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Elementi di tecniche di analisi dei rischi

Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo

La gestione dei rischi d’impresa

L’assicuratore è esposto al rischio che le

previsioni effettuate, sia in merito alla gestione

tecnica, sia in merito a quella patrimoniale,

possano subire distorsioni per effetto di vari

fattori.

L’assicuratore prima riscuote i premi e soltanto

in un momento successivo eroga l’indennizzo

Rischi tecnici: la corretta

determinazione del premio 1/8

Premio: premio puro + caricamenti

Sottotariffazione

Sovrasinistralità

Insufficienza delle

riserve tecniche

Adozione di un premio incapace di coprire il

costo complessivo dei sinistri e le spese di

gestione dell’impresa.



Pequo < Ppuro = Pequo + caricamento

Rapporto statistico tra indennizzi previsti e sinistri

previsti

Misura del guadagno atteso dal contratto nel

periodo preso in considerazione

di sicurezza



Politica di premio cost-plus-pricing

I costi sono costituiti:

• dal costo degli indennizzi complessivamente

erogati;

• dalle spese necessarie per l’acquisizione dei

contratti;

• dalle spese di amministrazione.

P ≥ S + C P/n ≥ S/n + C/n



Politica di premio break even-analysis

L’impresa di assicurazione procede alla

determinazione preliminare dei costi variabili,

nonché dei costi fissi e, successivamente,

determina il livello del premio.



Le politiche di premio orientate all’assicurato

possono consistere:

nell’adozione di strumenti tali da rendere il più

possibile anelastica la domanda di contratti

assicurativi;

nella fissazione di premi tali da rendere il

contratto più conveniente rispetto a quelli

della concorrenza.



All’interno della medesima classe di rischio,

esistono rischi peggiori e rischi migliori.

Polizze Multiline/Multiyear: l’impresa offre

all’assicurato, per un premio unitario, la copertura

per più rischi e per più anni.

Polizze Finite risk: l’impresa assicuratrice assume

solo una parte del rischio.

Politica di premio fondata sulla selezione

dei rischi: preferred risk



Art. 33 cod. ass. L'impresa definisce il tasso di interesse

garantito nei contratti relativi ai rami vita, in coerenza con

le proprie politiche di investimento e del sistema di

gestione dei rischi, attenendosi a criteri prudenziali. Il

tasso tiene conto della moneta in cui è espresso il

contratto e degli attivi corrispondenti.

Art. 35 cod. ass. Nella formazione delle tariffe nei rami

responsabilità civile veicoli e natanti l’impresa calcola

distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza

con le proprie basi tecniche, che debbono essere

«sufficientemente ampie» ed estese ad almeno cinque

esercizi.



Nei rami danni il minore scarto temporale tra

pagamento del premio e verificarsi del sinistro

rende meno obiettivi i criteri di determinazione

delle basi tariffarie.

La protezione contro il rischio di sottotariffazione

è affidata alla corretta costituzione della riserva

per rischi in corso.

Rischi finanziari 1/4

L’assicuratore ha il compito di evitare che il

tempo trascorso tra la percezione del premio e

l’erogazione dell’indennizzo faccia diminuire il

valore reale dei premi riscossi.

Investimento

Redditività

Sicurezza

Liquidabilità


Rischi finanziari

mercato credito liquidità

Di tasso di interesse;

azionario;

di cambio;

merci;

di volatilità.


Rischio di tasso di interesse:

maturity mismatching;

interest rate mismatching;

reset date mismatching;

basic mismatching.

Asset-Liability Management (ALM)

Consente di ottimizzare la correlazione tra flussi

di cassa in uscita e flussi di cassa in entrata.


Metodologie Processi

A supporto delle scelte gestionali volte a

configurare la combinazione dell’attivo e del

passivo dell’impresa secondo il profilo di

rendimento atteso e rischio ritenuto ottimale.

ALM

Altri rischi

Gestione insipiente da parte degli amministratori

Insolvenza dei debitori

Congiuntura economica generale

FINE

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