Upload
lakxifat
View
53
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
1
III sedmica
Mjere disperzije, oblika
distribucije i koncentracije
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 2
2.5.1. Apsolutne mjere disperzije 67
2.5.1.1. Raspon varijacije 67
2.5.1.2. Interkvantilno apsolutno odstupanje 67
2.5.1.3. Box Plot 67
2.5.1.4. Srednje apsolutno odstupanje 69
2.5.1.5. Varijansa 71
2.5.1.6. Standardna devijacija 74
2.5. MJERE DISPERZIJE ILI VARIJACIJE 66
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 3
2.5.2. Relativne mjere disperzije 75
2.5.2.1. Interkvantilna relativna odstupanja 75
2.5.2.2. Koeficijent kvartilne devijacije 76
2.5.2.3. Koeficijent varijacije 76
2.5.2.4. Standardizovane varijable 76
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 5
Raspon varijacije
Raspon varijacije:
RV = xmax-xmin
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 6
Interkvantilna odstupanja su :
•Interdecilno odstupanje ID : D9-D1
•Interkvartilno odstupanje IQ : Q3-Q1
•Intercentilno odstupanje IC : C99-C1
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 7
Box plot
25% 25%
Q1 Q3 x min x max Me
25% 25%
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 8
0,1,0,3,1,1,2,1,1,0,1
N
i
i xxN
MAD1
1
N
i
i xxN
MAD1)(
)(
1
Srednje absolutno odstupanje
Formula za neureĎenu ( negrupisanu)seriju
Formula za rangiranu, ureĎenu seriju
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 9
0,1,0,3,1,1,2,1,1,0,1
J
j
jj xxfN
MAD1
1
(ili 100)
J
j
jj xxpMAD1
J
j
jfN1
gdje je
gdje je
J
j
jp1
1
Za statističku distribuciju frekvencija
Za statističku distribuciju relativnih frekvencija
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 10
0,1,0,3,1,1,2,1,1,0,1
N
i
iX xxN 1
22 1
Varijansa
Za neureĎenu (negrupisanu) seriju:
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 11
0,1,0,3,1,1,2,1,1,0,1
gdje
(ili 100%)
J
j
jjX xxfN 1
22 1
J
j
jjX xxp1
22
J
j
jfN1
J
j
jp1
1gdje
Za statističku distribuciju frekvencija:
Za statističku distribuciju relativnih frekvencija:
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 12
0,1,0,3,1,1,2,1,1,0,1
N
i
ii
N
i
iX xxxxN
xxN 1
22
1
22 211
Razvijena formula varijanse – prema König-u
N
i
N
i
N
i
iiX xN
xN
xx
N 1 1
2
1
22 121
N
i
iX xNN
xNN
xx
N 1
222 121
N
i
iX xxxN 1
2222 21
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 13
2
1
22 1xx
N
N
i
ix
222 xxx
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 14
Dokažite da su razvijene formule varijanse
za statističku distribuciju frekvencija i
relativnih frekvencija jednake:
2
1
22 1xxf
N
J
j
jjx
22
1
2 xxp j
J
j
jx
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 15
0,1,0,3,1,1,2,1,1,0,1
Formalizacija osobina varijanse
VarXabaXVar
VarXaaXVar
VarXbXVar
2
2
)(
)(
)(
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 16
0,1,0,3,1,1,2,1,1,0,1
Standardna devijacija
N
xxN
i
i
XX
1
2
2
)(
Standardna devijacija predstavlja prosječno odstupanje
vrijednosti numeričke varijable od njene aritmetičke sredine.
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 17
n
i
iXX
n
i
iXX
xxN
xxN
1
222
1
22
1
1
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 19
Interkvantilno relativno odstupanje
Relativne mjere disperzije ili varijabiliteta
1
3....
1
9....
1
99
Q
Q
D
D
C
C
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 20
Interkvartilno odstupanje se može
definisati i na slijedeći način
1
13
Q
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 21
Koeficijent kvartilne devijacije
10,13
13
QDQD k
QQk
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 22
Koeficijent varijacije
xkV
Koeficijent varijacije je neimenovani broj i
izražava se u %
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 24
Standardizovane varijable
Za utvrĎivanje relativnog položaja numeričke vrijednosti varijable u seriji primjenjuje se standardizirana vrijednost varijable.
