1. 2. 2.1 / ( 2.2 การเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าในธุรกิจสิน ... · ส่วนที่3 หน้า 2 หน่วย

แบบ บ.ล. 4/1

รางแบบการค านวณเงนกองทนสภาพคลองสทธ

บรษท ………………………………จ ากด สวนสรป

ณ วนท ………………………………… หนวย : บาท

1. ประเภทธรกจ หลกทรพย / สญญาซอขายลวงหนา / สนทรพยดจทล

2. การเกบรกษาทรพยสนลกคา

2.1 การเกบรกษาทรพยสนลกคาในธรกจหลกทรพย (ก) เกบทรพยสนลกคา / (ข) ไมเกบทรพยสนลกคา

2.2 การเกบรกษาทรพยสนลกคาในธรกจสนทรพยดจทล

3. มการลงทนเพอบรษท (ก) มการลงทน / (ข) ไมมการลงทน

4. มภาระความรบผดชอบตอระบบช าระราคา (ก) มภาระ / (ข) ไมมภาระ

5. วธการค านวณคาความเสยง (ก) Fixed-haircut approach / (ข) Standardized approach

6. เงนกองทนสภาพคลองสทธ (บาท)

9. สญญาเชาทไมนบเปนหนสนรวม (บาท)

10. สวนของผถอหน (บาท)

11. อตราสวนมลคาหนสนดอยสทธทไมนบเปนหนสนรวม ตอสวนของผถอหน (ขอ 8 / ขอ 10) (%)

12. วงเงนกดอยสทธ (บาท)

13. อตราสวนมลคาหนสนและวงเงนกดอยสทธ ตอสวนของผถอหน (ขอ (8+12) / ขอ 10) (%)

7. เงนกองทนทตองด ารง (มลคาทสงทสดระหวางขอ 24 27 และ 28 ) (บาท)

ขอมลลกษณะการประกอบธรกจ

ขอมลสรปการด ารงเงนกองทนสภาพคลองสทธ

8. มลคาหนสนดอยสทธทไมนบเปนหนสนรวม (บาท)

(ก) เกบทรพยสนลกคา / (ข) ไมเกบทรพยสนลกคาหรอเกบรกษาทรพยสนลกคาแตไมสามารถเขาถงหรอโอนทรพยสนดงกลาวออกไปได

รางแบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63

แบบ บ.ล. 4/1

เงนกองทนสภาพคลองสทธ สวนท 1

หนา 1

หนวย : บาท

1 เงนสดและเงนฝากธนาคาร 1

2 ตวสญญาใชเงนและตวแลกเงนทออกโดยสถาบนการเงน 2

ก. ราคาขายคน3 หลกทรพยซอโดยมสญญาจะขายคน ณ ปจจบน ข. หลกประกน ค. คาความเสยง

3.1 หลกประกนหลงหกคาความเสยงคมหน 3.1 ก ขอ 3.1 + 3.2

3.2 หลกประกนหลงหกคาความเสยงไมคมหน 3.2 ข - ค 3

ก. มลคาเงนลงทน ค. คาความเสยง

4 เงนลงทน (จากสวนท 3) ก - ค 4

ก. มลคาสนทรพยดจทล ค. คาความเสยง

4/1 สนทรพยดจทล (จากสวนท 9) ก - ค 4/1

5 ลกหนซอหลกทรพยตามค าสง

5.1 ลกหนบญชเงนสด ก. มลหน ค. คาความเสยง

5.1.1 ลกหนยงไมพนก าหนดช าระ 1. cash account 5.1.1 ก1 + ก2 - ค

2. cash balance

5.1.2 ลกหนพนก าหนดช าระภายใน 30 วน ก. มลหน ข. หลกประกน ค. คาความเสยง

5.1.2.1 หลกประกนหลงหกคาความเสยงคมหน 5.1.2.1 ก

5.1.2.2 หลกประกนหลงหกคาความเสยงไมคมหน 5.1.2.2 ข - ค

5.1.3 ลกหนพนก าหนดมากกวา 30 วน

5.2 ลกหนบญชมารจน ก. มลหน ข. หลกประกน ค. คาความเสยง

5.2.1 หลกประกนหลงหกคาความเสยงคมหน 1.เงนกยม 1.หลกประกน 5.2.1 ก1 + ก2 ขอ 5.1.1 + 5.1.2.1 + 5.1.2.2

