Strategije trgovanja

STRATEGIJE TRGOVANJA

Ivan Stojanović, mag.oec.

Kako uspješno trgovati valutama

Općenito o strategijama trgovanja

Strategija trgovanja je set trgovačkih postavki koje služe trgovcu

valutama kako bi odredio da li kupiti ili prodati neku valutu, gdje

ući i izaći iz pozicije te koliko kapitala uložiti po trgovini i pri tome

zaraditi na razlici u cijeni.

Trgovačke strategije mogu biti

- automatizirane (razni roboti za trgovanje i sl.)

- manualne (velika većina nas trgovaca koristi vlastiti sistem

trgovanja)

Automatizirane strategije ili forex roboti (Expert Advisors - EA)

- isprogramirani sustavi za trgovanje

- otvaraju i zatvaraju naloge prema unaprijed zadanim kriterijima.

Vrste robota za trgovanje:

- unaprijed isprogramirani sustavi i ne mogu se korigirati

- roboti koji se mogu nadograditi i prilagođavati

Roboti za trgovanje - EA

Nedostaci ovoga načina trgovanja:

- roboti dugoročno nisu pouzdani

- nisu pogodni za skalpiranje tržišta

- ne mogu trgovati na vijesti

- ako je robot isprogramiran prema strategiji koja ne daje rezultat

onda ni robot ne može datvati rezultat

- ne mogu se testirati unaprijed a back test je samo prošlost

- robot može davati rezultat na jednom paru a na drugom napraviti

kaos od računa

Manualne strategije

Manualne strategije trgovanja na forex tržištu temelje se na

(uglavnom) dvije osnovne tehnike a to su:

- tehnička analiza (vještina)

- fundamentalna analiza (znanje)

- u zadnje vrijeme sve popularnija i bihevioralna analiza

Tehnička vs. fundamentalna

analiza

- Ne postoji pouzdan način kako odrediti vrijednost neke valute

- Najčešće korištene analize su TA i FA

- Brojni su argumenti i za i protiv za TA i FA

- Bitno je kombinirati obje

Prednosti TA:

- može se koristiti na svim financijskim tržištima i na svim

instrumentima

- nije teška za naučiti i primjenjivat jer se temelji na istim

obrascima koji se ponavljaju

Prednosti i nedostatci FA:

- FA pokreće tržište valuta

- svaki valutni par ovisi od nekog čimbenika koji na njega utječe

- ono što vrijedi za jedan valutni par ne vrijedi za drugi

- teža je za naučiti i primjenjivati

Fundamentalna analiza

Faktori koji se analiziraju su:

• Inflacija

• Kamatne stope

• Stopa rasta BDP-a

• Stopa nezaposlenosti

• Uvoz/izvoz

• itd.

Fundamenti koji imaju najveći utjecaj na kretanje valutnog tržišta su:

Tehnička analiza proučava tržišna kretanja, primarno korištenjem

grafikona, u svrh u predviđanja budućih cjenovnih trendova.

Temelje TA je udario Charles Dow i po

njemu se zove dionički indeks Dow Jones.

Tehničari pogledom na grafikon zanju

kupuju li ili prodaju po fer cijeni, da li

prodaju ili kupuju na vrhu ciklusa ili na

dnu!

Indikatori

Tehnički alati koji daju signale kada ući i izaći iz pozicije

Dijele se na:

• Indikatori koji prate trend

• Indikatori koji daju signale suprotne trendu (Oscilatori)

Pravilno korištenje

Previše indikatora

Tipovi trgovaca i strategije

Razlikuju se 4 osnovna tipa trgovca:

1. Skalper – brzo trguje s malim profitima

- trguje na 1-minutnom do 15-minutnom grafikonu

- cilj mu je 5-15 pipova po trgovini

- dobar rezultat daje RSI sa 14

dnevnim periodom

- drže nalog od nekoliko sekundi do

par minuta

- otvaraju mnogo naloga svaki dan

- trgovati samo parove sa niskim

spreadom

2. Dnevni trgovac – otvara i zatvara pozicije unutar dana

- trguje na 30-minutnim i 4-satnim grafikonima

- traži profite od 60 i više pipova

- RRR najmanje 1:2

- - Stop loss 30 pipova

- Take profit 60 pipova

Optimalna strategija kod dnevnih trgovaca zahtijeva strpljivo

čekanje da se poklope potporne/otporne razine, jak signal na bazi

indikatora – RSI na standardnim postavkama i MACD sa

postavkama 12-26-9, Fib-linija (nije nužno ali je bolje ako je na

značajnoj razini).