N2,..., 1,i ,
xxz i
i
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 25
N
i
i
N
i
iN
i
i
xxNN
xx
N
z
z1
11 01
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 26
1 11
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
22
N
i
i
N
i
iN
i
i
N
i
iz
xxN
xx
Nz
Nzz
N
2
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 27
Prema teoremi Čebiševa u nekoj distribuciji
ima najmanje 211 k
observacija koje se nalaze izmeĎu aritmetičke
sredine i manje ili više k puta standardna
devijacija, dakle u intervalu kx
1k ,1
1)(2
k
kxXkxP
ili
Istovremeno tumačenje aritmetičke sredine
i standardne greške: Čebiševa teorema
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 28
0,1,0,3,1,1,2,1,1,0,1
840;460952650 kx
%752
11
11
22
kPrema teoremi Čebišev-a najmanje 75% plata
ove distribucije se nalaze u intervalu izmeĎu 460 i
840 KM.
Primjer : Raspodjela neto mjesečnih plata
• prosječna plata : 650 KM
• standardna devijacija : 95 KM
• izbor : k=2
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 29
2.6. MJERE OBLIKA DISTRIBUCIJE 80
2.6.1. Momenti distribucije frekvencija 80
2.6.2. Mjere asimetrije 81
2.6.3. Parametri spljoštenosti 84
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 31
NxxfN
r
j
J
j
jr ,...,1,0r ,1
1
NxxN
r
i
N
i
r ,...,1,0r ,1
1
Centralni moment r-tog reda
Mjere oblika distribucije frekvencija
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 32
Mjere oblika distribucije frekvencija
Mjere asimetrije
Mjere zaobljenosti ili
spljoštenosti
i
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 33
Polazna veličina za mjerenje asimetrije je treći
momenat oko sredine.
Za negrupisane podatke moment trećeg reda
je jednak:
N
xxN
i
i
1
3
3
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 34
Za grupisanu distribuciju frekvencija treći
moment oko sredine je jednak:
J
1j
j
1
3
3 fN ,N
xxfJ
j
jj
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 35
asimetrija lijeva 0
asimetrija desna 0
simetrija 0
3
3
3
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 36
Ficher-ov koeficijent asimetrije:
3
33
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 37
[-2;+2].
asimetrija lijeva 0
asimetrija desna 0
simetrija 0
3
3
3
Ovaj koeficijent predstavlja relativnu
mjeru smjera i veličine asimetrije.
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 38
Pearsonov koeficijet:
je predstavljen kao standardizirano odstupanje
moda od aritmetičke sredine.
Najčešća vrijednost ovog koeficijenta se nalazi
u intervalu [-3;+3]
O
k
MxS
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 39
Mo = Me = x
; 00 33
Simetrična distribucija
jf
jx
0kS
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 40
Asimetrična distribucija
desna asimetrija
Me < Mo < x
; 00 33 jf
jx
0kS
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 41
Asimetrična distribucija
lijeva asimetrija
< Me < Mo x
;00 33
jx
jf 0kS
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 42
Parametri zaobljenosti
Četvrti moment oko sredine:
J
j
jj
N
i
i
xxfN
xxN
1
J
1j
j
4
4
1
4
4
fN ,)(1
1
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 43
•Pearsonov koeficijent zaobljenosti:
Ficherov koeficijent zaobljenosti je
jednak:
4
44
34
44
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 44
0 ;3 44
0 ;3 44
0 ;3 44
Normalna distribucija
jf
jxx
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 45
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 46
Ocjena xj Frekvencije fj
6 4
7 8
8 7
9 6
10 9
Ukupno 34
Primjer 8.