2.หลกทรพยทใหยม 2.หลกทรพยทใหยม + 5.2.1 + 5.2.2

5.2.2 หลกประกนหลงหกคาความเสยงไมคมหน 1.เงนกยม 1.หลกประกน 5.2.2 ข - ค1 - ค2 5

2.หลกทรพยทใหยม 2.หลกทรพยทใหยม

6 ลกหนธรกจยมและใหยมหลกทรพย

6.1 ลกหนยมหลกทรพย ก. มลหน ข. หลกประกน ค. คาความเสยง

6.1.1 หลกประกนหลงหกคาความเสยงคมหน 1.หลกประกน 6.1.1 ก

2.หลกทรพยทยม

6.1.2 หลกประกนหลงหกคาความเสยงไมคมหน 1.หลกประกน 6.1.2 ข - ค1 - ค2

2.หลกทรพยทยม

6.2 ลกหนทรพยสนวางประกน ก. หลกทรพยทยม ข. หลกประกน ค. คาความเสยง

6.2.1 กรณปกต 6.2.1 ข ขอ 6.1.1 + 6.1.2 + 6.2.1 + 6.2.2

6.2.2 กรณวางหลกประกนไวเกน 6.2.2 120% ก + ค 6

ก. มลหน ค. คาความเสยง

7 ลกหนซอขายสญญาซอขายลวงหนา ก - ค 7

8 ลกหนส านกหกบญชซอขายหลกทรพย (TCH)

8.1 ลกหนทเกดจากการซอขายหลกทรพย 8.1 ขอ 8.1 + 8.2

8.2 ลกหนทรพยสนวางประกน/เพอความมนคง 8.2 8

9 ลกหนส านกหกบญชสญญาซอขายลวงหนา

9.1 ลกหนทเกดจากการซอขายสญญาซอขายลวงหนา 9.1 ขอ 9.1 + 9.2

9.2 ลกหนทรพยสนวางประกน/เพอความมนคง 9.2 9

10 ลกหนระหวางบรษทหลกทรพย 10

ก. มลหน ข. สวนทนบเปน ค. คาความเสยง

สนทรพยสภาพคลอง

11 ลกหนอน ข - ค 11

ก. มลคาสนทรพย ค. สวนทนบเปนสนทรพยสภาพคลอง

12 สนทรพยทเกยวของกบบรษทยอย ค 12

หมายเหต ในการจดท ารายงานในหนา 1 ของสวนท 1 ใหแยกสนทรพยทเกยวของกบบรษทยอยออกจากขอ 1-11 โดยใหแสดงในขอ 12 แทนรางแบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63

สวนท 1หนา 2

หนวย : บาทการปรบคาความเสยง

ก. มลหน ข. 15% เงนกองทน/15 ลานบาท

13 ความเสยง : จากการกระจกตวของลกหนมารจน 13

14 ความเสยง : จากการมธรกรรมขายหลกทรพยโดยมสญญาจะซอคน ก. หลกทรพย ข. ราคาซอคน ณ ปจจบน

14.1 กรณปกต

14.2 กรณหลกทรพยทขาย > 150% ราคาซอคน 14.2 ก - 150% 14.2 ข 14

15 ความเสยง : จากการรบประกนการจดจ าหนายหลกทรพย (จากขอ 3 ข ของสวนท 4) 15

16 ความเสยง : จากการมฐานะเงนตราตางประเทศและทองค า (จากขอ 2 ง ของสวนท 5) 16

17 ความเสยง : จากสวนขาดของบรษทยอย (จากขอ 4 ของสวนท 6) 173

18 ความเสยง : จากการเปนผประกนของกองทนรวมมประกน (จากวธท 1 หรอวธท 2 ของสวนท 8) 18

19 ความเสยง : จากการเปนตวแทนซอขายสญญาซอขายลวงหนา 19

ก. มลคาความเสยง ข. PII

20 ความเสยง : จากการจดการลงทน 20

21 สนทรพยสภาพคลองสทธ (ผลรวมตงแตขอ 1 ถง ขอ 12) หกดวย (ผลรวมตงแตขอ 13 ถง ขอ 20) 21

22 หก หนสนรวม (จากขอ 13 ของสวนท 2) 22

23 เงนกองทนสภาพคลองสทธ (ขอ 21 - ขอ 22) 23

24 เงนกองทนขนต าคงท 24

25 หนสนทวไป (จากขอ 19 ของสวนท 2) 25

26 ทรพยสนทตองวางเปนประกน 26

27 เงนกองทนขนต าจากธรกจหลกทรพยและสญญาซอขายลวงหนา (7% ของ ขอ 25 + ขอ 26) 27

28 เงนกองทนขนต าจากสนทรพยดจทลของลกคา (จากขอ 9.2 ของสวนท 9) 28

ขอรบรองวารายงานนถกตองครบถวนตรงตอความเปนจรง

……………………………………...........(ผมอ านาจลงนาม)( )ต าแหนง ………………………………………………………..

