Modelovanie v zaistení - maag.euba.skmaag.euba.sk/documents/Modelovanievzaisteni_SikorovaAndrea.pdf · Automatické a manuálne transfery dát (DWH-SAP, ADT) Administrácia vyúčtovaní

Modelovanie v zaistení

EU BA, 3.12. 2007, Ing. Andrea Sikorová

© Copyright Allianz 3.12.2007Filename or other information

2Andrea Sikorová, Modelovanie v zaistení

Obsah

� Definícia zaistenia, jeho úlohy � Druhy zaistenia� Zaistné konštrukcie� Umiestňovanie rizík, security� Analýzy portfólií a vlastných vrubov� CAT analýzy� Analýzy netto výsledkov, technických výsledkov� Analýza stratégie a plánov poisťovne� Modelovanie a rozhodovanie o zaistnom programe� Iné analýzy na odbore zaistenia� Prílohy: Organizačná štruktúra ASP a organizácia odboru zaistenia

Kariérne možnosti na odbore zaistenia

Úlohy aktuára na odbore zaistenia



Definícia zaistenia

� Je to dohoda, podľa ktorej poistiteľ za určitú sadzbu (časť prijatého poistného alebo celé poistné) poveruje druhú spoločnosť (zaistiteľa) časťou rizika, resp. celým rizikom, za ktoré sám prevzal zodpovednosť. V prípade PU plní poistiteľ škodu poistenému v plnej výške a následne uplatňuje sám plnenie v súlade so zaistnou zmluvou od zaistiteľa. Poistiteľ prenáša tú časť rizík, ktoré presahujú jeho finančné schopnosti alebo narúšajúhomogenitu kmeňa.

�Rozloženie rizika sa dá dosiahnuť aj spolupoistením



Úlohy zaistenia

� zvyšovanie KAPACITY poisťovne

� ROZLOŽENIE RIZIKA

� posilnenie ekonomickej STABILITY

� posilnenie SOLVENTNOSTI poisťovne

� umožnenie HOMOGENITY poistného kmeňa

� umožnenie kontaktov so zahraničnými poistnými trhmi – KNOW-HOW



Druhy zaisteniaOBLIGATOBLIGAT ÓÓRNE RNE Zmluvne dohodnuté podmienky

Cedent je povinný odovzda ť do zaistenia všetky prijaté PZ a zaplati ť zaistné

Zaistite ľ je povinný tieto PZ prija ť a poskytnú ť zaistné krytie na likvidácii škôd

FAKULTATFAKULTAT ÍÍVNEVNEIndividuálny prístup k obchodným prípadom

Cedent môže/ nemusí ponúknu ť riziko zaisťovate ľovi a ten má právo sa rozhodnú ť, či poskytne zaistné krytie



Kedy sa používa fakultatívne zaistenie?

� Ak bola vyčerpaná KAPACITA obligatórnej zaistnej zmluvy

� Riziko je z obligatórnej zmluvy VYLÚČENÉ

� Nebola schválená S.A./ nebolo možné o ňu žiadať

� poisťovňa nechce zaťažiť svoju obligatórnu zmluvu zvlášť VEĽKÝM

RIZIKOM

� Jedná sa o riziko, ktoré NEMÁ poisťovňa POKRYTÉ obligatórnou

zaistnou zmluvou

Fakultatívne krytie je administratívne náročnejšie.



ZaistnZaistn éé konkon šštrukcietrukcieI. KLASICKI. KLASICK ÉÉ ZAISTENIEZAISTENIEPROPORCIONPROPORCIONÁÁLNELNE

KvKvóóta (QS)ta (QS)

Poistný kmeň rozdelený percentuálnou sadzbou

ExcedentExcedent

Poistný kmeň rozdelený na vlastný vrub a excedent

II. NOVII. NOVÉÉ FORMY ZAISTENIAFORMY ZAISTENIA

NEPROPORCIONNEPROPORCIONÁÁLNELNE

ŠŠkodový nadmerok ( Risk XL)kodový nadmerok ( Risk XL)Týka sa konkrétnej PU, ktorá prekro číprioritu. Smerom hore je plnenie zaistite ľa ohrani čené limitom

KatastrofickKatastrofick éé krytie (CAT XL)krytie (CAT XL)Týka sa PU, ktorá postihne viac PZ

Stop LossStop Loss

ZaisZais ťťuje sa uje sa šškodový pomerkodový pomer



Umiest ňovanie rizík

PRIAMOProvízia neznížená o províziu pre

makléra

� CEZ MAKLÉRA

Zastupuje viacero poisťovní

z jedného lokálneho trhu, môže

dosiahnuť lepších podmienok

ako individuálna zaisťovňa, poskytuje servis (napr. modelovanie)



Security list

� Zoznam zaistiteľov s prideleným ratingom od S&P

� Rating akceptovaný ASP je A a vyššie (pre short-tail businesses je

akceptovaný rating A a vyšší, pre long-tail businesses A+ a vyšší)



Renewal analýzy

�Portfólio analýzy (Rizikové profily, škodové analýzy, analýza

fakultatívnych obchodov, S.A., ...)