3. Swing trgovac – nalozi su otvoreni od nekoliko dana do nekoliko

tjedana

- zanimaju ga profiti od 150 do 400 pipsova

- koristi 4-satne, dnevne i tjedne grafikone

- česti dvostruki i trostruki vrhovi

- RRR je minimalno 1:3

- kombinira TA i FA

Za optimalnu strategiju kod ovoga tipa trgovaca mogu se koristit:

- kanali trenda

- potporne i otporne trend linije

- Fib-linije i okrugli brojevi

- MACD sa već ugrađenim postavkama

Grafikon 2 - AUD/USD D1- Horizontalni kanal sa potpornom i

otpornom linijom

Grafikon 3 - JP225 D1 (NIKKEI 225 dionički indeks japanskog

tržišta kapitala na dnevnom grafikonu) - Rastuća trend linija sa

Fibo - linijom

4. Position trgovac - strategija koja se još naziva kupi i drži - buy-and-hold.

- Nalozi otvoreni mjesecima i/ili godinama

- Preferiraju se dugoročne pozicije

- Korištenje FA ima prednost pred TA

- RRR visok (nerijetko veći od 5)

- Koriste je veliki investicijski fondovi i hedž fondovi

- Strategija nije pogodna za male iznose trgovanja

- Carry trade

- Nema zabave kod trgovanja

Stop loss 100-200 pipova

Take profit 500-1500 pipova

Jednostavne stvari djeluju najbolje

Grafikon 4 - USD/CHF MN - Padajući kanal koji je započeo krajem

2000. godine i još je aktualan

Pomični prosjeci

Najpoznatiji su 50 dnevni i 200 dnevni pomočni prosjeci.

SMA – Simple moving average – jednostavni pomični prosjek

Strategija primjenjiva na dnevnom grafikonu.

Ako je 50 SMA ispod 200 SMA trend je padajući.

Ako je 50 SMA iznad 200 SMA trend je rastući.

Ako se to poklopi sa nekim obrascem promjene trenda onda imamo

siguran signal za trgovanje.

Pouzdana strategija koju koriste velike banke i hedž fondovi.

Stratova strategija

• Ima dobila po forumašu Stratu koji je ovu strategiju poučavao na

forumima

• Koristi japanske svijeće i 2 pomična prosjeka

• Pomični prosjeci su SMA 20 i SMA 50

• Trguje se u smjeru dugoročnog trenda na retracementima

• Ako je SMA 20 ispod SMA 50 trend je padajući

• Ako je SMA 20 iznad SMA 50 trend je rastući

Grafikon 5 - Retracementi

Stratova strategija - pravila

• Kada je trend padajući otvaramo samo Sell pozicije

• Kada je trend rastući otvaramo samo Buy pozicije

Grafikon 6 – H4 grafikon, EUR/USD

Grafikon 7 – Primjer padajućeg trenda sa RSI-jem

MACD indikator

Prednosti:

• Koristan pri analizi trenda

• Kvalitetan filter za ulazak u poziciju

• Koriste ga veliki investitori pri analizi

• Vrlo jednostavan

• Pravilnim korištenjem daje iznimno dobre rezultate

Nedostaci:

• Lagging indikator

• Ne daje dobre rezultate sa standardnim postavkama

• Nije koristan u bočnom trendu

• Tradicionalni MACD daje previše informacija

Pravilna upotreba u trgovanju:

• Gledamo ga isključivo na potpori i otporu

• Koristimo ga kao filter pri ulasku u poziciju

• Ne čekamo potvrdu u svjećicama

• Trigger line je izbrisan

• Vrlo mali Stop Loss

• Postavka 12, 26,1

Grafikon 8 – Primjena MACD indikatora

Sistem sa 100% uspjeha ne postoji tako da ni od ovoga sistema

nemojte očekivati da ćete svaki put uspjeti izvući zaradu, ali sa RRR

1:2 i poštivanjem svih pravila, na kraju jedino možete biti u plusu!!

Zaključak

Disciplina u trgovanju, dobar money management i dobro razrađen plan trgovanja uz odabir strategije koja najbolje odgovara profilu trgovca u odnosu na za njega prihvatljivi rizik, dugoročno će donijeti pozitivan rezultat i mnogo pipova!!!

HVALA na pažnji

Prezentaciju pripremio:

Ivan Stojanović, mag. oec.

Pitanja?

info@huta-ctaa.hr

www.huta-ctaa.hr