วนท ……………………………………………………………

ผจดท า………………………….

หนวยงาน………………… โทร. …………………


แบบ บ.ล. 4/1 หนสน สวนท 2


หนสนรวม1. เงนกยม (ไมรวมเงนกยมดอยสทธ)

1.1 จากสถาบนการเงนในประเทศ

1.1.1 ธนาคารพาณชย 1.1.1

1.1.2 สถาบนการเงนอน 1.1.2 ขอ 1.1.1 + 1.1.2 + 1.2

1.2 จากตางประเทศ 1.2 1

2. หลกทรพยขายโดยมสญญาจะซอคน 2

3. เจาหนขายหลกทรพยตามค าสง (บญชเงนสด) 3

4. เจาหนธรกจยมและใหยมหลกทรพย

4.1 เจาหนหลกทรพยยม 4.1 ขอ 4.1 + 4.2

4.2 เจาหนทรพยสนวางประกน 4.2 4

5. บญชลกคา5.1 ธรกจหลกทรพย 5.1

5.2 เจาหนธรกจสญญาซอขายลวงหนา 5.2

5.3 ธรกจสนทรพยดจทล 5.3 5

6. เจาหนส านกหกบญชซอขายหลกทรพย (TCH) 6

7. เจาหนส านกหกบญชสญญาซอขายลวงหนา 7

8. เจาหนระหวางบรษทหลกทรพย 8

9. หนกและตราสารหนอน (ไมรวมหนก/ตราสารหนดอยสทธ) 9

10. หนสนอน

10.1 ดอกเบยคางจาย 10.1

10.2 ภาษและคาใชจายคางจาย 10.2

10.3 ผลตางบญชระหวางส านกงานใหญและสาขา 10.3

10.4 เงนกยมจากกรรมการหรอบรษทในเครอ 10.4 ขอ 10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4 + 10.5

10.5 อนๆ 10.5 10

11. ภาระผกพน 11

12. หนสนอนพนธทางการเงน 12

13. หนสนรวม1

(ผลรวมของขอ 1 ถง ขอ 11 ) 13

หนสนพเศษ14. เงนกยม / หนก สวนทไดมการวางหลกประกนไวกบเจาหนแลว 14

15. หนสนพเศษตามทคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 15

16. ภาระผกพน สวนทไดมการวางหลกประกนไวกบเจาหนแลว 16

17. หนสนพเศษอน 17

18. รวมหนสนพเศษ (ผลรวมของขอ 14 ถง ขอ 17) 18

หนสนทวไป

19. หนสนทวไป2(ขอ 13 + ขอ 12 หกดวย ขอ 18) 19

หมายเหต 1หนสนรวมในขอ 13 ไมรวมหนสนอนพนธทางการเงนในขอ 12 เนองจากหนสนดงกลาวถกน าไปรวมค านวณเปนสวนหนงของเงนลงทนในลกษณะ

portfolio concept แลว2หนสนทวไปตามขอ 19 จะเทากบผลรวมของหนสนรวมตามขอ 13 และหนสนอนพนธทางการเงนในขอ 12 หกดวยหนสนพเศษตามขอ 18

ทงน จะตองน าหนสนอนพนธทางการเงนมารวมดวยเพอใหผประกอบธรกจตองด ารง cushion ส าหรบหนสนในสวนนเพมเตมดวย


รายละเอยดเงนลงทน สวนท 3

หมวดท 1 : สนทรพยสภาพคลอง หนา 1


1.ตราสารทนและตราสารทอางองกบตราสารทน (equity and equity-linked instruments) มลคาสนทรพย

1.1 หนสามญ / หนบรมสทธ

1.1.1 หนใน SET 50 และหนตางประเทศในกลม I

1.1.2 หนใน SET 100 แตอยนอก SET 50 และหนตางประเทศในกลม II

1.1.3 หนนอก SET 100 และหนตางประเทศในกลม III

1.1.4 หนซงจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยตางประเทศนอกกลม I II และ III

1.1.5 หนอน ๆ 1.1

1.2 ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหน โดยมสนทรพยอางองเปน

1.2.1 หนใน SET 50 และหนตางประเทศในกลม I

1.2.2 หนนอก SET 50 และหนตางประเทศนอกกลม I ทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย

1.2.3 หนอน ๆ 1.2

1.3 อนพนธในตราสารทน

1.3.1 ออปชนในตราสารทน / ใบส าคญแสดงสทธอนพนธ ก. มลคาบวก ข. มลคาลบ ค. มลคาสทธ

1.3.1.1 stock options / derivative warrants on individual stock

1.3.1.2 basket options / basket warrants

1.3.1.3 index options / index warrants

1.3.2 สญญาฟอรเวรดในตราสารทน

1.3.3 สญญาสวอปในตราสารทน

1.3.4 อน ๆ 1.3

รวม ตราสารทนและตราสารทอางองกบตราสารทน 1

2.ตราสารหนและตราสารทอางองกบอตราดอกเบย (debt and interest rate-linked instruments)

2.1 ตราสารหนทวไป

2.1.1 หลกทรพยรฐบาลไทย และทรฐบาลไทยค าประกน

2.1.2 credit rating AAA / A-1 หรอเทยบเทา

2.1.3 credit rating AA A / A-2 หรอเทยบเทา

2.1.4 credit rating BBB / A-3 หรอเทยบเทา

2.1.5 credit rating BB B (ระยะยาว) / B (ระยะสน) หรอเทยบเทา

2.1.6 issue ทม risk premium ตามทส านกงานก าหนด

2.1.7 อน ๆ ทไมเขาขายตามขางตน 2.1

2.2 ตราสารหนทมการผดนดช าระเงนตนหรอดอกเบย 2.2


สวนท 3

หนา 2หนวย : บาท

2.3 หนกแปลงสภาพ 2.3

2.4 อนพนธในตราสารหน / อตราดอกเบย

2.4.1 ออปชนในตราสารหน / อตราดอกเบย ก. มลคาบวก ข. มลคาลบ ค. มลคาสทธ

2.4.1.1 bond options

2.4.1.2 bond basket options

2.4.1.3 bond index options

2.4.1.4 interest rate options

2.4.2 สญญาฟอรเวรดในตราสารหน / อตราดอกเบย

2.4.3 สญญาสวอปในตราสารหน / อตราดอกเบย

2.4.4 อน ๆ 2.4

รวม ตราสารหนและตราสารทอางองกบอตราดอกเบย 2

3. ทองค า / อนพนธในเงนตราตางประเทศและทองค า ก. มลคาบวก ข. มลคาลบ ค. มลคาสทธ

3.1 ทองค า 3.1

3.2 ออปชนในเงนตราตางประเทศและทองค า 3.2

3.3 สญญาฟอรเวรดในเงนตราตางประเทศและทองค า 3.3

3.4 สญญาสวอปในเงนตราตางประเทศและทองค า 3.4

3.5 อน ๆ 3.5

รวม ทองค า/อนพนธในเงนตราตางประเทศและทองค า 3

4 อนพนธในสนคาโภคภณฑและตวแปรอน ก. มลคาบวก ข. มลคาลบ ค. มลคาสทธ

4.1 ออปชนในสนคาโภคภณฑและตวแปรอน 4.1

4.2 สญญาฟอรเวรดในสนคาโภคภณฑและตวแปรอน 4.2

4.3 สญญาสวอปในสนคาโภคภณฑและตวแปรอน 4.3

4.4 อน ๆ 4.4

รวม สนคาโภคภณฑ / อนพนธในสนคาและตวแปรอน 4

5 หนวยลงทน / หนวยทรสต

5.1 กองทน / กองทรสต P.O. ทจดทะเบยนในตลาดหรอไถถอนไดทกวนท าการ

5.1.1 กองทนรวมตลาดเงน

5.1.2. กองทนรวมตราสารแหงหน / กองทนรวมอทเอฟทอางองตราสารหน

5.1.3 กองทน Thai trust fund

5.1.4 กองทนรวมตราสารแหงทน / กองทนรวมอทเอฟทมไดอางองกบตราสารหน 5.1

กองทนรวมอนๆ และกองทรสต

5.2 กองทน P.O. ทไมไดจดทะเบยนในตลาดและไมสามารถไถถอนไดทกวนท าการ

5.2.1 กองทนรวมตราสารแหงหน

5.2.2 กองทนรวมอนๆ 5.2

5.3 กองทน / กองทรสต P.P. 5.3

รวม หนวยลงทน / หนวยทรสต 5

รวม สนทรพยสภาพคลอง (ใหน าไปใสไวในขอ 4 ก ของสวนท 1) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 รางแบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63

