Upload
dominique-rivers
View
53
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
HAZİNE BÖLÜMÜ 28.11.2011. FİNANSAL PİYASALAR. Finansal piyasalar, çeşitli kişi ve kuruluşların fon fazlalarını, fon gereksinimi olan kurumlara aktarma işini üstlenmesi nedeniyle kredi hacmini belirleme, tasarrufları özendirme, faiz oranlarını ve değerli kağıt fiyatlarını saptama, - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
HAZİNE BÖLÜMÜ
28.11.2011
FİNANSAL PİYASALAR
Finansal piyasalar, çeşitli kişi ve kuruluşların fon fazlalarını, fon gereksinimi olan kurumlara aktarma işini üstlenmesi nedeniyle • kredi hacmini belirleme,• tasarrufları özendirme,• faiz oranlarını ve değerli kağıt fiyatlarını saptama,• döviz kurlarını oluşturmagibi ülke ekonomisinin büyümesi ve kalkınmasında hayati önemi olan faaliyetlerin düzenlenmesine katkıda bulunurlar.
FİNANSAL PİYASA AKTÖRLERİ VE AMAÇLARI
• Merkez Bankaları
• Bankalar
• Ticari ve Sınai İşletmeler
• Hükümetler ve Uluslararası Resmi Kuruluşlar
• Spekülatörler
• Tasarruf Sahipleri
(*) GSYH dışındaki veriler BDDK aylık bültenlerinden temin edilmiştir.
(**) Değişim oranı geçen senenin aynı dönem verileri ile karşılaştırma yapılmak suretiyle hesaplanmıştır.
(***) Mart ve Haziran GSYH tutarı için son 4 çeyrek dönem verisinin toplamı esas alınmıştır.
2010/Aralık 2011/Mart 2011/Haziran 2011/Eylül 2010/12-2011/09 Değişim
(milyar TL) Aktif Toplamı 1,006.7 1,046.4 1,146.0 1,213.7 20.6%Özkaynaklar 134.5 135.0 139.1 141.6 5.2%Mevduat 617.0 629.3 659.4 683.7 10.8%Menkul Kıymetler 287.9 278.6 279.3 288.3 0.1%Kredi 525.9 564.3 620.4 661.3 25.8%Net Kar (**) 22.1 5.5 10.4 14.6 -13.2%
(%)
T.Aktif / GSYH (***) 91.2 91.0 95.4 Mevduat / T. Pasif 61.3 60.1 57.5 56.3 Özkaynak / T. Pasif 13.4 12.9 12.1 11.7
Menkul Kıymetler / T. Aktif 28.6 26.6 24.4 23.8 Krediler / T.Aktif 52.2 53.9 54.1 54.5 Takipteki Krediler / T. Nakdi Krediler 3.7 3.2 2.9 2.7
Net Kar / Toplam Varlıklar 2.2 0.5 0.9 1.2
BANKACILIK SEKTÖRÜ BİLANÇOSU
ANA FAALİYET KONULARI
Aktif – Pasif Yönetimi
Likidite Yönetimi
Yatırım Portföyü Yönetimi
Döviz Vaziyeti Yönetimi
Bilanço İçi ve Dışı Kalemler için Baz Fiyatların Belirlenmesi
Yapısal Faiz Oranı, Likidite, Piyasa ve Hazine İşlemleri Kaynaklı Kredi Risklerinin Yönetimine İlişkin Stratejiler Geliştirilmesi
İZLENEN BELLİ BAŞLI EKONOMİK VERİLER
Kısa Vadeli Faiz Oran Farklılıkları
Merkez Bankaları Faiz Kararları
Tarım Dışı Sektörlerde İstihdam Değişimi, İşsizlik
Oranı, Enflasyon, Verimlilik ve Ücretler
Cari Denge, Dış Ticaret Dengesi
Bütçe Dengesi
Parasal BüyüklüklerYabancı Portföy Yatırımları
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
Sanayi Üretim Endeksleri, Kapasite Kullanım Oranları
Beklenti Anketleri, Güven Endeksleri
Ekonomik Canlanmaya İlişkin Veriler (Perakende Satışlar,
Konut İnşaat ve Satışları vb.)
