View
277
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Современная бизнес-аналитика для банков
Иван Федоров
подзаголовок
Внешние источникиВнутренние источники
Финансовое планирование
Сметное планирование
Кредитный риск
Управление лимитами Обязательная отчетность
Операционный риск
Управление кредитным портфелем
Ситуационный центр / Моделирование и сценарное прогнозирование / Информационные панели для руководства
РитейлЦенные бумаги
АБС
Рейтинги
Финотчетность
Параметры риска
Аффилир.лица
Субъекты права
Рыночные данные
Залоги
Лимиты
Дефолты
Счета
Сделки (операции)
Позиции / портфели
Governance Risk management Compliance
ПРОГНОЗ. Управление кредитным портфелем + ПРОГНОЗ. Кредитный риск
ПРОГНОЗ. Финансовое управление банком
ПРОГНОЗ. Сметное планирование ПРОГНОЗ. Управление лимитамиПРОГНОЗ. ССВ
ПРОГНОЗ. Операционный риск
Ситуационный центр руководства + Стратегическое управление банком
ПРОГНОЗ. Рыночный риск + стресс-тестирование
Web-сервисы, Db-link
Решения для банков
Система «ПРОГНОЗ.Кредитный риск» предназначена для автоматизации процесса
анализа и контроля кредитных рисков ссудного портфеля банка, в т. ч. дистанционного анализа и
моделирования финансового состояния контрагентов, оценки лимитов и вероятных
убытков. Ведение досье контрагентов с
возможностью хранения различной аналитической информации
Формирование единой базы данных отчетности с возможностью одновременной работы различных пользователей/ подразделений
Анализ отчетности связанных контрагентов
Оценка внутреннего кредитного рейтинга (IRB) и вероятности дефолта контрагентов в соответствии с рекомендациями Базельского комитета и Банка России
Оценка величины максимального лимита кредитного риска на контрагента
Анализ акционеров, бенефициаров и дочерних компаний
Расчет резервов на возможные потери в соответствии с различными методиками
Формирование консолидированной отчетности
Формирование аналитических
записок о финансовом состоянии Заемщика
Кредитный риск
3
4
Расчет рейтинга контрагента ириска сделки
Ввод и консолидация финансовых показателей
Разработка и верификация моделей
Управление шкаламирейтингов
Ввод и консолидацияэкспертных/сделочных показателей
Генератор печатных форм документов
Расчетлимитов
Расчет резервов
Ведение групп связанных лиц
Электронный документооборот (work-flow block)
Почтовая подсистема(mail block)
Автоматический мониторинг (alert block)
Конструктор отчетов
(reporting block)
Business Process Management Modeler
Конструктор формул
(formula editor)
Кредитный риск
Комплексный анализ финансового состояния заемщика и оценка кредитного риска сделки
Формирование аналитических витрин для поддержки принятия управленческих решений
Комплексный анализ эффективности и оценка рисков инвестиционных проектов
Обеспечение коллективной работы с кредитными, гарантийными и прочими сделками
Оперативный контроль исполнения Заемщиками условий кредитных соглашений
Формирование паспортов сделок и инвестиционных проектов
Организация электронного согласования документов, мониторинг работы структурных подразделений
Учет заявок и обращений клиентов
Система «ПРОГНОЗ. Управление кредитным портфелем» – это комплексное решение
для автоматизации кредитно-инвестиционной деятельности банка с момента
поступления заявки до завершения сделки.
Управление кредитнымпортфелем
27
Управление кредитнымпортфелем
77
Рыночный риск
Загрузка и обработка рыночных данных (Bloomberg, Reuters, Московская биржа, Cbonds, Банк России), загрузок сделок из АБС, портфелей и/или расчет портфелей на основе информации по сделкам
Оценка рыночного риска (Value-at- Risk, Conditional Value-at-Risk) на основе параметрического, исторического моделирования, моделирования методом Монте-Карло
Оценка требуемого уровня экономического капитала для покрытия рыночного риска в соответствии с рекомендациями Базельского комитета
Сценарное моделирование («Что будет, если?»), включая режим стресс-тестирования
Оценка безрисковых кривых бескупонной доходности на основе параметрических и сплайн-методов, оценка кредитных спрэдов по облигациям и группам облигаций
Поддержка Положения 387-П Банка России
Программный комплекс «ПРОГНОЗ. Рыночный риск» обеспечивает автоматизацию процесса анализа и
контроля рыночного риска портфелей финансовых инструментов банка.
1. Подсистема загрузки данных (Extract Transform Load) 2. Хранилище данных3. Подсистема анализа и оценки риска (расчетное риск-ядро)4. Подсистема формирования аналитических отчетных форм и OLAP5. Подсистема публикации отчетов на web6. Подсистема автоматизированной пакетной загрузки, обработки и расчетов
показателей7. Подсистема обеспечения безопасности
Публикация web-отчетов
1 24
5
8
3
Подсистема автоматизации6
7
Подсистема обеспечения безопасности
Рыночный риск
Программный комплекс позволяет вести контроль использования и нарушения
лимитов в режиме реального времени при совершении сделок, выполнении
операций бизнес-подразделениями. Управление структурой лимитов в разрезе видов рисков, продуктов, срочностей операций
Управление заимствованиями и блокировками лимитов
Расчет и контроль лимитов в режиме реального времени
Проверка нарушений лимитов сделками путем ввода индикативных (тестовых) сделок
Резервирование лимитов по планируемым операциям путем ввода резервирующих операций/сделок
Генерация отчетов о состоянии лимитов в различных разрезах (контрагент, вид лимита и пр.) с возможностью:
• просмотра внутридневной динамики изменения лимита;
• детализации сумм лимитов (использования лимита, остаток, превышение лимита);
• просмотра текстовых расшифровок, объясняющих использования лимита.