สวนท 3

หมวดท 2 : คาความเสยง หนา 3


1. Position Risk คาความเสยง

1.1 ตราสารทนและตราสารทอางองกบตราสารทน

1.1.1 ตราสารตามขอ 1 ของหมวดท 1 ยกเวน ขอ 1.1.5 และ 1.2.3 (รายละเอยดการค านวณดตามตารางแสดง position risk ส าหรบ equity และ equity-linked instruments)*

1.1.2 ตราสารตาม ขอ 1.1.5 และ 1.2.3 ของหมวดท 1 (ตราสารทมอตราความเสยง 100%) 1.1

1.2 ตราสารหนและตราสารทอางองกบอตราดอกเบย

1.2.1 ตราสารตามขอ 2.1 2.3 และ 2.4 ของหมวดท 1(รายละเอยดการค านวณดตามตารางแสดง position risk ส าหรบ debt และ interest rate-linked instruments)*

1.2.2 ตราสารตามขอ 2.2 ของหมวดท 1 (ตราสารหนทมการผดนดช าระเงนตนหรอดอกเบย) 1.2

1.3 อนพนธในเงนตราตางประเทศและทองค า 1.3

1.4 อนพนธในสนคาโภคภณฑและตวแปรอน 1.4

1.5 หนวยลงทน / หนวยทรสต 1.5

Total Position Risk 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 + 1.5 1

*ไมตองน าสงส านกงานแตใหเกบไวเปนหลกฐานใหสามารถตรวจสอบได

2. Counterparty Risk on Derivatives(ก) (ข) (ค) (ง) (จ)

คสญญา counterparty nettable acceptable net คาความเสยง

exposure รวม(1) amount(2) collateral(3)counterparty exp. (ง) * %h/c

2.1 หลกทรพยรฐบาลไทย และทรฐบาลไทยค าประกน (h/c = 0%) (ก)-(ข)-(ค)

- ……………………….

2.2 credit rating AAA / A-1 หรอเทยบเทา (รฐบาล h/c = 0% , เอกชน h/c = 0.5%)

- ……………………….

2.3 credit rating AA A / A-2 หรอเทยบเทา (รฐบาล h/c ตามอายคงเหลอ, เอกชน h/c = 1.5%)

- ……………………….

2.4 credit rating BBB / A-3 หรอเทยบเทา (รฐบาล h/c ตามอายคงเหลอ, เอกชน h/c = 8%)

- ……………………….

2.5 credit rating BB B (ระยะยาว) / B (ระยะสน) หรอเทยบเทา (รฐบาล h/c = 8% , เอกชน h/c = 12%)

- ……………………….

2.6 issue ทม risk premium ตามทส านกงานก าหนด (h/c = 15%)

- ……………………….

2.7 อนๆ ทไมเขาขายตามขางตน (รฐบาล h/c = 12% , เอกชน h/c = 75%, default h/c = 100%)

- ……………………….

Total Counterparty Risk 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 2

หมายเหต (1) counterparty exposure รวม เทากบ ผลรวมของ counterparty exposure ทค านวณไดของทกสญญา ตามตารางท 9 : Counterparty exposure ส าหรบการค านวณ Counterparty risk (2) nettable amount หมายถง จ านวนทนอยกวาระหวางผลรวมของ positive replacement cost กบ absolute value ของผลรวมของ negative replacement cost ของทกสญญา (3) acceptable collateral หมายถง หลกประกนตามทส านกงานก าหนดหลงหกคาความเสยง


สวนท 3

หนา 4


3. Large Exposure Risk

3.1 วธท 1

(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช)

รายชอหลกทรพย long short net ฐานในการ (ง) / (จ) คาความเสยง

ค านวณ(1) (%)

หน A

warrant A

derivative warrant A

หนก B

หนกแปลงสภาพ C

Large Exposure Risk ตามวธท 1 3.1

หมายเหต (1) ฐานในการค านวณ หมายถง มลคาหนทออกและเรยกช าระแลว หรอ issue amount แลวแตกรณ

3.2 วธท 2 (เงนกองทนสภาพคลองสทธของบรษท (1) = ………(ก)……….)

(ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช)

รายชอบคคล issuer counterparty exposure (จ) / (ก) คาความเสยง

exposures(2) exposures(3) รวม(4)(%)

(ค) + (ง)

Large Exposure Risk ตามวธท 2 3.2

Total Large Exposure Risk (ผลรวมของจ านวนทสงกวาระหวางวธท 1 และ วธท 2 ส าหรบ large exposure risk ทมตอบคคลเดยวกน) 3 ก

Net Large Exposure Risk (3 ก หกดวย excess large exposure risk)(5)3 ข

รวม คาความเสยง (Position risk + Counterparty risk + Large exposure risk) (ใหน าไปใสไวในขอ 4 ข ของสวนท 1) 1 + 2 + 3 ข

หมายเหต(1) เงนกองทนสภาพคลองสทธของบรษท ณ วนท าการกอนวนทจดท ารายงาน 1 วน(2) หมายถง exposure จากการมสถานะเงนลงทนในหลกทรพยหรอตราสารทออกโดยบคคลตาม (ข) รวมถงสถานะเทยบเทาหลกทรพย

หรอตราสารจากการมสถานะอนพนธทางการเงนทอางองอยกบหลกทรพยหรอตราสารทออกโดยบคคลตาม (ข) ทงน สามารถหกกลบ

ไดระหวาง long และ short position(3) ยกมาจากการค านวณ counterparty exposure ตามขอ 2 (ง) : net counterparty exposure(4) exposure รวมไมสามารถหกกลบระหวาง issuer exposures และ counterparty exposures(5) หมายถง large exposure risk ทท าใหคาความเสยงรวมของหลกทรพยหรออนพนธประเภทออปชนทงหมดเฉพาะดาน long position ไมเกน

มลคาสนทรพยสภาพคลองของหลกทรพยหรออนพนธดงกลาว


แบบ บ.ล. 4/1 ความเสยงจากการรบประกนการจดจ าหนายหลกทรพย สวนท 4


ชอหลกทรพย ก. มลคาทใชเปนฐาน ข. คาความเสยง

ในการค านวณ จากการรบประกน

การจดจ าหนาย

1. ตราสารหน/ตราสารหนทมลกษณะคลายทน

1.1 หลกทรพยรฐบาลหรอองคการของรฐ/ตราสารหน

ทมสถาบนการเงนรบรอง ค าประกน อาวล/มประกนเตม

1.2 ตราสารหนทไมมสถาบนการเงนรบรอง ค าประกน อาวล/มประกนไมเตม

2. ตราสารทน/หลกทรพยอน

2.1 หลกทรพยทไมมราคาตลาด

2.2 หลกทรพยทมราคาตลาด

2.2.1 มลคาตามราคาเสนอขาย <= มลคาตามราคาตลาดหลงหกคาความเสยง

มลคาตาม มลคาตาม คาความเสยง

ราคาเสนอขาย ราคาตลาด ของหลกทรพย

2.2.2 มลคาตามราคาเสนอขาย > มลคาตามราคาตลาดหลงหกคาความเสยง

3. รวม 3 ข

หมายเหต ใหบรษทวงเลบตอทายชอหลกทรพยดวยวาเปนรายการทเกดขนตามกรณท 1 2 หรอ 3 ในค าอธบายรางแบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63

0

(มลคาตามราคาเสนอขาย- มลคาตามราคาตลาดหลงหกคาความเสยง)

แบบ บ.ล. 4/1 ความเสยงจากการมฐานะเงนตราตางประเทศและทองค า สวนท 5

1. ฐานะเงนตราตางประเทศแยกรายสกลและทองค า

1.1 ฐานะเงนตราตางประเทศทไมน ามาค านวณคาความเสยง แยกรายสกล

สกลเงน (US$)

ก. สนทรพย / long (US$) (spot rate)

ก.x ข.

1.

2.

รวม

1.2 ฐานะเงนตราตางประเทศทน ามาค านวณคาความเสยง แยกรายสกล และทองค า

สกลเงน (US$)

ก. สนทรพย / long (US$) (spot rate) ข. หนสน / short (US$) (spot rate)ก.x ข. ก.x ข.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

รวม รวม

สกลเงน (YEN)

ก. สนทรพย / long (YEN) (spot rate) ข. หนสน / short (YEN) (spot rate)ก.x ข. ก.x ข.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

รวม รวม

ทองค า

ก. สนทรพย / long หนวยทองค า (spot rate) ข. หนสน / short หนวยทองค า (spot rate)ก.x ข. ก.x ข.

1. 1.

รวม รวม

2. สรปฐานะเงนตราตางประเทศและทองค า เพอการค านวณคาความเสยง

(1) (2) (3) = (1) - (2)

สกลเงน/ทองค า สนทรพย / long หนสน / short

1. US$

2. YEN

3. ทองค า

บาท

ก. ยอดรวมสทธทเปนสนทรพย 2ก. ผลรวมของยอดสทธทกสกลทเปน บวก

ข. ยอดรวมสทธทเปนหนสน 2ข. ผลรวมของยอดสทธทกสกลทเปน ลบ (ใชคาทไมค านงถงเครองหมาย บวก/ลบ)

ค. ยอดรวมสทธทองค า 2ค. ผลรวมยอดดลสทธทองค าทเปนยอดบวกหรอลบ (ใชคาทไมค านงถงเครองหมาย บวก/ลบ)

ง. คาความเสยง 2ง. 8% ของคาทมากกวาระหวาง 2 ก และ 2 ข บวกกบ 10% ของคา 2ค. (ใชคาทไมค านงถง

เครองหมาย บวก/ลบ)

ข. ก. ข.