�Vlastné vruby

�CAT exposures (agregáty, analýza CAT škôd, CAT modely, GIS-povodne)

�Zaistné výsledky

�Brutto/Net výsledky

�Stratégie/Plány – plán EPI/UnderwritingModelovanieRI programy



Portfólio analýzy

� Analýza kmeňa poistovne podľa poistných odvetví na základe rizikových a škodových profilov�Rizikové/škodové profily za obdobie/ku dňu/podľa technického roka/kalendárneho roka/roku vzniku škody...�Skúma: poistné (predpísané/ročné)

počty PZ v kmeni

poistné sumy v kmeniPZ nad kapacitu zaistných zmlúv

spolupoistené PZ

zaistenosť portfóliapočet škôd

výšku škôd

škodovosťnajvyššie škody



Portfólio analýzy

� vzor rizikového a škodového profilu

� vzor - zoznam PZ nad kapacitu

� vzor - zoznam frontingov/ICB/spolupoistených PZ

� vzor - zoznam najväčších škôd

� vzor – zoznam špeciálnych akceptácií

� vzor – zoznam fakultatívnych obchodov



Analýza vlastných vrubov

Na základe tzv. RULES OF THUMBS

� vzor – prepočet vlastných vrubov Non-life, aplikácia Life� vychádza sa zo:-súvahy poisťovne (aktíva, rezervy) vychádza sa zo:

-objemu poistného v danom odvetví-kapacity danej zaistnej zmluvy

� vplyv na výšku vv má aj:-sklon poisťovne k riziku-cena zaistenia

-situácia na zaistnom trhu

- orientácia na zaistenie súvahy alebo jednotlivých odvetví



Analýza CAT agregátov

Analyzujeme riziko povodní (nie záplav), víchrice, zemetrasenia, ľadovca, ťarchy snehu

� kumulácia rizík/škôd podľa PSČ (+ dynamická analýza)

� kumulácia geokódovaných adries podľa povodňových zón

rozhodovanie o výške kapacity katastrofickej zaistnej zmluvy

vzor – CAT agregát

vzor – Country data specifics

vzor - BG analýza povodňových škôd

vzor – Prezentácia GIS v poisťovníctve



Analýza výsledkov zaistných zmlúv

ráta sa tzv. TECHNICKÝ VÝSLEDOK ZAISTNEJ ZMLUVY

=

zaistné

- zmena rezervy na zaistné budúcich období (UPR)

-zaistná provízia

-vyplatené škody

-zmena rezervy na nahlásené škody (RBNS)

� vzor – výpočet technických výsledkov zaistných zmlúv



Analýza netto výsledkov

- dôležité hlavne pri zaistení smerovanom na jednotlivé odvetvia

- viditeľné na malých portfóliách, kde jedna škoda môže zničit výsledky celého produktu

-výsledky po zaistení (netto) by mali byť lepšie ako brutto

- veľké portfólia treba chrániť hlavne proti mimoriadne veľkým škodám

� vzor – prehľad brutto/netto podľa LOBs



Analýza stratégie, EPI, underwritingu

� analýza obchodných a finančných plánov

� analýza obchodnej stratégie, rozhovory s CUO

� rozhovory s vedením spoločnosti, stratégia spoločnosti

� vzor – plán EPI



Matematicko-štatistické modely



Rozhodnutia na základe analýz kmeňa, finan čných výsledkov a modelovania

�zmena zaistnej konštrukcie

� zmena kombinácie zaistných konštrukcií

� zmena vlastných vrubov/priorít

� zmena obligatórnych zaistných kapacít

� zmena zaistných provízií

� zmena zaistnej bázy (napr. z PS na PML)

� rozhodnutie o zrušení/zavedení zaistenia



Ďalšie analýzy na odbore zaistenia

� IBNR analýzy (PZP/MTPL komutácia)

�Embadded value analýza (pre životné portfólio - komutáciu)

� Business analýza pre IT (požiadavky zaistenia na IT systemy)

� Analýzy nových produktov (potreba zaistenia áno/nie)

Ďakujeme za pozornosť



Odb. školenia

Prezident a predseda predstavenstva

Univerzálny obchodVšeobecné funkcie Prevádzka a produktyFinancie IT

Odb. servisu klientom

Odb. univerzálnej siete

Odbor daní

Odb. správy majetku

Odbor controllingu a riadenia rizika

Odb. finančných investícií

Odb. ľudských zdrojov

Právny odbor

Odb. interného auditu

Odb. rozvoja spoločnosti

Odbor účtovníctva

Odbor externých predajných kanálov

Odb. firemných klientov (aj produkt)

