Управление кредитным риском в ипотечном банке.

26 окт. 2010

Шувалова Ольга

DeltaCredit Bank

05 окт.2010

О банке DeltaCredit

Банк ДельтаКредит входит в Группу Сосьете Женераль. Миссией Банка является решение жилищных проблем широких масс населения России.

Высокие международные стандарты менеджмента, производственной эффективности и ведения бизнеса

Абсолютно прозрачная структура, в которой проводится регулярный финансовый и операционный аудит

Банк придерживается высоких стандартов соответствия клиентским ожиданиям, уделяет большое внимание развитию своего персонала, и вносит свой вклад в укрепление банковской системы в России

2

05 окт.2010

Модель бизнесаDeltaCredit

Заемщик

Банки-Партнеры

Кредит Обслужи-вание

Вторичные Рынки

Капитала Инвестор

СобственныеПредстави-

тельства

Заемщик

Стратегия управления портфелем ДельтаКредит сфокусирована на предоставлении ипотечных кредитов клиентам прайм-сегмента, с проведением строгого отбора заявок на кредит на предмет соответствия комплексу критериев; таким образом, Банк в большей степени концентрируется на контроле качества портфеля, нежели на увеличении своей доли рынка.

3

05 окт.2010

Тольятти

Н. Новгород

Екатеринбург

Новосибирск

Казань

Иркутск

Волгоград

Барнаул

Ижевск

Ростов-на-

Дону

Краснодар

Красноярск

Калининград

Челябинск

Пермь

УфаОмскОренбур

г

Астрахань

Воронеж

ТюменьСаратов

С.-Петербург

Москва

Самара

Собственные представительства

Банки-партнеры

Ярославль

Хабаровск

Владивосток

Новокузнецк

Офисы ДельтаКредит: Москва С. Петербург Самара Н.Новгород Новосибирск Екатеринбург Челябинск

Сеть банков-партнеров: По всей территории РФ

Карта присутствия

Мурманск

Тверь

Петропавловск-Камчатский

Ставрополь

Владимир

Рязань

НабережныеЧелны

Кемерово

Томск

Уссурийск

Находка

4

05 окт.2010

Динамика развития ипотечного рынка

Объем ипотечного рынка, млрд. руб.

263 537

556 484

633 811

152 500

308 200

466 560

682 500

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. Е2010 г. Е2011 г. Е2012 г.

4,34,3

разараза

1,971,97

разараза

Восстановиться до уровня 2008 года российский рынок ипотеки сможет только к 2012 г.

Источник: собственный анализ ДельтаКредит, основанный на статистике МинЭкономРазвития и данных Росстата 5

05 окт.2010 Источник: «РБК», 23 марта, 2010

Изменения на ипотечном рынке

6

№ Банк

Портфель ипотечных

кредитов на 1 января 2009г.,

тыс. руб.

№ Банк

Портфель ипотечных

кредитов на 1 января 2010г.,

тыс. руб.

1 Сбербанк 503 663 410 1 Сбербанк -

2 ВТБ 24 167 919 774 2 ВТБ 24 141 809 068

3 DeltaCredit 48 036 954 3 DeltaCredit 47 627 540

4 Уралсиб 46 300 764 4 Уралсиб 41 004 746

5 Кит Финанс 41 940 047 5 ТрансКредитБанк 30 090 697

6 Абсолют Банк 36 678 997 6 Райффайзенбанк 27 739 499

7 Райффайзенбанк 32 264 800 7 БСЖВ 21 388 000

8 ГПБ-Ипотека 31 990 889 8 Росбанк 18 79 5 012

9 Транскредитбанк 28 417 863 9Ханты-Мансийский

Банк12 869 327

10 Москоммерцбанк 27 358 858 10 Запсибкомбанк 11 602 699

05 окт.2010

Ключевые показатели DeltaCredit

7

Уровень просрочки, %

(> 90 дней)

Количество персонала

Объем портфеля(USD млн.)

Доход(USD тыс.)

