1. Hitung risiko dan tingkat keuntungan untuk portofolio dengan tiga aset 40%X,

40%Y,20%Z. Data di muka

2. Buat set yang efisien dengan software Porto. Tunjukkan apakah ada portofolio yang

lebih baik dibandingkan dengan aset Y dan Z?

Jawab:

1. Expected Return Portofolio

ERP = (0,4 x 10%) + (0,4 x 15%) + (0,2 x 20%)

= 4% + 6% + 4%

= 14%

Risiko Portofolio

Ó2P = (0,4)2 (12)2 + (0,4)2 (17%)2 + (0,2)2 (22%)2 + 2 (0,4) (0,4) (-0,2) (12%)

(17%) + 2 (0,4) (0,2) (0,3) (12%) (22%) + 2 (0,4) (0,2) (0,4) (0,2) (0,4) (17%) (22%)

= 23,04% + 46,24% + 19,36% + (-13,050%) + 12,672% + 23,936%

= 112,192%

ÓP = 10,59%

2.

Dari hasil perhitungan menggunakan software, porto tersebut terbukti bahwa dalam

set yang efisien tidak ada portofolio yang lebih baik daripada aset Y dan Z.