Odbor zaistenia

Odb. správy platieb

Odb. poistno-technických systémov

Odb. podpory prevádzky

Odb. ekonomických systémov

Odb. marketingu a komunikácie

Odb. likvidácie PU v NP

Odb. neživotného poistenia (retail)

Odb. podpory obchodu

Odb. správy a likvidácie poist. osôb

Odb. maklérov životných sietí

Odb. riadenia vzťahov so zákazníkmi v ŽP

Odb. životnej siete

Odb. zákazníckych IT systémov

Odb. riadenia vzťahov so zákazníkmi v NP

Allianz Direct

Odb. správy NP

Odb. poistenia osôb

Obchod v životnom poistení a správa aktív

Odb. bankopoistenia

DSSOdb. aktuárov v NP

Organiza čná štruktúra ústredia ASP



Organiza čná štruktúra odboru zaistenia

Zaistenie

Referát zaistenia neživotného poistenia

Referát zaistenia špeciálnych rizík a osobných poistení

Kancelária SJPP

Katarína Faklová(vyúčtovanie zaistenia, reporting, platby,

monitoring sáld, inventarizácie)

Janka Kožíková(frontingy, medzinárodné programy, SA,

fakulty, vyúčtovanie fakultov, obligo)

Ján Ontkovi č

(MTPL/Hull, SA,fakulty, škodová agenda, vyúčtovanie fakultov, obligo)

Zuzana Repová(zabezpečenie kapacít pre SJPP,

upisovanie a vydávanie PZ, umiestňovanie fakultatívnych obchodov, upisovanie prijatého zaistenia)

Beáta Bal číková(administratíva - priame poistenie,

vyúčtovanie fakultov, agenda platieb, škodová agenda)

K. Čopíková, L. BabiakováAktuár-zaistný analytik

(analýzy kmeňa, modelovanie zaistenia a finančných výsledkov, povodňovémodely, zaistenie život, úraz, strata na zárobku, vyúčtovania, správa OZZ v zaistnom systéme, spolupráca na vývoji nového SW)

Natália Diederichová(poľnohospodárske riziká, insolventnosť

cestovných kancelárií, travel, MTPL (portfólio do r. 2001), vyúčtovania)

Andrea Sikorová, riadite ľka

Tomáš Kurtý, odborný asistent



Organizácia zaistenia v Allianz -Slovenskej pois ťovni, a.s.

� Základné činnosti odboru zaistenia:� obstarávanie obligatórneho zaistenia pre súčasné produkty� spolupráca pri nasadení nových produktov, obstaranie zaistenia� sprostredkovanie odbornej pomoci zaistiteľov� vyhľadávanie fakultatívneho krytia� optimalizácia HV zaistným programom� vyúčtovávanie obligatórneho i fakultatívneho zaistenia� kontrola platobného styku medzi poisťovňou a zaistiteľmi� hlásenie PU zaistiteľom, spolupráca na likvidácii PU zo zaist. rizík� spolupráca pri tvorbe finančného a obchodného plánu ASP� vykonávanie analýz kmeňa, analýzy finančných výsledkov, modelovanie� aktívne zaistenie � atómové riziká



Príloha – Nápl ň práce zaistného analytika� Renewal a finančné RI analýzy (Igloo), GIS modelovanie�Spolupráca pri vývoji nových produktov a ich zaistenie�Špeciálne akceptácie/fakulty/medzinárodné programy Life- komunikácia s RI, UW, administrácia, dokumenty�Škodová agenda Life - komunikácia s likvidáciou, hlásenia RI, komunikácia s RI�Vyúčtovanie obligo/fakult/SA/programy Life�Automatické a manuálne transfery dát (DWH-SAP, ADT)�Administrácia vyúčtovaní - komunikácia s RI a finanč. odb.,platby, monitoring sáld�Inventúry Life�Príprava prehľadov, sumárov,štatistík�Reporting (pre ratingové agentúry, group controlling, NBS...)�Príprava podkladov pre audit, komunikácia s audítormi�Práca na projektoch (EURO...)�Príprava prezentácii�Príprava školení pre UW apod.�Spolupráca pri tvorbe smerníc�Spolupráca pri vývoji RI SW – business analýzy a testovanie�Evidencia a admin. RI zmlúv v IS, správa zaistných skupín v IS

Documents

Modelovanie v zaistení - maag.euba.skmaag.euba.sk/documents/Modelovanievzaisteni_SikorovaAndrea.pdf · Automatické a manuálne transfery dát (DWH-SAP, ADT) Administrácia vyúčtovaní