ก. ข. ก. ข.

ก. ข.

ยอดสทธ (บาท)

ก. ข. ก. ข.

ก.


แบบ บ.ล. 4/1 รายการทเกยวของกบบรษทยอย สวนท 6


1. เงนลงทน

(ก)

บรษท รายการ มลคาสนทรพย

1.1 บรษท ก……….. …หนสามญ……

…หนก………….

1.2 ………………….. ………………….

………………….

รวมขอ 1

2. สนทรพยสภาพคลองทใชในการสนบสนนการด าเนนธรกจของบรษทยอย(ก) (ข) (ค)

บรษท รายการ มลคาสนทรพย มลคาหลกประกน (ก) หรอ (ข)

หลงหกคาความเสยง ทต ากวา

2.1 บรษท ก……….. ……P/N………..

………………….

2.2 ………………….. ………………….

………………….

รวมขอ 2

3. เงนใหกยมแกบรษทยอย(ก) (ข) (ค)

บรษท รายการ มลหน มลคาหลกประกน (ก) หรอ (ข)

หลงหกคาความเสยง ทต ากวา

3.1 บรษท ก……….. ………………….

………………….

3.2 ………………….. ………………….

………………….

รวมขอ 3

รวม ขอ 1 ถง 3 (ยกไปไวในขอ 11 ของสวนท 1) (ก) (ค)

4. คาความเสยงจากสวนขาดของบรษทยอย

บรษท สวนขาดของบรษทยอย

4.1 บรษท ก………..

4.2 …………………..

รวมขอ 4 (ยกไปไวในขอ 17 ของสวนท 1)


แบบ บ.ล. 4/1 การค านวณสนทรพยสภาพคลองสทธหกดวยหนสนระยะสน สวนท 7


1. สนทรพยสภาพคลองสทธ (จากขอ 19 ของ สวนท 1) 1

2. หนสนระยะสน 2

2.1 เงนเบกเกนบญช 2.1

2.2 เงนกยมประเภททวงถาม 2.2

2.3 เงนกยมทจะครบก าหนดช าระภายใน 1 เดอน

2.3.1 ………………………. 2.3.1

2.3.2 ………………………. 2.3.2

2.3.3 ………………………. 2.3.3

2.4 หลกทรพยขายโดยมสญญาจะซอคนทจะครบก าหนดสญญาภายใน 1 เดอน 2.4

2.5 เจาหนขายหลกทรพยตามค าสง (จากขอ 3 ของ สวนท 2) 2.5

2.6 เจาหนธรกจยมและใหยมหลกทรพย (จากขอ 4 ของ สวนท 2) 2.6

2.7 บญชลกคา (จากขอ 5 ของ สวนท 2) 2.7

2.8 เจาหนศนยรบฝากหลกทรพย (จากขอ 6 ของ สวนท 2) 2.8

2.9 เจาหนส านกหกบญชสญญาซอขายลวงหนา (จากขอ 7 ของ สวนท 2) 2.9

2.10 หนสนระยะสนอน ๆ 2.10

3. สนทรพยสภาพคลองสทธหกดวยหนสนระยะสน (ขอ 1 หกดวย ขอ 2) 3

4. วงเงนกยมคงเหลอ 4

4.1 ………………………. 4.1

4.2 ………………………. 4.2

4.3 ………………………. 4.3


แบบ บ.ล. 4/1 สวนท 9


9.1 สนทรพยดจทลของบรษท

ก. มลคา ข.คาความเสยง ค. มลคาสทธ

9.1.1 สนทรพยดจทล กลมท 1




9.1.5 อนๆ

รวม 9.1

9.2 เงนกองทนขนตาจากสนทรพยดจทลของลกคา เงนกองทนขนต ำ

ก. มลคำ ข. กรมธรรม ค. มลคาสทธ (9.2.1 ค. * 1%) +

9.2.1 มลคำทรพยสนลกคำท ถกจดเกบอยใน cold wallet (9.2.2 ค. *5%)

