-1
4
may-1
4
ago-1
4
nov-1
4
ene-1
5
abr-
15
jul-
15
oct-
15
en
mil
lone
s d
e p
esos (
pro
m.m
en
su
al)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)
Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
-
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
600.000
640.000
680.000
720.000
760.000
ene-0
6
abr-
06
jul-
06
oct-
06
ene-0
7
abr-
07
jul-
07
oct-
07
ene-0
8
abr-
08
jul-
08
oct-
08
ene-0
9
abr-
09
jul-
09
oct-
09
ene-1
0
abr-
10
jul-
10
oct-
10
ene-1
1
abr-
11
jul-
11
oct-
11
ene-1
2
abr-
12
jul-
12
oct-
12
ene-1
3
abr-
13
jul-
13
oct-
13
ene-1
4
abr-
14
jul-
14
oct-
14
ene-1
5
abr-
15
jul-
15
oct-
15
En m
illo
nes d
e p
esos (
pro
m. m
ensual)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
19
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 29 de enero de 2016
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 20 / 2016INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
nov-15 4,85% 4,77%
dic-14 42,06% 38,92%
dic-14 42,06% 38,92%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
dic-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-0
1-0
7
24-0
3-0
7
13-0
6-0
7
02-0
9-0
7
22-1
1-0
7
11-0
2-0
8
02-0
5-0
8
22-0
7-0
8
11-1
0-0
8
31-1
2-0
8
22-0
3-0
9
11-0
6-0
9
31-0
8-0
9
20-1
1-0
9
09-0
2-1
0
01-0
5-1
0
21-0
7-1
0
10-1
0-1
0
30-1
2-1
0
21-0
3-1
1
10-0
6-1
1
30-0
8-1
1
19-1
1-1
1
08-0
2-1
2
29-0
4-1
2
19-0
7-1
2
08-1
0-1
2
28-1
2-1
2
19-0
3-1
3
08-0
6-1
3
28-0
8-1
3
17-1
1-1
3
06-0
2-1
4
28-0
4-1
4
18-0
7-1
4
07-1
0-1
4
27-1
2-1
4
18-0
3-1
5
07-0
6-1
5
-e
n %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2016
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 21,7502
Mediana 20,9375
Moda 20,5000
Desviación estándar 2,2709
Rango 11,9375
Mínimo 19,6250
Máximo 31,5625
Coef. de Var. 10,44%
Cantidad de observaciones 256
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2015-2016
Variación diaria (promedio) -0,0048
Desvío estándar 0,0371
Volatilidad anualizada 58,92%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
20
Resumen del día viernes 29 de enero de 2016
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 20 / 2016INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 22/01/2016
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 593.175 600.995 633.577 -7.820 -1,30% -40.402 -6,38%
Circ. Monetaria 457.258 464.592 472.862 -7.334 -1,58% -15.604 -3,30%
en el público 406.462 414.861 421.550 -8.399 -2,02% -15.088 -3,58%
en Ent. Fin. 50.796 49.731 51.312 1.065 2,14% -516 -1,01%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 135.917 136.403 160.715 -486 -0,36% -24.798 -15,43%
Pases Pasivos 18.518 12.819 43.659 5.699 44,46% -25.141 -57,58%
Depósitos en Pesos 1.184.776 1.173.773 1.168.213 11.003 0,94% 16.563 1,42%
Del Sector Privado (*) 864.646 876.499 900.471 -11.853 -1,35% -35.825 -3,98%
A la vista 388.606 397.826 442.512 -9.220 -2,32% -53.906 -12,18%
A plazo 449.414 453.459 430.036 -4.045 -0,89% 19.378 4,51%
Del Sector Público (*) 320.130 297.274 267.742 22.856 7,69% 52.388 19,57%
A la vista 210.476 200.426 183.251 10.050 5,01% 27.225 14,86%
A plazo 94.975 91.038 70.733 3.937 4,32% 24.242 34,27%
Depósitos en u$s 12.853 12.638 11.030 215 1,70% 1.823 16,53%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 9.149 10.085 9.888 -936 -9,28% -739 -7,47%
Efectivo en E.F. en U$S 1.065 1.123 1.233 -58 -5,16% -168 -13,63%
Préstamos al Sector Privado En $ 767.349 767.141 769.857 208 0,03% -2.508 -0,33%
En U$S 3.197 3.013 2.910 184 6,11% 287 9,86%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
Enero
2009
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2010
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2011
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2012
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2013
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2014
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2015
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
millo
ne
s d
e p
eso
s
BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2015)
Promedio mensual
Recommended