ORGANİZASYON ŞEMASI
HAZİNE BÖLÜMÜ
DÖVİZ PİYASALARI VE TÜREV ÜRÜNLER BİRİMİ
YURTİÇİ DÖVİZ PİYASALARI SERVİSİ
ULUSLARARASI PİYASALAR SERVİSİ
TÜREV ÜRÜNLER SERVİSİ
TL PİYASALAR VE FAİZE DAYALI FİYATLAMA BİRİMİ
FAİZE DAYALI FİYATLAMA SERVİSİ
TL PİYASALAR SERVİSİ
AKTİF PASİF YÖNETİMİ VE RİSK İZLEME BİRİMİ
AKTİF PASİF YÖNETİMİ VE RİSK
İZLEME SERVİSİ
HAZİNE OPERASYON BİRİMİ
YP OPERASYON SERVİSİ
TL OPERASYON SERVİSİ
YURTİÇİ DÖVİZ PİYASALARI GÖREV ALANI
1. Yurtdışı ve Yurtiçi Piyasalardaki Gelişmelerin İzlenmesi
2. Kur Riski Yönetimi
3. Yabancı Para Net Genel Pozisyon (YPNGP) Takibi
4. Döviz Kurlarının Belirlenmesi ve İlan Edilmesi
5. Efektif Kasasının Yönetimine İlişkin Bankalararası İşlemlerin Gerçekleştirilmesi
Uluslararası Döviz Piyasası
YURTİÇİ DÖVİZ PİYASALARI
ULUSLARARASI PİYASALAR MASASI GÖREV ALANI
1. Yurtdışı ve Yurtiçi Piyasalardaki Gelişmelerin İzlenmesi
2. YP Likiditenin Yönetimi
3. YP Menkul Kıymetler Portföyünün Yönetimi
4. YP Repo Portföyünün Yönetimi
5. YP Bilançonun Faiz Riskinin Yönetimine İlişkin İşlemlerin Gerçekleştirilmesi
Likidite Yönetimi
YP Repo İşlemleri
YP Menkul
Kıymetler Portföyü
Yapılandırılmış Finansman
İşlemleri
FX Spot ve FX Türev
İşlemler
LİKİDİTE YÖNETİMİ
YP MENKUL KIYMET PİYASALARI
• Eurobond İhraçları• YP DİBS İhraçları• Banka Tahvil İhraçlarıBirincil Piyasa
• Bankalararası Eurobond ve YP DİBS Piyasası
• Yabancı Ülke Tahvilleri• CLN (Krediye Bağlı Tahviller)• Banka Tahvil İhraçları
İkincil Piyasa
MÜŞTERİ BAĞLANTILI TÜREV ÜRÜNLER SERVİSİ GÖREV ALANI
1. Türev işlemlerine ilişkin olarak ilgili iş birimlerine baz fiyat sağlamak
2. Müşteri bağlantılı olarak oluşan türev pozisyonlarını yönetmek
3. Ürün geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak
TL PİYASALAR MASASI GÖREV ALANI
1. Yurtdışı ve Yurtiçi Piyasalardaki Gelişmelerin İzlenmesi
2. TL Likiditenin Yönetimi ve Yasal Yükümlülüklerin Tesis Edilmesi
3. TL Menkul Kıymetler Portföyünün Yönetimi
4. TL Repo Portföyünün Yönetimi
5. TL Bilançonun Faiz Riskinin Yönetimine İlişkin İşlemlerin Gerçekleştirilmesi
6. TRLIBOR Piyasasına İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
7. Piyasa Yapıcılığı Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi
TL Masası
• Bankalararası TL Para Piyasası
• Açık Piyasa İşlemleri• Piyasa Yapıcısı Bankalara
Tanınan Repo İmkanı
• Bankalararası TL Para Piyasası
• TR Libor İşlemleri
• TL Piyasası (Repo-Ters Repo İşlemleri)
TL PARA PİYASASI
TL MENKUL KIYMET PİYASALARI
• T.C. Hazine Müsteşarlığınca gerçekleştirilen Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihaleleri
• Gelire Endeksli Senet İhraçları• Banka Tahvil İhraçları
Birincil Piyasa
• İMKB nezdindeki tahvil bono piyasası
• Bankalar arasında doğrudan gerçekleştirilen işlemler
İkincil Piyasa
TL MENKUL KIYMET PİYASALARI
FAİZE DAYALI FİYATLAMA MASASI GÖREV ALANI
1. Fon Transfer Fiyatlarının Belirlenerek Sisteme Tanımlanması
2. Mevduat Fiyatlaması
3. Mevduat / Kredi Fiyatlamalarının ve Bakiyelerinin Banka Toplamı ve İş Birimleri Ayrımında İzlenmesi
4. APKO ve ALMU Toplantılarına Yönelik Analiz ve Raporlamalar
RİSK İZLEME VE TEMİNAT YÖNETİMİ SERVİSİ GÖREV ALANI
1. Muhabir Banka Limitlerine Uygunluğun Sağlanması ve Limit Taleplerinin İletilmesi
2. ISDA VE CSA anlaşmalarının müzakere edilmesi ve imzalanması
3. Teminat alışverişi sürecinin yönetilmesi
4. Risk yönetimi kapsamında uyulması gereken yasal rasyoların pro-aktif olarak takip edilmesi.
TL / YP OPERASYON SERVİSİ GÖREV ALANI
1. TL-YP Zorunlu Karşılık Yükümlülüğünün yerine getirilmesini teminen hesaplama,mutabakat ve takip işlemlerinin yapılması.
2. EFT işlemleri ve serbest hesap niteliği taşıyan EFT sayaç hesabının takibi.
3. Nakit Yönetim Birimlerince Talep edilen TL Şube ihtiyaçlarının karşılanması ve T.C Merkez Bankası nezdindeki Serbest Hesapların takibi
4. Kullanılabilir TL/YP Bakiyenin Dealing Room’a Bildirilmesi
5. Hazine İşlemlerine İlişkin Mutabakatlarının Yapılması ve Ödeme Emirlerinin Gönderilmesi