9.2.2 มลคำทรพยสนลกคำท ถกจดเกบอยในระบบอ น ๆ 9.2

รายการทเกยวของกบสนทรพยดจทล


ตารางแสดง Position Risk ส าหรบ Equity และ Equity-Linked Instruments ส าหรบบรษททค านวณ Position Risk ตามแบบท 2 วธ Standardised Approach*


(ก) (ข) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ)ล าดบท ตราสารทน/อนพนธ ความผนผวน ก าไร/ขาดทน (เพอค านวณ general market risk) ราคา delta สถานะเทยบเทา % specific specific risk

long short net ของราคา price = +8% price = -8% สนทรพย risk haircuts

(s) = +25% = -25% = +25% = -25% อางอง 1 (หน A)2 (หน B)3 (หน C)4 (หน D)

(Warrant D)(Derivative warrant D)รวม

5 (หน E)Forwards on หน Eรวม

6 …………………..………………….………………….รวม

รวม รวม

หมายเหต : * รายงานฉบบนใชประกอบแบบการค านวณเงนกองทนสภาพคลองสทธในสวนท 3 หมวดท 2 : คาความเสยง ขอ 1.1.1 บรษทไมตองยนรายงานฉบบนตอส านกงาน แตตองเกบไวเปนหลกฐานเพอใหส านกงานตรวจสอบได

(ค)มลคาการลงทน

แบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63

ตารางแสดง Position Risk ส าหรบ Debt และ Interest Rate-Linked Instruments ส าหรบบรษททค านวณ Position Risk ตามแบบท 2 วธ Standardised Approach* หนวย : บาท

(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ)

ล าดบท ตราสารหน/ อายคงเหลอ อตรา credit % general general % specific risk

สถานะเทยบเทาตราสารหน ป เดอน ดอกเบย rating long short net market risk market risk specific risk haircuts

(%) haircuts

โซนท 1 (อายคงเหลอ 0-12 เดอน)

0-3 เดอน

- high coupon

1. (หนก A)

(long position ในหนก A จาก FRA)

รวม 0.10

- low coupon

2. (หนก B)

3. (หนก C)

รวม 0.10

มากกวา 3 - 6 เดอน

- high coupon

รวม 0.15

- low coupon

รวม 0.15

หมายเหต : * รายงานฉบบนใชประกอบแบบการค านวณเงนกองทนสภาพคลองสทธในสวนท 3 หมวดท 2 : คาความเสยง ขอ 1.2.1

บรษทไมตองยนรายงานฉบบนตอส านกงาน แตตองเกบไวเปนหลกฐานเพอใหส านกงานตรวจสอบได


- high coupon

รวม 0.25

- low coupon

รวม 0.25


- high coupon

รวม 0.50

- low coupon

รวม 0.50

(I) รวม ตราสารหนโซนท 1

รวมคาความเสยงของตราสารหนโซนท 1 (ซ) + (ญ)

(ฉ)

สถานะ/สถานะเทยบเทา

ตารางแสดง Position Risk ส าหรบ Debt และ Interest Rate-Linked Instruments ส าหรบบรษททค านวณ Position Risk ตามแบบท 2 วธ Standardised Approach* หนวย : บาท

(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ)

ล าดบท ตราสารหน/ อายคงเหลอ อตรา credit % general general % specific risk

สถานะเทยบเทาตราสารหน ป เดอน ดอกเบย rating long short net market risk market risk specific risk haircuts

(%) haircuts

(ฉ)

สถานะ/สถานะเทยบเทา

โซนท 2 (อายคงเหลอ > 1 ป)

มากกวา 1 - 3 ป

- high coupon

1. (หนก D)

(long position ในหนก D จาก FRA)

รวม 1.25

- low coupon

2. (หนก E)

3. (หนก F)

รวม 1.25


- high coupon

รวม 2.50

- low coupon

รวม 2.50


- high coupon

รวม 3.50

- low coupon

รวม 4.00


- high coupon

รวม 5.00

- low coupon

รวม 6.00


- high coupon

รวม 6.00

- low coupon

รวม 8.00


- high coupon

รวม 8.00

- low coupon

รวม 10.00

มากกวา 20 ป - high coupon

รวม 10.00 - low coupon

รวม 12.00(II) รวม ตราสารหนโซนท 2

รวมคาความเสยงของตราสารหนโซนท 2 (ซ) + (ญ)

รวมคาความเสยงของตราสารหนโซนท 1 และโซนท 2

แบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63

Documents

1. 2. 2.1 / ( 2.2 การเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าในธุรกิจสิน ... · ส่วนที่3 หน้า 2 หน่วย