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 47
Mean 8,24
Standard Error 0,24
Median 8,00
Mode 10,00
Standard Deviation 1,39
Sample Variance 1,94
Kurtosis -1,29
Skewness -0,09
Range 4,00
Minimum 6,00
Maximum 10,00
Sum 280,00
Count 34,00
Confidence
Level(95,0%) 0,49
Tabela 15. Rezultat dobijen primjenom Excela
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 48
2.7. MJERE KONCENTRACIJE 87
2.7.1. Lorenzova kriva 87
2.7.2. Ginijev koeficijent 91
2.7.2.1. OdreĎivanje Ginijevog koeficijenta metodom
trapeza 92
2.7.2.2. OdreĎivanje Ginijevog koeficijenta metodom
trouglova 93
2.7.3. Medijala 95
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 49
Mjere koncentracije
Najpoznatije su dvije mjere koncentracije:
1. Lorenzova kriva ili kriva koncentracije
2. Ginijev koeficijent.
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 50
111
1
N
j
j
N
j
j
N
j
jj
jj
j
j
j
xx
jj
xx
jj
qp
fx
fxq
N
fp
pF
j
j
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 51
A
Fj 1 0
A 1 B
Qj
Jednaka raspodjela
Površina koncentracije
S
C
Lorenzova kriva
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 52
totalna jednakost
totalna nejednakost
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 53
Godišnja
potrošnja per capita
% udjela u
stanovništvu
% udjela u
stanovništvu - kumulativno
% udjela u
potrošnji
% udjela u
potrošnji - kumulativno
0 - 1830 10% 10% 2,39% 2,39%
1830 - 2390 10% 20% 5,15% 7,54%
2390 - 2778 10% 30% 6,23% 13,77%
2778 - 3185 10% 40% 7,17% 20,94%
3185 - 3637 10% 50% 8,19% 29,13%
3637 - 4148 10% 60% 9,35% 38,48%
4148 - 4803 10% 70% 10,67% 49,15%
4803 - 5670 10% 80% 12,53% 61,69%
5670 - 7128 10% 90% 15,09% 76,78%
7128 - 24581 10% 100% 23,22% 100,00%
Tabela 13. Raspodjela potrošnje per capita u BiH za 2003. g.
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 54
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0,0%
10,0
%
20,0
%
30,0
%
40,0
%
50,0
%
60,0
%
70,0
%
80,0
%
90,0
%
100,
0%
Lorencova
kriva za BiH
Potpuna
jednakost
Grafik 3. Lorencova kriva potrošnje per capita u BiH za 2003. g.
30027,0Gini
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 55
Ginijev koeficijent je relativna mjera
koncentracije.
Definisan je kao odnos površine
koncentracije i površine trougla koji se
nalazi ispod dijagonale koja predstavlja
pravac jednake raspodjele.
Ginijev koeficijent
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 56
0
20
40
60
80
100
0 20 40 60 80 100
Ginijev koeficijent = 2 puta površina
koncentracije
Kumulativna frekvencija
u %
Kumulativni agregat
u %
Površina koncentracije
b B
h
Fj-1 Fj
Qj-1
Qj 2
)( hBb
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 57
Formula za računanje Ginijevog
koeficijenta metodom trapeza:
2
)(
2
12
hBbG
22
12
11 jjjj FFQQG
jjj QQpG 11
)(10
11 14 jjj QQpG
ili ako koristimo relativne frekvencije izražene u %.
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 58
Ginijev koeficijent G
Ginijev koeficijent kreće se u intervalu
[0;1].
Dva granična slučaja su vrijednosti
koeficijenta 0 i 1.
SS
G 25,0OAC trouglaPovršina
ijekoncentrac Površina
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 59
Kada je Ginijev koeficijent jednak 0
koncentracija je jednaka nuli i postoji
perfektna jednakost u raspodjeli
agregata.
Ako je G jednak jedinici koncentracija je
maksimalna i postoji maksimalna
nejednakost u raspodjeli ukupne mase
primanja.
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 60
OdreĎivanje Ginijevog koeficijenta
metodom trouglova
1
1
11
J
j
jjjj QFQFG
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 61
Medijala
Medijala je vrijednost varijable pridružena
relativnoj kumulativnoj rastućoj globalnoj
vrijednosti
OdreĎivanje medijale:
-izračunati globalne vrijednosti fjxj
-izračunati relativne globalne vrijednosti qj
- izračunati relativne kumulativne rastuće
globalne vrijednosti
-odrediti medijalnu klasu
- izračunati vrijednost medijale
%50jQ
jQ
Statistika u ekonomiji i menadžmentu 62
Odstupanje medijala-medijana:
nam daje prvu informaciju o koncentraciji: ako
je odstupanje veće i koncentracija je veća.
l
ld
lld xxQxQ
xQxxMle
)()(
)(,500
MeMleM