Pronósticos de Holt-Winters

8/17/2019 Pronósticos de Holt-Winters

1/25

Pronósticos de Holtz-Winters

(Método clásico de descomposición)

Dr. Ernesto Aguayo Téllez

Facultad de Economía, UANL


2/25

Contenido

Descripción de datosMetodologíaEjemplo


3/25

Descripción de Datos

Empleo

Asegurados formales del IMSSFrecuencia: mensualPeríodo: 1983/01 – 2009/06Fuente: IMSS


4/25

Metodología

Holtz-Winters,para descomposición de series detiempo

Hay dos tipos de factores queafectan una serie de tiempo:

de corto plazo de largo plazo


5/25

Metodología

Toda serie de tiempo está compuesta

por cuatro elementos:

Tendencia

Ciclo Estacionalidad Factores Aleatorios


6/25

Metodología

Tendencia: es la evoluciónsostenida a largo plazo,independiente de variaciones decorto plazo

Ciclo: repetición a largo plazo deuna misma secuencia demovimientos


7/25

Metodología

Estacionalidad: es un patrón quese repite de forma similar cadadeterminado tiempo (cada año)

Factores Aleatorios: todo cambiono pronosticado por elcomportamiento mismo de la serie


8/25


9/25

Serie Original

Asegurados del IMSS

5

1 0

1 5

2 0

1985m1 1990m1 1995m1 2000m1 2005m1 2010m1


10/25

Paso 1

Factores de Largo Plazo

Se obtienen los factores de largo plazomediante el “ suavizamiento ” de la serie detiempo.

Se utiliza una Media Móvil Centrada de orden 12(MA(12)). Se usa de orden 12 debido a que los datos

son de frecuencia mensual.Esta media móvil no es más que el promedio de todoel año para cada mes.Con esta metodología, se pierden 6 observaciones alinicio y 6 al final de la serie.


11/25

Serie suavizada

5

1 0

1 5

2 0

1985m1 1990m1 1995m1 2000m1 2005m1 2010m1

asegurados IMSS (en millones) MA(12)

Asegurados del IMSS


12/25

Paso 2

Obtener Tendencia

Con la serie suavizada, se obtienen los efectosa largo plazo.La serie suavizada contiene:

tendencia y ciclo

Para obtener la tendencia, se corre unaregresión (MCO) con respecto al tiempo.


13/25

Tendencia

5

1 0

1 5

2 0

1985m1 1990m1 1995m1 2000m1 2005m1 2010m1

asegurados MA(12)tendencia

Asegurados del IMSS


14/25

Paso 3

Obtener Ciclo

El ciclo es únicamente la diferencia entre latendencia y la MA(12).Un ciclo se compone de cuatro partes:

Crecimiento AugeDepresiónSima.


15/25

Ciclo

- 1

- . 5

0

. 5

1

1 . 5

1985m1 1990m1 1995m1 2000m1 2005m1 2010m1

Tendencia – MA(12)


16/25

Paso 4

Factores de Corto Plazo

Para separar los efectos de corto plazo:se resta a la serie original la media móvil (MA(12)).

Si a la serie completa se le sustraen los efectosde largo plazo, se obtienen los de corto plazo.


17/25


- . 4

- . 2

0

. 2

. 4

1985m1 1990m1 1995m1 2000m1 2005m1 2010m1

Serie Original – MA(12)


18/25

Paso 5

Obtener Estacionalidad

Para obtener la estacionalidad:Se promedian, por meses, todos los años.Todos los meses tienen un comportamiento similar.

Para evitar sesgos, se eliminan el valor máximoy el valor mínimo de cada mes.


19/25

Estacionalidad

- . 0 5

0

. 0 5

. 1

. 1 5

1985m1 1990m1 1995m1 2000m1 2005m1 2010m1

Promedio de Cada Mes


20/25

Paso 6

Obtener los factores aleatorios

La diferencia entre la serie de corto plazo laserie estacional es el error o los factores

aleatorios.


21/25


Componentes de Corto Plazo

- . 2

- . 1

0

. 1

. 2

1985m1 1990m1 1995m1 2000m1 2005m1 2010m1

estacionalidad factor aleatorio


22/25

Pronóstico

Una vez desglosados los 4 factores de la serie,se utilizan dos para realizar el pronóstico:

tendencia yestacionalidad

Con estos dos factores, se obtiene una nuevaserie que se ajusta a la original.


23/25

Ajuste

Asegurados del IMSS

5

1 0

1 5

2 0

1985m1 1990m1 1995m1 2000m1 2005m1 2010m1

asegurados valor ajustado


24/25

Pronóstico

Se agregan a la serie original los valoresajustados de los meses a ser pronosticados.

Se obtiene la serie final con el pronóstico.


25/25

Pronóstico

5

1 0

1 5

2 0

i

1985m1 1990m1 1995m1 2000m1 2005m1 2010m1

Asegurados del IMSS (pronóstico)

Documents

Pronósticos de Holt-Winters