05 окт.2010

Структура Кредитного Департамента

Кредитный Департамент

Аналитический Отдел

(андеррайтинг)

Отдел по работе со страховыми и оценочными

рисками

Отдел взыскания просроченной задолженности

• Оценка платежеспособности клиента

• Оценка предмета залога

• Работа со страховыми и оценочными компаниями

• Контроль качества оценки залога

• Мониторинг страхования рисков

• Взыскание долгов

• Реструктуризация

• Взаимодействие с АРИЖК

8

05 окт.2010

Capacity

Credit Capital

Качество портфеля.Контроль кредитного риска

Основа Кредитной ПолитикиКачество Портфеля - 5 C’s of Credit

Collateral

Оценка залога

проводится

независи

мыми оценочными

компаниями

Проверка кредитной

истории

Подтверждение

платежеспособности

Подтверждение владения активами

Character

9

05 окт.2010

Андеррайтинг & Управление просрочкой

Мониторинг

Андеррайтинг залога

Андеррайтинг

Предандеррайтинг

Регулярный анализ платежной дисциплины

Анализ залога независимым оценщиком

Формальный анализБКИ

CollectionCollection

Soft, hard collection,судебная стадияреструктуризация, вкл. АРИЖК

Экспертная оценкаБазы данных

Просрочка

Анал

из п

ричи

н вы

хода

кли

ента

на

прос

рочк

у. К

орре

ктир

ован

ие

стан

дарт

ов Д

ельт

аКре

дит

10

05 окт.2010

Модель управления просрочкой

10 клиентов

20 клиентов

150 клиентов

300 клиентов

2000 клиентов

500 клиентовЦикл взы

скания - 6

месяц

ев

11

05 окт.2010 12

Может платить минимальную сумму, не покрывающую % за пользование кредитом

Категоризация должников

ДОЛЖНИКИ -настоящие и потенциальные

Может платить, но сумму меньшую, чем аннуитетный платеж

Платить не может в принципе,

либо не хочет

• РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

• СПЕЦ. ГАРФИК

• АРИЖК

• ПРОДАЖА ЗАЛОГА

• ПРИНЯТИЕ ЗАЛОГА НА БАЛАНС

12

05 окт.2010

Рост объема просроченной задолженности на ипотечном рынке

Рост просрочки как результат головокружения от успехов

Объем просроченной задолженности, по нашим прогнозам, начнет сокращаться с 4 квартала 2010.

Источник: данные ЦБ РФ

289

374

486

611

705

825

975

1 049 1 039 1 012 1 004 1 011 1 007 1 034

0,02% 0,05% 0,06% 0,13% 0,19%0,31%

0,51%

1,09%

1,68%

2,12%

2,62%

3,07%3,31%

3,73%

0,00%

0,30%

0,60%

0,90%

1,20%

1,50%

1,80%

2,10%

2,40%

2,70%

3,00%

3,30%

3,60%

3,90%

0

300

600

900

1 200

1КВ 20072КВ 20073КВ 20074КВ 20071КВ 2008 2КВ 20083КВ 2008 4КВ 20081КВ 2009 2КВ 20093КВ 20094КВ 20091КВ 20102КВ 2010

Задолженность РФ, млрд. руб. Просроченная задолженность РФ, %

13

05 окт.2010

Просроченная задолженность 90+

9.33%

8.66%

0.51%

1.09%1.68%

2.12%2.62%

3.07% 3.31% 3.73%

0.51%0.71%

1.39% 1.70%

1.70% 1.48% 1.57% 1.55%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

3КВ 2008 4КВ 2008 1КВ 2009 2КВ 2009 3КВ 2009 4КВ 2009 1КВ 2010 2КВ 2010

Просроченная задолженность АИЖК, %

Просроченная задолженность РФ, %

Просроченная задолженность DeltaCredit, %

Источник: ЦБ РФ, АИЖК, ДельтаКредит 14

05 окт.2010

Спасибо за внимание!

Ваши вопросы?

15

05 окт.2010

Ольга Шувалова

Руководитель Отдела взыскания просроченной задолженности

E-mail: ovshuvalova@deltacredit.ru

DeltaCredit BankTel. +7 (495) 960 3161

16