Уведомление пользователей о нарушениях лимитов через рассылку почтовых сообщений
Управление лимитами
9
Прогноз. Timeline
Новый модуль комплексная информационно-
аналитическая и инструментальная среда для анализа торговой активности по счетам компании и клиентов
мощный инструмент для визуализации и анализа данных о сделках и заявках
готовый инструментарий детектирования нарушений законодательства о рынке ценных бумаг: нарушений 224-ФЗ, законодательства о противодействии отмыванию денежных средств
специализированный инструментарий для ведения расследований, журналов записей пользователя с навигацией по различным объектам системы (участники, инструменты, маркеры новостей)
возможность тесной интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой компании
инструменты загрузки данных информационных агентств, бирж в стандартизованном формате
используется регулятором в качестве инструмента проведения расследований и детектирования нестандартной активности на российском финансовом рынке
Обеспечение соответствия требованиям 224-ФЗ профучастников: выявление инсайдерской торговли и
манипулирования
Система предназначена для анализа и мониторинга
финансовой устойчивости банка Мониторинг соответствия
показателей финансовой устойчивости банка условиям доступа в ССВ и оценки экономического положения банка (в соответствии с указаниями 1379-У и 2005-У)
Загрузка исходных данных по формам обязательной банковской отчетности, в стандартных форматах (KLIKO, ПТК ПСД)
Расчет показателей агрегированного баланса и отчета о прибылях и убытках (формы 806, 807), показателей финансовой устойчивости банка, классификационной группы банка, расчет показателей прозрачности структуры собственности банка и качества управления
Прогнозирование значений показателей финансовой устойчивости, оценки экономического положения и выполнения обязательных нормативов банка
Оценка основных банковских рисков на основе анализа нормативов и их составляющих
Стресс-тестирование: оценка убытков и финансового состояния банка после воздействия макроэкономических стрессовых событий
Система страхования вкладов
11
Управление залоговым имуществом
Оценка учет, анализ и мониторинг принятого обеспечения по кредитным договорам
Возможность формирования смежных отчетов по кредитным и залоговым досье
Определение структуры залогового портфеля банка в необходимых разрезах
Планирование и контроль процессов мониторинга, оценки и переоценки обеспечения
Стандартизация отчетности залоговых специалистов по всей региональной сети
Анализ данных по реализуемому и реализованному обеспечению, сравнение залоговой стоимости и реальной суммы реализации
Унификация подходов и стандартов к принимаемому обеспечению и методам оценки
Новый модуль
Полнофункциональный комплекс по автоматизации процедур ведения
реестра, мониторинга и анализа залогового имущества
Управление проблемной задолженностью
Новый модуль Ведение досье должников,
реестров проблемных сделок и имущества
Поддержка различных моделей организации коллекторской деятельности в банке (досудебное урегулирование, судебное и исполнительное производство)
Автоматизация всех видов мониторинга на этапе работы с проблемной задолженностью (финансовый,
Анализ и классификация структуры портфеля проблемной задолженности
Учет мероприятий по работе с долговыми обязательствами
Формирование печатных форм сопутствующих документов
Система служит повышению эффективности решения задач
организации процессов работы с проблемной задолженностью
Электронный офис
Новый модуль Возможность управления и
получения доступа ко всей необходимой информации в режиме Online, в т.ч. с использованием мобильных устройств: планшетных компьютеров, смартфонов (в т.ч. iPhone, iPad и др.)
Мониторинг и анализ сводной информации по различным сферам деятельности – экономика, финансы, инвестиции, внешний рынок, эффективность деятельности подразделений/дочерних структур
Наглядная индикация проблемных и лидирующих зон в развитии
Визуализация данных о плановых и фактических значениях индикаторов развития
Представление вариантных прогнозных расчетов по показателям деятельности
Обеспечение текущей деятельности Руководства: планирование рабочего графика, обеспечение взаимодействия с приемной, контроль исполнительской дисциплины, регулярный мониторинг исполнения заданий
Система предназначена для повышения эффективности управленческой
деятельности за счет обеспечения оперативного доступа Руководства к
достоверной и актуальной информации и аналитическим материалам, отражающим текущее состояние и перспективы развития Банка, подразделений, отрасли, экономики
страны и регионов.
Ключевые заказчики
15
© К
омпа
ния
«ПРО
ГНО
З», 2
014.
Все
пра
ва з
ащищ
ены
. ww
w.p
rogn
oz.ru
The World Bank
16
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Федоров Иван Fedorov.i@prognoz.ru+7 495 995 80 76 доб. 5379+7 926 967 64 87
Подробнее о компании «Прогноз» и ее решениях Вы можете узнать на сайте:
www.prognoz.com
© К
омпа
ния
«ПРО
ГНО
З», 2
014.
Все
пра
ва з
ащищ
ены
. ww
w.p
rogn
oz.ru
Recommended